Мера доходности с поправкой на риск, рассчитываемая путём деления избыточной доходности на стандартное отклонение портфеля. Более высокие значения указывают на лучшую доходность с учётом риска.
Мера доходности с поправкой на риск, рассчитываемая путём деления избыточной доходности на стандартное отклонение портфеля. Более высокие значения указывают на лучшую доходность с учётом риска.