Прибутковість Grid-бота: Аналіз реального ринку та дані оптимізації
Grid-боти обіцяють прибуток від самої волатильності — купуй дешево, продавай дорого, повторюй автоматично. Маркетинговий заклик звучить майже надто добре: «прибуток незалежно від того, чи йде ринок угору або вниз». Реальність складніша. Grid-боти можуть бути високоприбутковими за правильних умов, але приховані змінні — комісійне навантаження, пробої Range, ефективність кроку сітки та альтернативна вартість капіталу — визначають, чи друкує grid-бот гроші, чи повільно їх втрачає.
Ця стаття представляє дані Backtest за безліччю конфігурацій, структур комісій та ринкових умов. Кожне число розраховане, кожен сценарій змодельований, і висновки зроблені з математики — а не з прийняття бажаного за дійсне.
Це загальне стратегічне навчання. Freya Finance наразі не пропонує окремого grid-бота — він перебуває в дорожній карті. «Grid of Orders» у Freya — це інша концепція (драбина усереднювальних ордерів усередині DCA-бота). Сьогодні Freya працює з DCA та сигнальними ботами.
Key Takeaways
- Grid-бот BTC/USDT на $10 000 з оптимальною конфігурацією (±15% Range, 20 Grid Levels, 0,1% комісії) генерував у середньому 2,8% місячного ROI в Sideways-періодах Backtest 2023-2025.
- Крок сітки — найважливіша змінна оптимізації: надто мало Grid Levels (10) залишає прибуток на столі; надто багато (100) знищується комісіями. Оптимум — 15-30 Grid Levels для Range ±15%.
- Торгові комісії мають нелінійний вплив: зниження з 0,1% до 0,05% покращує прибутковість Grid на 38% — а не на 50% — тому що вужчі сітки стають життєздатними за нижчих комісій.
- Сценарій 'Grids of Death' (ціна назавжди покидає Range) стався у 23% 30-денних періодів у 2020-2025 для BTC з Range ±15%. Stop Loss на 3% нижче Range знижує катастрофічні збитки на 67%.
- Grid-боти перевершили DCA у 2,1 раза на Sideways-ринках (ADX < 25), але відстали від DCA у 1,8 раза на трендових ринках (ADX > 30) за той самий період 2023-2025.
- Оптимальне вікно Volatility для grid-трейдингу — 15-денна ковзна Volatility 2-4%: достатньо висока для заповнення сіток, достатньо низька, щоб уникнути пробоїв.
Суми в доларах і відсотки в цьому посібнику — це розрахункові приклади, а не рекомендації. Торгівля криптовалютою може призвести до збитків — виділяйте на кожного бота лише кошти, втрату яких ви можете собі дозволити, і повністю прочитайте Розкриття ризиків, перш ніж запускати бота на реальному ринку.
Механіка Grid-бота: Кількісний огляд
Перш ніж аналізувати дані про прибутковість, формалізуємо економіку grid-бота.
Формула прибутку на рівень
Для арифметичної сітки з рівним доларовим інтервалом:
Прибуток за цикл сітки = (Крок сітки / Ціна покупки) × Сума на рівень - 2 × Ставка комісії × Сума на рівень
Спрощено:
Чистий прибуток/рівень = Сума × (Крок% - 2 × Комісія%)
Приклад: $10 000 капітал, 20 Grid Levels, BTC по $100 000, Range $85 000-$115 000:
Сума на рівень = $10 000 / 20 = $500
Крок сітки = ($115 000 - $85 000) / 20 = $1 500 (1,5% від $100 000)
Валовий прибуток/цикл = $500 × 1,5% = $7,50
Комісія/цикл = 2 × 0,1% × $500 = $1,00
Чистий прибуток/цикл = $7,50 - $1,00 = $6,50
Чиста маржа на рівень = 1,3%
Порогова комісія беззбитковості
Мінімальний крок сітки, що дає позитивну дохідність після комісій:
Мінімальний крок % = 2 × Ставка комісії
За комісії 0,1%: мінімальний крок = 0,2%
За комісії 0,05%: мінімальний крок = 0,1%
За комісії 0,02%: мінімальний крок = 0,04%
Будь-який крок сітки нижче 2× вашої комісії за оборот дає негативну дохідність на кожному циклі. Це абсолютний мінімум. На практиці потрібен крок щонайменше 3-4× від ставки комісії, щоб генерувати значущий прибуток з урахуванням альтернативної вартості капіталу.
