Chase Take Profit: как ехать на затяжных движениях, не отдавая прибыль

#Chase Take Profit: как ехать на затяжных движениях, не отдавая прибыль

Каждому трейдеру знакомо это чувство: ваш бот закрывает сделку по тейк-профиту в 2%, а затем цена продолжает расти ещё на 8% без вас. Фиксированный тейк-профит это обещание продать по числу, которое вы выбрали до того, как узнали, насколько сильным окажется движение. Он ограничивает ваши прибыльные сделки вашей наименее информированной догадкой.

Chase Take Profit от Freya создан ровно для этого момента. Вместо продажи по вашей фиксированной цели он позволяет сильному движению нести тейк-профит выше вместе с собой, так что вы едете на продолжении, всё же выходя в момент, когда движение глохнет. Им управляют две настройки, и понимание того, как они работают вместе, это и есть всё мастерство.

Здесь предполагается, что вы знаете стратегии выхода Freya и отличие от трейлинг-стопа и безубытка. Сначала прочитайте их, если основы для вас новы.

---

#Что делает Chase Take Profit

Обычный тейк-профит это фиксированная линия. Цена достигает её, бот продаёт, готово. Chase Take Profit превращает эту линию в подвижную, но только когда сделка явно выигрышная.

Пока цена ещё далеко от вашей цели, ничего не меняется. Затем, когда цена поднимается к вашему тейк-профиту и достигает точки триггера, преследование активируется: цель тейк-профита начинает следовать за ценой вверх, оставаясь на заданной дистанции позади неё. Пока цена продолжает расти, цель растёт вместе с ней, и вы остаётесь в сделке. В момент, когда цена останавливается и откатывается на эту заданную дистанцию, трейлинговая цель достигается и бот выходит, забирая большую часть продлённого движения, а не скромную исходную цель.

#Две настройки

#Триггер: когда начинается преследование

Триггер это процент между 50 и 99, и он означает, насколько далеко к вашему исходному тейк-профиту должна пройти цена, прежде чем преследование включится. Он измеряется как доля вашей дистанции тейк-профита.

Если ваш тейк-профит задан на 4%, а триггер равен 90, преследование активируется, когда цена прошла 90% пути туда, примерно на 3,6%. Ниже этого сделка ведёт себя как обычный фиксированный тейк-профит. Задайте триггер высоко, около 99, и вы начинаете преследование прямо у финишной черты, забирая продолжения, но редко активируясь на сделках, которые едва дотягивают до цели. Задайте его ниже, около 50, и преследование включается раньше, давая движению больше пространства для развития, но также раньше взводя трейлинговый выход.

#Максимальная дистанция: насколько свободно она следует

Максимальная дистанция это процент между 0,1 и 20, и это то, насколько далеко позади цены находится трейлинговая цель, когда преследование активно. Это возврат, который вы принимаете в обмен на то, чтобы остаться в движении.

• Узкая дистанция (скажем, 0,5%) агрессивно фиксирует прибыль, но выходит на малейшей паузе, поэтому вы забираете меньше сильного забега.
• Свободная дистанция (скажем, 5%) позволяет сделке дышать сквозь обычные откаты и далеко ехать на большом тренде, но возвращает больше, когда движение наконец заканчивается.

#Chase TP это не трейлинг-стоп

Это путаница, которую надо прояснить, потому что оба звучат похоже, но делают противоположную работу.

Трейлинг-стоп это оборонительный инструмент: он следует за ценой вверх, чтобы защитить прибыль и ограничить убытки. Chase take profit наступательный: он активируется возле вашей цели именно для того, чтобы дать выигрышной сделке пройти дальше, чем вы изначально планировали. Многие сильные сетапы используют оба, трейлинг-стоп охраняет позицию, а chase TP растягивает выход.

#Когда это окупается, а когда нет

• Трендовые рынки его вознаграждают. Когда движения регулярно уходят далеко за скромную цель, фиксированный тейк-профит оставляет большую часть тренда на столе, а chase TP забирает её. Именно здесь он себя оправдывает.
• Пилообразные рынки его наказывают. Когда цена достигает вашей цели и немедленно разворачивается, преследование возвращает заданную вами дистанцию перед выходом, поэтому вы получаете чистыми меньше, чем если бы просто взяли фиксированную прибыль. При устойчивом боковике фиксированный тейк-профит часто лучше.
• Триггер и дистанция должны соответствовать активу. Волатильному активу, который сильно колеблется, нужна более свободная максимальная дистанция, чтобы его не вытряхнуло из реального тренда; более спокойный актив может использовать более узкую.

Честный способ настроить это, протестировать на истории стратегию с фиксированным тейк-профитом и с chase TP как на трендовых, так и на боковых периодах, и сравнить не только доходность, но и винрейт и возвраты.

#Как применить на практике

• Используйте там, где бегут тренды. Chase TP это трендовый инструмент. На стратегии, ловящей пробои или моментум, он превращает ограниченные прибыльные сделки в продлённые.
• Ставьте триггер возле цели. Высокий триггер оставляет сделку в обычном поведении, пока она явно не выигрывает, а затем преследует продолжение.
• Настраивайте дистанцию под волатильность. Узкая, чтобы фиксировать быстро, свободная, чтобы ехать далеко. Правильное значение зависит от того, насколько сильно дышит актив.
• Сочетайте с защитой. Chase TP наращивает прибыль, но ничего не делает для нисходящей стороны. Комбинируйте его со стоп-лоссом или трейлинг-стопом, чтобы убыточная сделка всё же оставалась под контролем.
• Не используйте в боковике. Если ваш бэктест показывает, что актив в основном ходит в диапазоне, фиксированный тейк-профит обычно даст чистыми больше, чем преследование, которое всё время возвращает откат.

#Часто задаваемые вопросы

#Что такое Chase Take Profit?

Это функция выхода, которая позволяет вашей цели тейк-профита тянуться вверх вместе с ценой вместо закрытия на фиксированном уровне. Как только цена достигает вашей точки триггера возле цели, тейк-профит следует за ценой выше, оставаясь на заданной дистанции позади, и сделка выходит только тогда, когда цена откатывается на эту дистанцию. Он создан, чтобы забирать продлённые движения, которые фиксированный тейк-профит обрезал бы.

#Чем Chase Take Profit отличается от трейлинг-стопа?

Трейлинг-стоп тянет ваш стоп-лосс вверх, чтобы защитить нисходящую сторону и зафиксировать прибыль. Chase take profit тянет вашу цель тейк-профита вверх, чтобы нарастить прибыль на выигрышной сделке. Один оборонительный, другой наступательный, и их можно использовать вместе на одной позиции.

#Что делают настройки триггера и максимальной дистанции?

Триггер, от 50 до 99, задаёт, насколько далеко к вашему исходному тейк-профиту должна пройти цена, прежде чем начнётся преследование, измеряется как доля вашей дистанции тейк-профита. Максимальная дистанция, от 0,1 до 20%, задаёт, насколько далеко позади цены находится трейлинговая цель, когда преследование активно. Более высокий триггер начинает преследование позже; более свободная дистанция едет дальше, но возвращает больше.

#Когда не стоит использовать Chase Take Profit?

На пилообразных, торгующихся в диапазоне рынках, где цена склонна достигать вашей цели и разворачиваться. Там преследование возвращает дистанцию отката перед выходом, поэтому вы получаете чистыми меньше, чем забрал бы фиксированный тейк-профит. Chase TP это трендовый инструмент; при устойчивом боковике фиксированная цель обычно лучший выбор.