Снижение стоимости портфеля или торгового счёта от пика до минимума, в процентах. Максимальная просадка является ключевым показателем риска при оценке бота.
Как считать просадку
Просадка считается от пика капитала до следующего минимума: (пик − минимум) / пик.
Пример: счёт вырос до 1 200 USDT, затем опустился до 960 USDT. Просадка составляет (1 200 − 960) / 1 200 = 20%. Максимальная просадка является самой глубокой такой просадкой за весь период и показывает, какое падение стратегия уже переживала.
Просадка и убыток
Просадка ещё не убыток. Открытая позиция DCA-бота может быть на 10% в минусе, а затем закрыться в плюс по тейк-профиту. Но нереализованная просадка всё равно важна: она показывает, сколько капитала заблокировано в сделке и насколько глубоко стратегия может уйти против вас.
Как использовать просадку при оценке бота
- Сравнивайте доходность с максимальной просадкой. 30% доходности при просадке 50% обычно хуже, чем 15% при просадке 10%.
- Проверьте себя. Выдержите ли вы такую просадку на реальных деньгах, не выключив бота на самом дне?
- Помните о будущем. Бэктест показывает прошлую просадку, а будущая может оказаться глубже.
Просадка в Freya
В Freya просадку видно в результатах бэктеста и на странице статистики запущенных ботов, поэтому одну и ту же метрику можно сравнить на истории и в реальной торговле.
Часто задаваемые вопросы
Какая просадка допустима для торгового бота?
Универсальной нормы нет, всё зависит от вашего отношения к риску. Многие трейдеры не готовы терпеть просадку счёта больше 20 или 30%. Для DCA-бота ещё важнее, хватает ли капитала на все страховочные ордера.
Чем просадка отличается от волатильности?
Волатильность показывает, насколько сильно цена колеблется в обе стороны. Просадка показывает только падение вашего капитала от пика до минимума.