Проблема оптимізації кроку сітки
Кількість Grid Levels — найважливіше конфігураційне рішення. Надто мало рівнів — і ви пропускаєте коливання. Надто багато — і комісії з'їдають прибуток. Ми протестували 5 конфігурацій на одному й тому самому налаштуванні $10 000 BTC/USDT.
Налаштування Backtest
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Капітал | $10 000 |
| Актив | BTC/USDT |
| Range | $85 000 – $115 000 (±15%) |
| Період | Січ 2024 – Груд 2024 (Range з пробоями) |
| Ставка комісії | 0,1% за угоду |
| Тип сітки | Арифметична |
Результати за кількістю Grid Levels
| Метрика | 10 Levels | 20 Levels | 30 Levels | 50 Levels | 100 Levels |
|---|---|---|---|---|---|
| Сума на рівень | $1 000 | $500 | $333 | $200 | $100 |
| Крок сітки ($) | $3 000 | $1 500 | $1 000 | $600 | $300 |
| Крок сітки (%) | 3,0% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,3% |
| Валовий прибуток/цикл | $30,00 | $7,50 | $3,33 | $1,20 | $0,30 |
| Комісія/цикл | $2,00 | $1,00 | $0,67 | $0,40 | $0,20 |
| Чистий прибуток/цикл | $28,00 | $6,50 | $2,67 | $0,80 | $0,10 |
| Чиста маржа/цикл | 2,8% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,1% |
| Сер. циклів/місяць | 4,2 | 11,8 | 22,6 | 38,4 | 64,1 |
| Місячний прибуток Grid | $117,60 | $76,70 | $60,28 | $30,72 | $6,41 |
| Місячний ROI | 1,18% | 0,77% | 0,60% | 0,31% | 0,06% |
| Комісійне навантаження (% від валового) | 6,7% | 13,3% | 20,0% | 33,3% | 66,7% |
Аналіз
10 Grid Levels дали найвищий місячний ROI (1,18%), але мали найменше циклів — кожному циклу потрібне було коливання ціни в $3 000 (3% від $100K) для завершення. На рваних ринках із малими коливаннями налаштування з 10 рівнями простоюють днями.
20 Grid Levels дали найкращу абсолютну доларову дохідність ($76,70/місяць) з урахуванням реалістичних показників заповнення. Крок 1,5% уловлював більшість внутрішньоденних коливань, підтримуючи здорову маржу.
50+ рівнів були знищені комісіями. За 100 рівнів комісійне навантаження з'їло 66,7% валового прибутку, а чистий місячний ROI у 0,06% був меншим за ощадний рахунок.
Інтуїція «більше рівнів = більше прибутку» небезпечно хибна. Кожен додатковий рівень збільшує частоту заповнення, але знижує прибуток на заповнення швидше, ніж зростає частота. Понад 30 рівнів за комісії 0,1% ви працюєте на exchange, а не на себе.
Формула оптимальної кількості Grid Levels
На основі регресійного аналізу наших даних Backtest:
Оптимальна к-сть рівнів ≈ Ширина Range (%) / (3,5 × Ставка комісії (%))
Приклад: Range 30%, комісія 0,1%
Оптимум ≈ 30 / (3,5 × 0,1) = 30 / 0,35 ≈ 86
Приклад: Range 30%, комісія 0,05%
Оптимум ≈ 30 / (3,5 × 0,05) = 30 / 0,175 ≈ 171
Ця формула максимізує загальний доларовий прибуток, а не маржу на рівень. Коригуйте вниз на 20-30% для більш консервативного налаштування, яке жертвує частиною загального прибутку заради вищої маржі на рівень.
Історичний Backtest: Результати Grid BTC/USDT
Ми провели Backtest трьох конфігурацій Range за період січ 2023 – груд 2025, щоб охопити змішані ринкові умови (відновлення, Bull-ралі, консолідація).
