Оба инструмента — это адаптивные стопы: они двигают ваш стоп-лосс в вашу пользу по мере того, как сделка развивается удачно, но никогда против вас. Это не отдельные ордера — они переставляют тот самый стоп-лосс, за которым бот уже следит. В этом руководстве мы подробно разберём, как работает каждый из них и как они сочетаются друг с другом.
Полный набор инструментов выхода (тейк-профит, многоуровневый ТП, преследование) описан в статье Стратегии выхода; здесь речь идёт именно о двух адаптивных стопах.
Главное
- Трейлинг-стоп следует за максимальной ценой, которой достигла ваша сделка (за пиком), удерживая стоп на заданном расстоянии позади него — и он двигается только в вашу пользу, никогда не ослабляется.
- Безубыток перемещает стоп-лосс на цену входа, как только прибыль достигает заданного вами уровня — это однократное перемещение, поэтому худшим сценарием становится выход в ноль.
- Ни один из них не размещает отдельный ордер на бирже: они переставляют единственный стоп-лосс, за которым следит бот, и при его касании выход всегда происходит по рынку.
- Если вы используете оба, первым срабатывает безубыток и устанавливает пол на уровне входа; затем трейлинг-стоп продолжает подниматься от этой точки и не может опуститься ниже входа.
- В конструкторе ботов трейлинг-стоп требует включённого стоп-лосса, а безубыток требует тейк-профита, и его порог должен быть ниже вашего % тейк-профита.
Один подвижный стоп, два инструмента
На Freya ваш стоп-лосс — это единственный ценовой уровень, за которым наблюдает бот; когда цена пересекает его, бот закрывает позицию по рынку. Трейлинг-стоп и безубыток — это просто два способа двигать этот уровень по мере того, как сделка идёт в вашу сторону: для лонга — вверх, для шорта — вниз. Никаких дополнительных ордеров на бирже не висит: работу выполняет бот, и при касании уровня он выходит по рынку.
Трейлинг-стоп подробно
Трейлинг-стоп удерживает ваш стоп на фиксированном расстоянии — это Расстояние трейлинга — позади лучшей цены, которой достигла ваша сделка:
- Он отслеживает пик (максимальную цену для лонга, минимальную для шорта) с момента вашего входа — не цену входа и не текущую цену.
- При обновлении пика стоп перемещается, фиксируя больше прибыли. Что критически важно, он двигается только в вашу пользу: если цена откатывается, стоп остаётся там, куда он поднялся, и никогда не ослабляется.
- Таким образом, трейлинг-стоп позволяет прибыльной сделке продолжаться, защищая уже накопленную прибыль: вы выходите только если цена откатится от пика на ваше Расстояние трейлинга.
В конструкторе трейлинг-стоп находится в секции стоп-лосса — сначала вы включаете стоп-лосс, а затем активируете трейлинг и задаёте расстояние.
Безубыток (снижение риска) подробно
Безубыток делает одну вещь и делает её один раз: когда ваша прибыль достигает заданного порога, он перемещает стоп-лосс на цену входа. После этого худший сценарий для сделки — выход в ноль, без убытка.
- Он активируется в тот момент, когда прибыль достигает вашего % порога безубытка, и это однократное перемещение — дальше он не подстраивается.
- В конструкторе он называется Снижение риска (безубыток); он требует установленного тейк-профита, а ваш порог безубытка должен быть ниже вашего % тейк-профита (защиту безубытка вы забираете до того, как сделка дойдёт до цели).
Безубыток перемещает ваш стоп на цену входа — то есть защищает от убыточного выхода по цене. Учтите, что это «сырой» уровень входа, поэтому воспринимайте его как «нет убытка по ценовому движению», а не как гарантированную чистую прибыль после торговых комиссий.
Как они работают вместе
Если вы включите оба, они отлично дополняют друг друга:
- Первым срабатывает безубыток — как только вы в плюсе на величину порога, ваш стоп перемещается ко входу. Риск убытка по этой сделке исчезает.
- Трейлинг-стоп поднимается дальше — по мере того как цена обновляет пики, трейлинг-стоп подтягивается вверх, и его пол находится на цене входа, поэтому он никогда не опустится ниже безубытка.
Результат: сначала вы фиксируете «нулевой убыток», а затем трейлинг-стоп забирает бо́льшую часть движения.
Как они взаимодействуют с тейк-профитом и стоп-лоссом
- Ваш тейк-профит (одиночный или многоуровневый) продолжает работать параллельно с ними — выход определяет то условие, которое выполнится первым.
- Когда уровень стопа (включая трейлинг- или безубыточный уровень) достигнут, выход всегда происходит рыночным ордером, а все висящие ордера тейк-профита отменяются при закрытии позиции ботом.
- На DCA-боте, когда страховочный ордер меняет вашу среднюю цену входа, стоп пересчитывается относительно нового среднего значения — но уже заработанный вами более выгодный трейлинг-стоп сохраняется и никогда не сдвигается против вас.
Спот и фьючерсы
Оба инструмента работают для длинных и коротких позиций, как на споте, так и на фьючерсах — для шортов логика просто зеркальная (стоп тянется вниз позади минимальной цены, безубыток перемещает стоп вниз ко входу).
Что и когда использовать
- Безубыток — дешёвая страховка: включите его, чтобы сделать сделку безрисковой (по цене), как только она уйдёт в умеренный плюс.
- Трейлинг-стоп — для того, чтобы дать прибыли расти: он забирает продолжительные движения без необходимости следить за графиком.
- Вместе они образуют распространённую и разумную комбинацию: сначала убрать риск, затем ехать по тренду.
Часто задаваемые вопросы
В чём разница между трейлинг-стопом и безубытком?
Трейлинг-стоп непрерывно следует за пиковой ценой, удерживая стоп на заданном расстоянии позади неё, поэтому он поднимается по мере роста прибыли. Безубыток — однократное перемещение стопа на цену входа при достижении порога прибыли. Один постоянно подстраивается, другой срабатывает один раз.
Трейлинг-стоп отсчитывается от моего входа или от максимальной достигнутой цены?
От максимальной достигнутой цены (для шорта — от минимальной) с момента входа, то есть от пика. Ваш стоп находится на фиксированном Расстоянии трейлинга позади этого пика и подтягивается при обновлении пиков; при откате цены он никогда не ослабляется.
Когда именно активируется безубыток?
В тот момент, когда ваша прибыль достигает заданного вами % порога безубытка. После этого он один раз перемещает стоп на цену входа — и больше не подстраивается.
Гарантирует ли безубыток, что я заработаю?
Он перемещает ваш стоп на цену входа, то есть защищает от убыточного выхода по ценовому движению. Поскольку это «сырой» уровень входа, воспринимайте его как «нет убытка по цене», а не как гарантированную прибыль после торговых комиссий.
Можно ли использовать трейлинг-стоп без стоп-лосса или безубыток без тейк-профита?
Нет. В конструкторе трейлинг-стоп является частью секции стоп-лосса (сначала включите стоп-лосс), а безубыток требует тейк-профита — его порог должен быть задан ниже вашего % тейк-профита.
Если включить оба, не будут ли они конфликтовать?
Нет — они дополняют друг друга. Безубыток срабатывает первым и устанавливает пол на цене входа; затем трейлинг-стоп поднимается от этой точки, а его пол остаётся на входе, поэтому он никогда не опустится ниже безубытка.
Выход по трейлингу или безубытку использует лимитный или рыночный ордер?
Рыночный. Они лишь перемещают уровень стоп-лосса, за которым следит бот; при касании этого уровня бот закрывает позицию по рынку — так же, как при обычном стоп-лоссе.