Словарь трейдера
Термины криптотрейдинга простыми словами, у каждого есть отдельная страница. Понятия, которые встречаются при настройке бота в Freya, собраны в статье термины торгового бота.
ROI (Рентабельность инвестиций)
Показатель эффективности, рассчитываемый как чистая прибыль, делённая на первоначальную инвестицию, выраженная в процентах. Используется для оценки эффективности торговой стратегии.
RSI (Индекс относительной силы)
Осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение движения цены по шкале от 0 до 100. Значения выше 70 указывают на перекупленность, а значения ниже 30 указывают на перепроданность.
Бычий и медвежий рынок
Бычий рынок характеризуется растущими ценами и оптимистичным настроением, тогда как медвежий рынок отличается падающими ценами и пессимистичным настроением. Торговые боты можно настроить для обоих условий.
Бэктестинг
Процесс тестирования торговой стратегии на исторических рыночных данных для оценки её потенциальной эффективности перед применением с реальным капиталом.
Демо-торговля (paper trading)
Имитация торговли на виртуальных средствах, чтобы проверить стратегию без финансового риска. Полезный шаг перед запуском торгового бота на реальный капитал.
Доходность
Доход, генерируемый инвестицией за период, выраженный в процентах. В автоматической торговле доходность часто относится к прибыли, генерируемой стратегией бота.
Комиссии мейкера и тейкера
Комиссия мейкера взимается за ордера, которые добавляют ликвидность в стакан. Комиссия тейкера берётся, когда ордер забирает ликвидность, исполняясь против уже выставленных ордеров. Комиссия мейкера обычно ниже.
Коэффициент Шарпа
Мера доходности с поправкой на риск, рассчитываемая путём деления избыточной доходности на стандартное отклонение портфеля. Более высокие значения указывают на лучшую доходность с учётом риска.
Кредитное плечо
Использование заёмных средств для увеличения торговой позиции сверх того, что было бы доступно только за счёт собственного капитала. Выражается как соотношение (например, 10x) и усиливает как потенциальную прибыль, так и убытки.
Ликвидация
Принудительное закрытие позиции с кредитным плечом, когда убытки достигают порога, при котором маржа трейдера больше не может поддерживать позицию. Критический риск в торговле фьючерсами.
Лимитный ордер
Ордер на покупку или продажу по указанной цене или лучше. Лимитный ордер на покупку исполняется по лимитной цене или ниже, а лимитный ордер на продажу исполняется по лимитной цене или выше.
Линия тренда
Диагональная линия, проведённая на графике, соединяющая последовательные ценовые максимумы (нисходящий тренд) или минимумы (восходящий тренд) для визуализации направления и силы рыночного тренда.
Поддержка и сопротивление
Ценовые уровни, на которых давление покупателей (поддержка) или продавцов (сопротивление) исторически было достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее движение цены в этом направлении.
Полосы Боллинджера
Индикатор технического анализа, состоящий из центральной полосы скользящей средней и двух внешних полос, установленных на стандартных отклонениях выше и ниже. Используется для определения условий перекупленности или перепроданности.
Просадка
Снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пика до минимума, в процентах. Максимальная просадка является ключевым показателем риска при оценке бота.
Проскальзывание
Разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Часто встречается на быстро движущихся рынках или при крупных ордерах относительно доступной ликвидности.
Процент прибыльных сделок
Процент сделок, закрытых с прибылью, от общего числа выполненных сделок. Хотя это важный показатель, его необходимо оценивать вместе с соотношением риска и прибыли для полноценного анализа.
Размер позиции
Определение подходящего объёма капитала для выделения на одну сделку на основе допустимого уровня риска, размера счёта и конкретной торговой настройки.
Ребалансировка
Процесс перераспределения весов портфеля путём покупки или продажи активов для поддержания желаемого распределения. Может быть автоматизирован для поддержания стабильной подверженности риску.
Рыночный ордер
Ордер на немедленную покупку или продажу по лучшей доступной текущей цене. Гарантирует исполнение, но не цену, и может подвергнуться проскальзыванию на волатильных рынках.
Свечной график
Ценовой график, который показывает цены открытия, максимума, минимума и закрытия за каждый период в виде «свечи». Тело свечи показывает диапазон от открытия до закрытия, а тени показывают максимум и минимум.
Сложный процент
Реинвестирование прибыли от успешных сделок для увеличения размеров позиций с течением времени, потенциально ускоряя доходность за счёт экспоненциального роста.
Соотношение риска и прибыли
Соотношение, сравнивающее потенциальный убыток с потенциальной прибылью сделки. Соотношение 1:3 означает риск одной единицей для потенциального получения трёх единиц. Ключевой показатель при планировании сделок.
Спотовая торговля
Покупка или продажа финансовых инструментов с немедленной поставкой по текущим рыночным ценам, в отличие от торговли фьючерсами или деривативами.
Стоп-лосс
Ордер, автоматически закрывающий позицию по заранее определённой цене для ограничения потенциальных убытков. Фундаментальный инструмент управления рисками как для ручной, так и для автоматической торговли.
Стоп-ордер
Ордер, который становится рыночным при достижении заданного уровня цены. Стоп-ордер на покупку срабатывает выше текущей цены, а стоп-ордер на продажу срабатывает ниже.
Страховочный ордер
Дополнительные ордера на покупку, размещаемые на более низких ценовых уровнях в стратегии DCA-бота. При срабатывании они усредняют цену входа позиции вниз, потенциально улучшая точку безубыточности.
Тейк-профит
Ордер, автоматически закрывающий позицию при достижении заранее определённой цели прибыли. Обеспечивает фиксацию прибыли без необходимости постоянного мониторинга рынка.
Технический анализ
Методология оценки и прогнозирования ценовых движений на основе исторических графических паттернов, индикаторов и данных об объёмах, а не фундаментальных факторов.
Точка безубыточности
Уровень цены, при котором сделка не приносит ни прибыли, ни убытка, с учётом цены входа и всех связанных комиссий.
Трейлинг-стоп
Динамический стоп-лосс ордер, который движется вместе с ценой в прибыльном направлении. Он фиксирует прибыль, позволяя сделке продолжаться, пока тренд сохраняется.