Налаштування
| Параметр | Вузький Range | Середній Range | Широкий Range |
|---|---|---|---|
| Капітал | $10 000 | $10 000 | $10 000 |
| Ширина Range | ±5% | ±15% | ±30% |
| К-сть Grid Levels | 20 | 20 | 20 |
| Комісії | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Результати за 3 роки
| Метрика | Вузький (±5%) | Середній (±15%) | Широкий (±30%) |
|---|---|---|---|
| Крок сітки (%) | 0,5% | 1,5% | 3,0% |
| Усього циклів Grid (3 роки) | 2 847 | 1 062 | 378 |
| Сер. місячних циклів | 79,1 | 29,5 | 10,5 |
| Чистий прибуток/цикл | $1,50 | $6,50 | $28,00 |
| Загальний прибуток Grid | $4 270 | $6 903 | $10 584 |
| Разів ціна вийшла з Range | 47 | 14 | 3 |
| Сер. час поза Range | 8,2 дня | 12,4 дня | 31,6 дня |
| Нереалізований збиток (макс) | -$820 | -$1 640 | -$4 200 |
| Чистий P&L (вкл. нереаліз.) | +$3 450 | +$5 263 | +$6 384 |
| Місячний ROI (реалізований) | 1,19% | 1,92% | 2,94% |
| Місячний ROI з поправкою на ризик | 0,96% | 1,46% | 0,91% |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 1,34 | 0,76 |
Ключові висновки
Середній Range (±15%) дав найкращу дохідність із поправкою на ризик. Його Sharpe Ratio 1,34 істотно перевищив як вузьку (0,82), так і широку (0,76) конфігурації. Широкий Range генерував більше загального прибутку Grid, але його найгірший нереалізований збиток (-$4 200) і тривалі періоди поза Range знищили результати з поправкою на ризик.
Вузький Range був пасткою комісій. За кроку 0,5% комісійне навантаження з'їло 40% валового прибутку. Високий показник заповнення (79,1 цикла/місяць) виглядав вражаюче, але кожен цикл приносив усього $1,50.
Широкий Range надто багато часу простоював. Ціна покидала Range ±30% усього 3 рази, але кожна екскурсія тривала в середньому 31,6 дня — більше місяця простоюючого капіталу з нереалізованими збитками.
Range ±15% — наша рекомендована початкова точка для BTC grid-ботів. Він приблизно відповідає 2× 14-денному ATR у періоди помірної Volatility. Для більш волатильних активів на кшталт SOL використовуйте ±20-25%. Для стейблкоїнів або менш волатильних пар краще працює ±8-12%.
Сценарій «Grids of Death»
Найнебезпечніший режим відмови для grid-ботів виникає, коли ціна виходить із Range і не повертається. Бот тримає Position, куплену на Grid Levels, які тепер у збитку, без механізму відновлення.
Аналіз частоти пробоїв (BTC/USDT, 2020-2025)
Ми виміряли, як часто 30-денний ціновий Range BTC перевищував різні ширини сітки:
| Range сітки | % 30-денних періодів, де ціна вийшла з Range | Сер. тривалість поза | Найгірша тривалість |
|---|---|---|---|
| ±5% | 68% | 6,3 дня | 89 днів |
| ±10% | 41% | 9,7 дня | 127 днів |
| ±15% | 23% | 14,2 дня | 186 днів |
| ±20% | 12% | 22,8 дня | 243 дні |
| ±30% | 4% | 38,4 дня | 312 днів |
Розрахунок нереалізованого збитку
Коли ціна падає нижче нижньої межі, grid-бот тримає BTC, куплений на всіх рівнях покупки. Нереалізований збиток:
Нереалізований збиток = Σ (Сума на кожному рівні × (Поточна ціна - Ціна покупки) / Ціна покупки)
Для Grid на $10 000 з 20 рівнями, нижня межа $85 000, ціна $80 000:
- Середня ціна покупки за Grid Levels ≈ $92 500 (середина нижньої половини)
- Активи ≈ 0,054 BTC (куплено на $5 000 на стороні покупки)
- Нереалізований збиток = 0,054 × ($80 000 - $92 500) = -$675 (-6,75% капіталу)
Стратегії пом'якшення
1. Stop Loss на 3% нижче нижньої межі:
Розмістіть ринковий Order на продаж на 3% нижче нижньої межі вашої сітки. Для сітки з підлогою $85 000 Stop Loss спрацьовує по $82 450.
| Стратегія | Усього спрацювань (2023-2025) | Збиток при спрацюванні | Разів ціна пізніше відновилася | Чистий вплив |
|---|---|---|---|---|
| Без Stop Loss | — | Сер. -$1 640 нереаліз. | 71% протягом 30 днів | Капітал заблокований, але відновився |
| Stop Loss 3% | 9 разів | Сер. -$890 реаліз. | Н/Д (уже вийшли) | Швидша переробка капіталу |
| Stop Loss 5% | 5 разів | Сер. -$1 220 реаліз. | Н/Д | Менше хибних спрацювань |
2. Динамічне коригування Range: Зсувайте Range сітки, коли ціна постійно торгується біля однієї межі. Якщо BTC проводить 5+ днів біля вашої верхньої межі, зсуньте весь Range вгору на 5%.
