Перейти к основному содержимому

Бэктестинг и аналитика стратегий

Проверьте свои стратегии на исторических данных, прежде чем рисковать реальным капиталом. Изучите лучшие практики бэктестинга, интерпретацию метрик и walk-forward анализ.

Бэктест показывает, как стратегия вела бы себя на исторических данных, до того как вы рискуете реальными деньгами. Здесь собраны пошаговые руководства по бэктесту торговой стратегии для криптовалюты и по запуску бэктеста в Freya, а также статьи о том, как читать результат: просадка, винрейт, R-мультипликатор, VaR и симуляция Монте-Карло.

Отдельная тема: почему бэктесты обманывают. Проскальзывание, комиссии, подгонка параметров и оценка условий внутри свечи способны сделать красивый тест бесполезным, и здесь разобрано, как этого избежать.

12Статьи
128 минОбщее время чтения
Начинающий / ПродвинутыйСложность
1
Бэктест DCA-бота: аналитика страховочных ордеров
Бэктестинг и аналитикаСредний
7 мин чтения

Бэктест DCA-бота: аналитика страховочных ордеров

Страховочные ордера спасают убыточные сделки и раздувают винрейт. Бэктест Freya отдельно показывает работу DCA-лестницы, чтобы вы видели реальный риск.

2
Обгоняет ли ваш бэктест стратегию «купи и держи»? Используем бенчмарк HODL
Бэктестинг и аналитикаНачинающий
6 мин чтения

Обгоняет ли ваш бэктест стратегию «купи и держи»? Используем бенчмарк HODL

Freya накладывает эквити вашего бота на простую покупку и удержание монеты. Если стратегия не может обогнать HODL, усилия и риск вам не платят.

3
Как Freya моделирует проскальзывание и комиссии в бэктестах
Бэктестинг и аналитикаСредний
7 мин чтения

Как Freya моделирует проскальзывание и комиссии в бэктестах

Как бэктест Freya учитывает проскальзывание, буферы исполнения и комиссии мейкера и тейкера, чтобы результат теста отражал реальную стоимость торговли.

4
Симуляция Монте-Карло для торговых ботов: как читать вероятность разорения
Бэктестинг и аналитикаПродвинутый
10 мин чтения

Симуляция Монте-Карло для торговых ботов: как читать вероятность разорения

Симуляция Монте-Карло для торгового бота: перетасовка сделок бэктеста 1000 раз показывает вероятность разорения, доверительные интервалы и реальную просадку.

5
R-мультипликатор и математическое ожидание: как соизмерить прибыль с риском
Бэктестинг и аналитикаСредний
7 мин чтения

R-мультипликатор и математическое ожидание: как соизмерить прибыль с риском

R-мультипл измеряет каждую сделку в единицах того, чем вы рисковали, а мат. ожидание сводит это в одно число: ваше преимущество на сделку.

6
VaR, CVaR и коэффициент Омега: метрики риска простыми словами
Бэктестинг и аналитикаПродвинутый
7 мин чтения

VaR, CVaR и коэффициент Омега: метрики риска простыми словами

VaR, CVaR и коэффициент Омега в бэктесте Freya: сколько можно потерять в плохой день, насколько плохи худшие дни и как прибыли соотносятся с убытками.

7
Режимы волатильности: почему ваш бот выигрывает в боковике, но теряет в трендах
Бэктестинг и аналитикаСредний
7 мин чтения

Режимы волатильности: почему ваш бот выигрывает в боковике, но теряет в трендах

Почему бот выигрывает в боковике и теряет в тренде: бэктест Freya делит сделки по волатильности через ATR и показывает, какие условия нужны стратегии.

8
Почему бэктест и реальные результаты не совпадают
Бэктестинг и аналитикаСредний
6 мин чтения

Почему бэктест и реальные результаты не совпадают

Почему результаты бэктеста и реальной торговли в Freya различаются: комиссии, проскальзывание, исполнение ордеров и смена рынка. Как настроить ожидания.

9
Как запустить бэктест в Freya
Бэктестинг и аналитикаСредний
8 мин чтения

Как запустить бэктест в Freya

Как запустить бэктест в Freya: проверьте стратегию на исторических данных и разберите графики, метрики и ИИ-анализ ещё до реальной торговли.

10
Интерпретация результатов бэктеста: количественное руководство по каждой метрике
Бэктестинг и аналитикаСредний
18 мин чтения

Интерпретация результатов бэктеста: количественное руководство по каждой метрике

Как читать результаты бэктеста: коэффициенты Шарпа и Сортино, максимальная просадка, профит-фактор, кривая капитала и признаки переобучения.

11
Walk-forward анализ: проверка стратегии за пределами простого бэктеста
Бэктестинг и аналитикаПродвинутый
24 мин чтения

Walk-forward анализ: проверка стратегии за пределами простого бэктеста

Walk-forward анализ для проверки торговых стратегий: как обнаружить переобучение, скользящие окна, тесты на устойчивость и чек-лист из 10 пунктов.

12
Бэктест торговой стратегии: пошаговое руководство для криптовалюты
Бэктестинг и аналитикаНачинающий
21 мин чтения

Бэктест торговой стратегии: пошаговое руководство для криптовалюты

Как сделать бэктест торговой стратегии для криптовалюты: пошаговый процесс, ключевые метрики, защита от подгонки под данные и чтение результатов.

Связанные инструменты

Калькулятор размера позиции
Продолжить путь обучения

Примените знания на практике.

Начать бесплатно