Процесс тестирования торговой стратегии на исторических рыночных данных для оценки её потенциальной эффективности перед применением с реальным капиталом.
Как работает бэктест
Вы задаёте настройки бота и период истории, а платформа проигрывает рынок свеча за свечой и записывает, какие сделки открыл бы бот и чем бы они закончились. На выходе получается кривая капитала и набор метрик, по которым можно сравнивать разные настройки.
Какие метрики смотреть
- Чистая прибыль: итог за период с учётом комиссий.
- Винрейт: доля прибыльных сделок.
- Профит-фактор: сумма прибылей, делённая на сумму убытков. Значение выше 1 означает, что стратегия зарабатывала больше, чем теряла.
- Максимальная просадка: самое глубокое падение капитала за период.
- Коэффициент Шарпа: доходность с поправкой на колебания результата.
Одна метрика ничего не решает: высокий винрейт при огромной просадке хуже умеренного результата с небольшой просадкой.
Почему бэктест обманывает
- Подгонка: настройки, идеально подобранные под прошлое, часто ломаются на новых данных.
- Нереалистичное исполнение: без учёта комиссий и проскальзывания результат выглядит лучше реальности.
- Короткий период: тест на одном бычьем рынке ничего не говорит о падении.
Проверяйте стратегию на разных периодах и оставляйте часть истории для контрольной проверки.
Бэктест в Freya
Бэктест Freya учитывает комиссии и проскальзывание и показывает график сделок, кривую капитала, кривую просадки и помесячную доходность. На тарифе Free доступно 4 бэктеста в месяц, на Plus 20, на Pro без ограничений; на Plus и Pro результат дополнительно разбирает ИИ-анализ.
Часто задаваемые вопросы
Гарантирует ли хороший бэктест прибыль?
Нет. Бэктест показывает, как стратегия вела бы себя в прошлом. Рынок меняется, поэтому хороший тест является поводом запустить бота на небольшую сумму, а не гарантией результата.
На каком периоде делать бэктест?
На периоде, который включает разные фазы рынка: рост, падение и боковик. Для криптовалют обычно берут не меньше года истории.