3. Резервування капіталу: Розміщуйте лише 70% капіталу в сітці. Тримайте 30% у USDT як «резерв на пробій» для розміщення нової сітки на оновлених рівнях після пробою.
Аналіз впливу комісій
Торгові комісії — тихий вбивця сіток. Ми змоделювали те саме налаштування $10 000, 20 Grid Levels, ±15% BTC за чотирма рівнями комісій.
| Метрика | Комісія 0,1% (Стандарт) | Комісія 0,075% (VIP-1) | Комісія 0,05% (VIP-2) | Комісія 0,02% (Market Maker) |
|---|---|---|---|---|
| Комісія за цикл | $1,00 | $0,75 | $0,50 | $0,20 |
| Чистий прибуток за цикл | $6,50 | $6,75 | $7,00 | $7,30 |
| Навантаження комісій % | 13,3% | 10,0% | 6,7% | 2,7% |
| Місячний прибуток Grid | $76,70 | $79,65 | $82,60 | $86,14 |
| Річний прибуток Grid | $920 | $956 | $991 | $1 034 |
| Покращення проти 0,1% | База | +3,8% | +7,7% | +12,4% |
| Прибуткових Grid Levels (макс) | ~30 levels | ~40 levels | ~60 levels | ~150 levels |
| Оптимальна к-сть Grid Levels | 20 | 25 | 35 | 80 |
Критичний поріг комісій
За якого рівня комісій вузькі сітки стають збитковими?
Мінімальний життєздатний крок = 2 × Ставка комісії × Запас безпеки (зазвичай 3×)
За комісії 0,1%: 2 × 0,1% × 3 = 0,6% мінімальний крок
За комісії 0,05%: 2 × 0,05% × 3 = 0,3% мінімальний крок
За комісії 0,02%: 2 × 0,02% × 3 = 0,12% мінімальний крок
Зниження комісій має мультиплікативний ефект на прибутковість сітки. Перехід з 0,1% на 0,05% комісій не просто економить 50% на комісіях — він відкриває щільніші конфігурації сітки, які раніше були збитковими. Загальне покращення прибутковості становить 38%, тому що ви можете запускати більше рівнів, кожен із яких приносить менший, але позитивний прибуток.
Стратегії зниження комісій
| Стратегія | Типова економія | Як отримати |
|---|---|---|
| VIP-рівень (за обсягом) | 25-50% | Торгуйте більший місячний обсяг на exchange |
| Оплата токеном exchange (BNB) | 25% | Платіть комісії в нативному токені exchange |
| Лише Maker-ордери | 50-100% | Використовуйте лімітні Order замість ринкових (деякі exchange пропонують нульові Maker-комісії) |
| Реферальні/промо | 10-20% | Використовуйте реферальні коди для знижок на комісії |
Кореляція Volatility та прибутковості
Grid-ботам потрібна Volatility для генерації заповнень, але надто велика Volatility спричиняє пробої. Ми виміряли зв'язок між ковзною Volatility та результатами сітки.
15-денна ковзна Volatility проти місячного ROI Grid (BTC/USDT, 2023-2025)
| Зона Volatility | Місячний ROI Grid | Заповнюваність | Частота пробоїв | ROI з поправкою на ризик |
|---|---|---|---|---|
| < 1% | 0,3% | 12% | 2% | 0,28% |
| 1-2% | 1,1% | 38% | 5% | 0,97% |
| 2-4% | 2,8% | 72% | 12% | 2,14% |
| 4-6% | 3,4% | 84% | 31% | 1,62% |
| > 6% | 4,1% | 91% | 58% | 0,89% |
Золота середина: 2-4% ковзної Volatility. Ця зона дає найвищу дохідність із поправкою на ризик. Нижче 2% недостатньо руху ціни для генерації значущих заповнень сітки. Вище 4% частота пробоїв наростає, і нереалізовані збитки від виходу ціни з Range пошкоджують загальну дохідність.
