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Backtesting & Analyse

Validieren Sie Ihre Strategien mit historischen Daten, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Lernen Sie Backtesting-Best-Practices, Metrik-Interpretation und Walk-Forward-Analyse.

12Artikel
136 MinGesamte Lesezeit
Anfänger / ExperteSchwierigkeit
1
DCA-Bots im Backtest: die Sicherheitsorder-Analysen richtig lesen
Backtesting & AnalyseFortgeschritten
8 Min. Lesezeit

DCA-Bots im Backtest: die Sicherheitsorder-Analysen richtig lesen

Sicherheitsorders retten verlustbringende Trades, was die Gewinnrate aufbläht und das echte Risiko verbirgt. Freyas Backtest schlüsselt auf, wie sich Ihre DCA-Leiter tatsächlich geschlagen hat, damit Sie sehen, ob das Verbilligen seine Gefahr wert ist.

2
Schlägt Ihr Backtest Buy-and-Hold? Der HODL-Benchmark
Backtesting & AnalyseAnfänger
7 Min. Lesezeit

Schlägt Ihr Backtest Buy-and-Hold? Der HODL-Benchmark

Freya legt die Equity-Kurve Ihres Bots über den simplen Kauf-und-Halten-Verlauf der Coin. Wenn eine Strategie HODL nicht schlägt, zahlen sich Aufwand und Risiko nicht aus. So lesen Sie den Benchmark.

3
Wie Freya Slippage und Gebühren in Backtests modelliert
Backtesting & AnalyseFortgeschritten
7 Min. Lesezeit

Wie Freya Slippage und Gebühren in Backtests modelliert

Ein Backtest, der Slippage und Gebühren ignoriert, ist reine Fantasie. Hier erfahren Sie genau, wie Freyas Engine Slippage, Füll-Puffer und Maker-Taker-Gebühren anwendet, damit Ihre Zahlen widerspiegeln, was Live-Trading tatsächlich kostet.

4
Monte-Carlo-Simulation für Trading-Bots: die Ruinwahrscheinlichkeit lesen
Backtesting & AnalyseExperte
10 Min. Lesezeit

Monte-Carlo-Simulation für Trading-Bots: die Ruinwahrscheinlichkeit lesen

Ihr Backtest ist eine von tausenden Reihenfolgen Ihrer Trades. Monte Carlo mischt sie 1000-mal neu und deckt Ruinwahrscheinlichkeit, Konfidenzintervalle und den Drawdown auf, den eine einzelne Equity-Kurve verbirgt.

5
R-Multiple und Erwartungswert: Gewinner an Ihrem Risiko messen
Backtesting & AnalyseFortgeschritten
8 Min. Lesezeit

R-Multiple und Erwartungswert: Gewinner an Ihrem Risiko messen

Das R-Multiple misst jeden Trade in Einheiten dessen, was Sie riskiert haben, und der Erwartungswert verdichtet das zu einer einzigen Zahl: Ihr Vorteil pro Trade. Lesen Sie beide aus einem Freya-Backtest und erfahren Sie, ob Ihre Strategie tatsächlich Geld verdient.

6
Value at Risk, CVaR und die Omega-Ratio erklärt
Backtesting & AnalyseExperte
7 Min. Lesezeit

Value at Risk, CVaR und die Omega-Ratio erklärt

Mehr als der maximale Drawdown: So lesen Sie die Tail-Risk-Kennzahlen in einem Freya-Backtest. VaR ist der Verlust, den Sie an einem schlechten Tag erwarten sollten, CVaR zeigt, wie schlimm die schlimmsten Tage werden, und Omega wägt jeden Gewinn gegen jeden Verlust ab.

7
Volatilitätsregime: Warum Ihr Bot in der Seitwärtsphase gewinnt, aber in Trends verliert
Backtesting & AnalyseFortgeschritten
7 Min. Lesezeit

Volatilitätsregime: Warum Ihr Bot in der Seitwärtsphase gewinnt, aber in Trends verliert

Derselbe Bot kann in einem ruhigen Markt eine Geldmaschine sein und in einem volatilen ein Desaster. Freyas Backtest klassifiziert Ihre Trades nach der Marktvolatilität mithilfe von ATR, damit Sie die Bedingungen sehen, die Ihre Strategie tatsächlich braucht.

8
Warum Ihr Backtest und Ihre Live-Ergebnisse nicht übereinstimmen
Backtesting & AnalyseFortgeschritten
6 Min. Lesezeit

Warum Ihr Backtest und Ihre Live-Ergebnisse nicht übereinstimmen

Was Freyas Backtest abbildet (Börsengebühren, Slippage, Funding) und was er als reine Live-Reibung nicht abbilden kann — einschließlich Freyas Performance-Gebühr, Latenz, Liquidität und Marktregimewechsel — damit Sie realistische Erwartungen setzen können.

9
So führen Sie einen Backtest auf Freya Finance durch: Der vollständige Leitfaden
Backtesting & AnalyseFortgeschritten
9 Min. Lesezeit

So führen Sie einen Backtest auf Freya Finance durch: Der vollständige Leitfaden

Ein kompletter Durchlauf des Backtestings auf Freya — einen Test einrichten, die Charts und Kennzahlen, die Sie erhalten, die erweiterten Analysen, die Freya-AI-Analyse, Backtests vergleichen und die Limits pro Plan.

10
Backtest-Ergebnisse interpretieren: Ein quantitativer Leitfaden zu jeder Kennzahl
Backtesting & AnalyseFortgeschritten
19 Min. Lesezeit

Backtest-Ergebnisse interpretieren: Ein quantitativer Leitfaden zu jeder Kennzahl

Meistern Sie Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Maximum Drawdown, Profit Factor und Equity-Kurven-Analyse. Lernen Sie, Overfitting zu erkennen und Strategien mit echten Zahlen zu bewerten.

11
Walk-Forward-Analyse und Strategievalidierung: Über einfaches Backtesting hinaus
Backtesting & AnalyseExperte
24 Min. Lesezeit

Walk-Forward-Analyse und Strategievalidierung: Über einfaches Backtesting hinaus

Walk-Forward-Analyse zur Validierung von Krypto-Trading-Strategien meistern. Overfitting-Erkennung, Sliding Windows, Robustheitstests und 10-Punkte-Checkliste.

12
Trading-Strategie backtesten: Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung
Backtesting & AnalyseAnfänger
24 Min. Lesezeit

Trading-Strategie backtesten: Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung

Lernen Sie, wie Sie Trading-Strategien backtesten, bevor Sie echtes Geld riskieren. Verstehen Sie Metriken, vermeiden Sie Curve Fitting und interpretieren Sie Ergebnisse wie ein Profi.

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