Разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Часто встречается на быстро движущихся рынках или при крупных ордерах относительно доступной ликвидности.
Почему возникает проскальзывание
Рыночный ордер исполняется по лучшим ценам, которые есть в стакане. Если на лучшем уровне недостаточно объёма, остаток исполняется по следующим, менее выгодным ценам. Проскальзывание также возникает на резком движении, когда цена меняется быстрее, чем исполняется ордер.
Пример
Вы покупаете BTC на 10 000 USDT по рынку. По лучшей цене 100 000 в стакане лежит только 0,05 BTC (5 000 USDT), остальное исполняется по 100 050. Средняя цена покупки получается около 100 025, то есть проскальзывание составило примерно 0,025%.
Как проскальзывание влияет на бота
Для бота с небольшим тейк-профитом даже десятые доли процента заметны: они повторяются в каждой сделке. Кроме того, бэктест без учёта проскальзывания выглядит лучше, чем реальная торговля.
Как снизить проскальзывание
- Торгуйте ликвидными парами вроде BTC/USDT и ETH/USDT.
- Используйте лимитные ордера там, где это возможно.
- Не выставляйте ордера, слишком крупные относительно глубины стакана.
Проскальзывание в Freya
Бэктест Freya учитывает проскальзывание и комиссии, чтобы результат теста был ближе к реальной торговле.
Часто задаваемые вопросы
Бывает ли положительное проскальзывание?
Да: если цена успела сдвинуться в вашу сторону, ордер исполнится лучше ожидаемого. Но на рыночных ордерах в среднем проскальзывание работает против вас.
Чем проскальзывание отличается от спреда?
Спред является разницей между лучшими ценами покупки и продажи в стакане в данный момент. Проскальзывание является разницей между ожидаемой и фактической ценой исполнения вашего ордера.