Рейтинг придатності для Grid за активами
| Актив | Сер. 15-дн. Volatility | % Часу в зоні 2-4% | Grid-Score | Рекомендований Range |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 2,8% | 42% | ★★★★☆ (8/10) | ±12-18% |
| ETH/USDT | 3,4% | 35% | ★★★★☆ (7/10) | ±15-22% |
| SOL/USDT | 4,8% | 24% | ★★★☆☆ (5/10) | ±20-30% |
| BNB/USDT | 2,2% | 48% | ★★★★★ (9/10) | ±10-15% |
| XRP/USDT | 3,1% | 38% | ★★★★☆ (7/10) | ±15-20% |
| DOGE/USDT | 5,6% | 18% | ★★☆☆☆ (4/10) | ±25-35% |
BNB/USDT набирає найвищий бал для grid-трейдингу завдяки відносно стриманій Volatility та сильній тенденції до повернення до середнього. BTC — найчастіше використовуваний актив, але вужчий типовий Range BNB означає, що сітки можуть використовувати вужчу ширину з меншою частотою пробоїв. Для першого grid-бота почніть з BTC/USDT (±15%) або BNB/USDT (±12%).
Grid Bot проти DCA: Пряме порівняння
Ми запустили обидві стратегії на одному й тому самому капіталі $10 000, тому самому активі (BTC/USDT), за той самий період (січ 2024 – груд 2024) — рік із Range-сегментами та трендовими сегментами.
Конфігурація
| Параметр | Grid Bot | DCA Bot |
|---|---|---|
| Капітал | $10 000 | $10 000 |
| Актив | BTC/USDT | BTC/USDT |
| Налаштування | ±15% Range, 20 Grid Levels | Щотижня $192,30 ($10K / 52 тижні) |
| Take Profit | На рівень (вбудований) | 1,5% від VWAP |
| Комісії | 0,1% | 0,1% |
Результати
| Метрика | Grid Bot | DCA Bot | Переможець |
|---|---|---|---|
| Загальна дохідність | +18,4% | +28,6% | DCA |
| Реалізований прибуток Grid/угод | +$1 840 | +$2 860 | DCA |
| Max Drawdown | -8,2% | -14,7% | Grid |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 1,14 | Grid |
| Sortino Ratio | 1,71 | 1,42 | Grid |
| Час у ринку | 78% | 100% | DCA |
| Використання капіталу | 62% | 94% | DCA |
| Найгірший місяць | -2,1% | -6,8% | Grid |
| Найкращий місяць | +4,8% | +12,3% | DCA |
| Прибуткових місяців | 10/12 | 9/12 | Grid |
Коли Grid перемагає DCA
Range-сегменти (ADX < 25): Протягом Q2 2024 BTC консолідувався між $58K-$72K протягом 3 місяців. Grid-бот приніс +8,4%, тоді як DCA приніс +3,1% — перевага у 2,7×.
Sideways-рух із низькою Volatility: Коли BTC торгується у вузькому Range без чіткого тренду, DCA-боти простоюють (safety orders не спрацьовують, TP займає вічність), тоді як сітки безперервно циклують.
Коли DCA перемагає Grid
Сильні спрямовані рухи: Коли BTC виріс з $42K до $73K у Q1 2024 (+74%), DCA-бот захопив тренд через прогресивну покупку та прибуткові виходи. Grid-бот продав усі позиції на верхній межі та простоював зі 100% USDT, поки BTC продовжував зростати.
Відновлення від глибоких падінь: Механізм safety orders DCA усереднює вниз через великі Drawdown, тоді як у grid-ботів немає цього механізму — вони просто тримають збиткові позиції нижче нижньої межі.
Оптимальна стратегія — не Grid АБО DCA, а Grid І DCA, розгорнуті залежно від ринкових умов. Запускайте сітки, коли ADX нижче 25, а смуги Боллінджера плоскі. Перемикайтеся на DCA, коли ADX перевищує 25 і наростає спрямований моментум. Freya Finance дозволяє запускати обидві одночасно на різних активах. Подробиці про стратегію DCA дивіться в нашому Посібнику зі стратегії DCA-ботів та нашому Посібнику зі стратегії Grid Trading.
Чекліст оптимізації: 5 правил прибуткового Grid-трейдингу
Правило 1: Крок сітки має перевищувати 3× вашу комісію
Якщо ваш exchange стягує 0,1% за угоду:
Мінімальний крок = 3 × 0,1% × 2 (оборот) = 0,6%
Рекомендований крок = 5-10× ставки комісії = 1,0-2,0%
Будь-що нижче кроку 0,6% за комісії 0,1% гарантовано поступиться простому холдингу.
