Основные термины и определения для автоматической торговли.
Показатель эффективности, рассчитываемый как чистая прибыль, делённая на первоначальную инвестицию, выраженная в процентах. Используется для оценки эффективности торговой стратегии.
Осциллятор импульса, измеряющий скорость и изменение ценовых движений по шкале от 0 до 100. Значения выше 70 указывают на перекупленность; ниже 30 — на перепроданность.
Имитационная торговля с использованием виртуальных средств для тестирования стратегий без финансового риска. Важный шаг перед запуском любого автоматического торгового бота с реальным капиталом.
Бычий рынок характеризуется растущими ценами и оптимистичным настроением, тогда как медвежий рынок отличается падающими ценами и пессимистичным настроением. Торговые боты можно настроить для обоих условий.
Процесс тестирования торговой стратегии на исторических рыночных данных для оценки её потенциальной эффективности перед применением с реальным капиталом.
Комиссии мейкера взимаются при размещении ордеров, добавляющих ликвидность в книгу ордеров. Комиссии тейкера применяются, когда ордера удаляют ликвидность, сопоставляясь с существующими ордерами. Комиссии мейкера обычно ниже.
Мера доходности с поправкой на риск, рассчитываемая путём деления избыточной доходности на стандартное отклонение портфеля. Более высокие значения указывают на лучшую доходность с учётом риска.
Использование заёмных средств для увеличения торговой позиции сверх того, что было бы доступно только за счёт собственного капитала. Выражается как соотношение (например, 10x) и усиливает как потенциальную прибыль, так и убытки.
Принудительное закрытие позиции с кредитным плечом, когда убытки достигают порога, при котором маржа трейдера больше не может поддерживать позицию. Критический риск в торговле фьючерсами.
Ордер на покупку или продажу по указанной цене или лучше. Лимитные ордера на покупку исполняются по лимитной цене или ниже; лимитные ордера на продажу — по лимитной цене или выше.
Диагональная линия, проведённая на графике, соединяющая последовательные ценовые максимумы (нисходящий тренд) или минимумы (восходящий тренд) для визуализации направления и силы рыночного тренда.
Ценовые уровни, на которых давление покупателей (поддержка) или продавцов (сопротивление) исторически было достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее движение цены в этом направлении.
Индикатор технического анализа, состоящий из центральной полосы скользящей средней и двух внешних полос, установленных на стандартных отклонениях выше и ниже. Используется для определения условий перекупленности или перепроданности.
Снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пика до минимума, измеряемое в процентах. Максимальная просадка — ключевой показатель риска для оценки эффективности бота.
Разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Часто встречается на быстро движущихся рынках или при крупных ордерах относительно доступной ликвидности.
Процент сделок, закрытых с прибылью, от общего числа выполненных сделок. Хотя это важный показатель, его необходимо оценивать вместе с соотношением риска и прибыли для полноценного анализа.
Определение подходящего объёма капитала для выделения на одну сделку на основе допустимого уровня риска, размера счёта и конкретной торговой настройки.
Процесс перераспределения весов портфеля путём покупки или продажи активов для поддержания желаемого распределения. Может быть автоматизирован для поддержания стабильной подверженности риску.
Ордер на немедленную покупку или продажу по лучшей доступной текущей цене. Гарантирует исполнение, но не цену, и может подвергнуться проскальзыванию на волатильных рынках.
Ценовой график, отображающий цены открытия, максимума, минимума и закрытия за каждый временной период в виде 'свечи'. Тело показывает диапазон от открытия до закрытия, а тени — максимум и минимум.
Реинвестирование прибыли от успешных сделок для увеличения размеров позиций с течением времени, потенциально ускоряя доходность за счёт экспоненциального роста.
Соотношение, сравнивающее потенциальный убыток с потенциальной прибылью сделки. Соотношение 1:3 означает риск одной единицей для потенциального получения трёх единиц. Ключевой показатель при планировании сделок.
Покупка или продажа финансовых инструментов с немедленной поставкой по текущим рыночным ценам, в отличие от торговли фьючерсами или деривативами.
Ордер, автоматически закрывающий позицию по заранее определённой цене для ограничения потенциальных убытков. Фундаментальный инструмент управления рисками как для ручной, так и для автоматической торговли.
Ордер, который становится рыночным ордером при достижении определённого ценового уровня. Стоп-ордера на покупку срабатывают выше текущей цены; стоп-ордера на продажу — ниже.
Дополнительные ордера на покупку, размещаемые на более низких ценовых уровнях в стратегии DCA-бота. При срабатывании они усредняют цену входа позиции вниз, потенциально улучшая точку безубыточности.
Ордер, автоматически закрывающий позицию при достижении заранее определённой цели прибыли. Обеспечивает фиксацию прибыли без необходимости постоянного мониторинга рынка.
Методология оценки и прогнозирования ценовых движений на основе исторических графических паттернов, индикаторов и данных об объёмах, а не фундаментальных факторов.
Уровень цены, при котором сделка не приносит ни прибыли, ни убытка, с учётом цены входа и всех связанных комиссий.
Динамический стоп-лосс ордер, который движется вместе с ценой в прибыльном направлении. Он фиксирует прибыль, позволяя сделке продолжаться, пока тренд сохраняется.