Процент сделок, закрытых с прибылью, от общего числа выполненных сделок. Хотя это важный показатель, его необходимо оценивать вместе с соотношением риска и прибыли для полноценного анализа.
Как считается винрейт
Винрейт = число прибыльных сделок / общее число сделок × 100%. Из 50 сделок 35 закрылись в плюс: винрейт 70%.
Почему винрейт обманывает
Винрейт ничего не говорит о размере прибылей и убытков. Сравните две стратегии за 10 сделок:
| Стратегия A | Стратегия B | |
|---|---|---|
| Винрейт | 90% | 40% |
| Средняя прибыль | 10 USDT | 30 USDT |
| Средний убыток | 100 USDT | 10 USDT |
| Итог | 9 × 10 − 1 × 100 = −10 USDT | 4 × 30 − 6 × 10 = +60 USDT |
Стратегия с винрейтом 90% теряет деньги, а стратегия с винрейтом 40% зарабатывает.
Винрейт DCA-ботов
У DCA-ботов винрейт часто очень высокий: страховочные ордера вытаскивают в плюс большинство сделок. Но редкая сделка, которую рынок увёл ниже всей лестницы, может перекрыть прибыль многих удачных. Поэтому для DCA-бота обязательно смотрите на максимальную просадку и на самый крупный убыток.
Что смотреть вместе с винрейтом
- Профит-фактор: сумма прибылей, делённая на сумму убытков.
- Математическое ожидание: средний результат одной сделки.
- Максимальная просадка.
Винрейт в Freya
В Freya винрейт показан в результатах бэктеста и на странице статистики, рядом с профит-фактором и просадкой, поэтому оценивать стратегию можно сразу по нескольким метрикам.
Часто задаваемые вопросы
Какой винрейт считается хорошим?
Сам по себе никакой: винрейт 35% хорош при соотношении прибыли к риску 1:3, а 85% может быть убыточным при больших убытках. Оценивайте его только вместе с размером прибылей и убытков.
Почему у DCA-бота винрейт почти 100%?
Потому что докупки снижают среднюю цену, и большинство сделок в итоге закрывается по тейк-профиту. Риск такой стратегии скрыт в редких, но крупных убытках и в замороженном капитале.