Статьи

Изучите автоматическую торговлю с нуля. Стратегии, руководства и инструменты для любого уровня, полностью бесплатно.

7 статьи найдено

Кредитное плечо против глубины сетки: как далеко ваша DCA-сетка может упасть до ликвидации

Кредитное плечо задаёт, как далеко цена может пойти против вас до ликвидации. DCA-сетке нужно пространство для усреднения вниз. Нарушьте баланс между ними, и вы ликвидируетесь до того, как исполнятся ваши самые глубокие страховочные ордера.

18 авг. 2026 г.

Симуляция Монте-Карло для торговых ботов: как читать вероятность разорения

Бэктестинг и АналитикаПродвинутый

10 мин чтения

Симуляция Монте-Карло для торговых ботов: как читать вероятность разорения

Ваш бэктест это один порядок сделок из тысяч возможных. Монте-Карло перетасовывает его 1000 раз и раскрывает вероятность разорения, доверительные интервалы и просадку, которую скрывает одна кривая эквити.

18 авг. 2026 г.

Value at Risk, CVaR и коэффициент Омега: объяснение

Бэктестинг и АналитикаПродвинутый

7 мин чтения

Value at Risk, CVaR и коэффициент Омега: объяснение

Дальше максимальной просадки: как читать метрики хвостового риска в бэктесте Freya. VaR это убыток, которого стоит ждать в плохой день, CVaR это насколько плохи худшие дни, а Омега взвешивает каждый выигрыш против каждого убытка.

18 авг. 2026 г.

Продвинутые стратегии Safety Orders: математика, планирование капитала и конфигурация

Оптимизация БотовПродвинутый

18 мин чтения

Продвинутые стратегии Safety Orders: математика, планирование капитала и конфигурация

Освойте математику safety orders с формулами геометрической прогрессии, анализом step scale, подходами Мартингейл, динамическим отклонением на основе ATR и тепловыми картами капитала.

28 мая 2026 г.

Стратегии Long и Short в автоматизированной торговле: фьючерсы, кредитное плечо и режим хеджирования

Руководства по СтратегиямПродвинутый

24 мин чтения

Стратегии Long и Short в автоматизированной торговле: фьючерсы, кредитное плечо и режим хеджирования

Освойте стратегии long и short ботов для крипто-фьючерсов. Кредитное плечо, расчёт ликвидации, ставки финансирования, режим хеджирования и cross vs isolated маржа.

28 мая 2026 г.

Walk-Forward анализ и валидация стратегий: за пределами простого бэктестинга

Бэктестинг и АналитикаПродвинутый

24 мин чтения

Walk-Forward анализ и валидация стратегий: за пределами простого бэктестинга

Освойте walk-forward анализ для валидации крипто-торговых стратегий. Обнаружение переобучения, скользящие окна, тесты робастности и чек-лист из 10 пунктов.

28 мая 2026 г.

Прибыльность Grid-бота: Анализ реального рынка и данные оптимизации

Руководства по СтратегиямПродвинутый

17 мин чтения

Прибыльность Grid-бота: Анализ реального рынка и данные оптимизации

Анализ grid-ботов на основе данных с реальными результатами бэктестинга. Оптимизация шага сетки, влияние комиссий и сравнение Grid vs DCA.

28 мая 2025 г.