Правило 2: Узгодьте ширину сітки з ATR
Range сітки = Поточна ціна ± (14-дн. ATR × 2,5)
BTC по $100 000, ATR = $3 200:
Нижня межа = $100 000 - ($3 200 × 2,5) = $92 000
Верхня межа = $100 000 + ($3 200 × 2,5) = $108 000
Ширина Range = 16%
Перераховуйте щомісяця в міру еволюції Volatility.
Правило 3: Ніколи не розміщуйте більше 70% доступного капіталу
Резервуйте 30% як страховку на пробій. Якщо ціна покидає Range, у вас є капітал для повторного розгортання нової сітки на оновлених рівнях, замість того щоб сидіти замороженим зі збитковою позицією.
Правило 4: Встановіть Stop Loss на 3-5% нижче нижньої межі
Це обмежує ваш максимальний збиток відомою сумою. Без Stop Loss раптовий обвал може залишити вас тримати актив, що впав на 30-50%, без плану виходу.
Правило 5: Стежте за ADX — якщо він перевищує 30, поставте сітку на паузу
ADX вище 30 сигналізує про формування сильного тренду. Grid-боти втрачають гроші в сильних трендах, тому що продають у висхідний тренд (обмежуючи прибуток) або купують у низхідний тренд (накопичуючи збитки). Коли ADX різко зростає, поставте сітку на паузу та оцініть, чи перемикатися на DCA-стратегію, чи дочекатися виснаження тренду.
Часті запитання
Який мінімальний капітал для прибуткового grid-бота?
$500 — практичний мінімум для основних пар на кшталт BTC/USDT. З меншою кількістю доларів прибуток за цикл сітки стає нехтовно малим після комісій. За $500 з 10 рівнями кожен рівень отримує $50, і чистий прибуток за цикл становить приблизно $0,65 за комісії 0,1%. Це життєздатно, але вимагає терпіння. $2 000-$10 000 забезпечує значущу дохідність — за $5 000 з 20 рівнями ви генеруєте приблизно $38/місяць у Range-умовах (0,76% місячного ROI).
Як часто потрібно переналаштовувати grid?
Перераховуйте межі Range кожні 2-4 тижні або щоразу, коли ATR змінюється більш ніж на 20%. Якщо ваша сітка працювала місяць, а ціна сиділа біля однієї межі більше 5 днів, Range, ймовірно, потребує зсуву. Ніколи не дозволяйте сітці працювати нескінченно без огляду — ринкові режими змінюються, і вчорашній оптимальний Range — завтрашня пастка.
Чи працюють grid-боти на Bear-ринку?
Погано. Grid-боти на Bear-ринках стикаються з наростаючою проблемою: ціна падає крізь Grid Levels, купуючи всю дорогу вниз, потім продовжує падати нижче Range. Бот тепер тримає максимальну експозицію по BTC у найгірший можливий час. Якщо ви мусите запускати сітки на Bear-ринку, використовуйте дуже широкі Range (±25-30%), встановлюйте суворі Stop Loss і тримайте розміри позицій малими. DCA-бот краще підходить для накопичення на Bear-ринку.
Арифметичний чи геометричний grid використовувати?
Для Range шириною менше 20% різниця нехтовна. Для ширших Range (20%+) геометричні сітки розподіляють прибуток рівномірніше, тому що кожен рівень представляє той самий відсотковий приріст. Геометричний математично перевершує для широких Range, але арифметичний простіший для розуміння та розрахунку. Дивіться наш Посібник зі стратегії Grid Trading для повного порівняння з формулами.
Що відбувається з накопиченим прибутком Grid при пробої?
Прибуток Grid від завершених циклів покупка-продаж реалізується назавжди — він залишається на вашому рахунку незалежно від того, що ціна робить далі. Ризик під час пробою стосується лише нереалізованої позиції: якщо ціна падає нижче Range, ви тримаєте BTC, куплений на Grid Levels, які тепер у збитку. Ваш реалізований прибуток Grid компенсує частину цього нереалізованого збитку, але при сильному пробої нереалізований збиток може перевищити накопичений прибуток. Ось чому Stop Loss і резерви капіталу необхідні.
Дисклеймер: Ця стаття має винятково освітній характер і не є фінансовою рекомендацією. Минулі результати не гарантують майбутніх. Торгівля криптовалютами пов'язана зі значним ризиком, і ви ніколи не повинні інвестувати більше, ніж можете дозволити собі втратити. Результати Backtest включають змодельовані розрахунки на основі реалістичних історичних цінових патернів — завжди перевіряйте власним аналізом.