Статистическая мера разброса доходности данного актива. Высокая волатильность означает большие ценовые колебания, создавая как возможности, так и риски для торговых ботов.
Как измеряют волатильность
- ATR (средний истинный диапазон): средний размах свечи за период в единицах цены. Если ATR на дневном графике BTC равен 2 000, цена в среднем проходит около 2 000 за день.
- Стандартное отклонение: насколько доходность отклоняется от средней. На нём построены полосы Боллинджера.
- Ширина полос Боллинджера: быстрый визуальный индикатор: широкие полосы означают высокую волатильность, узкие низкую.
Почему криптовалюта волатильна
Рынок торгуется круглосуточно, реагирует на новости мгновенно, а у многих альткоинов небольшая ликвидность. Поэтому движения на 5 или 10% за день для криптовалют обычны, а для крупных акций редки.
Волатильность и торговый бот
- Шаг страховочных ордеров DCA-бота стоит привязывать к волатильности: при высоком ATR узкий шаг заполнит всю лестницу за одну свечу.
- Тейк-профит и стоп-лосс на волатильной паре ставят шире, иначе обычный шум закрывает сделки.
- Размер позиции на волатильной паре уменьшают, чтобы риск на сделку оставался прежним.
Волатильность в Freya
В Freya ATR и полосы Боллинджера доступны как условия входа и выхода, поэтому бот может, например, открывать сделки только при умеренной волатильности или входить при расширении полос.
Часто задаваемые вопросы
Высокая волатильность хороша или плоха для бота?
Зависит от стратегии. DCA-бот и сетка зарабатывают на колебаниях, но при слишком резких движениях лестница или диапазон заканчиваются. Главное, чтобы настройки соответствовали текущей волатильности.
Как настроить шаг DCA под волатильность?
Хороший ориентир: первый страховочный ордер не ближе, чем на расстоянии, сравнимом с дневным ATR пары в процентах, а следующие глубже.