Определение подходящего объёма капитала для выделения на одну сделку на основе допустимого уровня риска, размера счёта и конкретной торговой настройки.
Два подхода
- Фиксированная сумма: каждая сделка на одну и ту же сумму, например 100 USDT. Просто, но риск разных сделок разный: при далёком стопе вы теряете больше.
- Фиксированный риск: вы заранее решаете, сколько готовы потерять в одной сделке, например 1% депозита, а размер позиции считается от расстояния до стоп-лосса.
Формула фиксированного риска
Количество = сумма риска / (цена входа − цена стопа).
Пример: депозит 2 000 USDT, риск 1% (20 USDT), вход по 100, стоп на 95. Количество = 20 / 5 = 4 монеты, то есть позиция на 400 USDT. Если стоп сработает, убыток составит 20 USDT плюс комиссии. При стопе на 98 позиция была бы уже на 1 000 USDT при том же риске.
Размер позиции для DCA-бота
У DCA-бота размер позиции включает не только вход, но и все страховочные ордера. Поэтому считать нужно полный капитал лестницы: именно эта сумма окажется в сделке при глубоком падении.
Размер позиции в Freya
В Freya сумма бота задаётся напрямую и распределяется между входом и страховочными ордерами. Для сигнальных ботов есть режим Risk Ratio: вы указываете сумму риска, например 20 USDT, а размер позиции рассчитывается автоматически по расстоянию до стоп-лосса из сигнала.
Часто задаваемые вопросы
Сколько процентов депозита рисковать в одной сделке?
Часто используют от 0,5 до 2% на сделку. Меньший риск позволяет пережить длинную серию убытков без критической просадки.
Как плечо влияет на размер позиции?
Плечо уменьшает маржу, нужную для позиции, но не меняет риск, если размер считается от стопа. Опасно, когда плечо используют, чтобы увеличить позицию сверх рассчитанного риска.