Основні терміни та визначення для автоматизованого трейдингу.
Показник продуктивності, розрахований як чистий прибуток, поділений на початкову інвестицію, виражений у відсотках. Використовується для оцінки ефективності торгової стратегії.
Осцилятор імпульсу, що вимірює швидкість і зміну цінових рухів за шкалою від 0 до 100. Показники вище 70 вказують на умови перекупленості; нижче 30 — на перепроданість.
Середнє значення цін закриття за визначену кількість періодів. 50-денне та 200-денне SMA зазвичай використовуються для виявлення трендів та потенційних рівнів підтримки/опору.
Ордер, який автоматично закриває позицію за заздалегідь визначеною ціною для обмеження потенційних збитків. Фундаментальний інструмент управління ризиками як для ручної, так і для автоматизованої торгівлі.
Ціновий рівень, на якому угода не приносить ні прибутку, ні збитку, з урахуванням ціни входу та всіх пов'язаних комісій.
Процес тестування торгової стратегії на історичних ринкових даних для оцінки її потенційної ефективності перед застосуванням з реальним капіталом.
Бичачий ринок характеризується зростанням цін та оптимістичними настроями, тоді як ведмежий ринок відзначається падінням цін та песимістичними настроями. Торгових ботів можна налаштувати для обох умов.
Визначення відповідного обсягу капіталу для виділення на одну угоду на основі толерантності до ризику, розміру рахунку та конкретної конфігурації угоди.
Відсоток угод, які закриваються з прибутком, від загальної кількості виконаних угод. Хоч це і важливо, його слід оцінювати разом зі співвідношенням ризик/прибуток для змістовного аналізу.
Статистична міра розсіювання дохідності для певного активу. Висока волатильність означає більші цінові коливання, що створює як можливості, так і ризики для торгових ботів.
Міра дохідності з урахуванням ризику, розрахована шляхом ділення надлишкової дохідності на стандартне відхилення портфеля. Вищі значення вказують на кращу дохідність з урахуванням ризику.
Комісії мейкера стягуються при розміщенні ордерів, що додають ліквідність до книги ордерів. Комісії тейкера застосовуються, коли ордери прибирають ліквідність шляхом виконання наявних ордерів. Комісії мейкера зазвичай нижчі.
Використання позикових коштів для збільшення торгової позиції понад те, що було б доступно лише з власного капіталу. Виражається як співвідношення (наприклад, 10x), воно посилює як потенційний прибуток, так і збитки.
Примусове закриття позиції з кредитним плечем, коли збитки досягають порогу, за якого маржа трейдера більше не може підтримувати позицію. Критичний ризик у торгівлі ф'ючерсами.
Ордер на купівлю або продаж за вказаною ціною або кращою. Лімітні ордери на купівлю виконуються за лімітною ціною або нижчою; лімітні ордери на продаж виконуються за лімітною ціною або вищою.
Діагональна лінія, проведена на графіку, що з'єднує послідовні цінові максимуми (низхідний тренд) або мінімуми (висхідний тренд) для візуалізації напрямку та сили ринкового тренду.
Симульована торгівля з використанням віртуальних коштів для тестування стратегій без фінансового ризику. Важливий крок перед застосуванням будь-якого автоматизованого торгового бота з реальним капіталом.
Цінові рівні, де тиск покупців (підтримка) або тиск продавців (опір) історично був достатньо сильним, щоб запобігти подальшому руху ціни в цьому напрямку.
Падіння вартості портфеля або торгового рахунку від піку до западини, виміряне у відсотках. Максимальна просадка є ключовою метрикою ризику для оцінки продуктивності бота.
Різниця між очікуваною ціною угоди та фактичною ціною виконання. Поширене на ринках, що швидко рухаються, або при великих ордерах відносно доступної ліквідності.
Процес перерозподілу ваг портфеля шляхом купівлі або продажу активів для підтримання бажаного розподілу. Може бути автоматизований для підтримання стабільного рівня ризику.
Реінвестування прибутку від успішних угод для збільшення розміру позицій з часом, що потенційно прискорює дохідність завдяки експоненційному зростанню.
Ордер на негайну купівлю або продаж за найкращою доступною поточною ціною. Гарантує виконання, але не ціну, і може зазнати прослизання на волатильних ринках.
Ціновий графік, який відображає ціни відкриття, максимуму, мінімуму та закриття для кожного періоду часу у формі «свічки». Тіло показує діапазон від відкриття до закриття, а тіні — максимум і мінімум.
Стратегія, яка розміщує ордери на купівлю та продаж через заздалегідь визначені цінові інтервали вище і нижче встановленої ціни, створюючи сітку ордерів, що отримує прибуток від природних коливань ринку.
Індикатор технічного аналізу, що складається з середньої смуги ковзного середнього та двох зовнішніх смуг, встановлених на стандартних відхиленнях вище і нижче. Використовується для виявлення умов перекупленості або перепроданості.
Співвідношення, що порівнює потенційний збиток з потенційним прибутком угоди. Співвідношення 1:3 означає ризик однієї одиниці заради потенційного отримання трьох одиниць. Ключова метрика в плануванні угод.
Купівля або продаж фінансових інструментів для негайної поставки за поточними ринковими цінами, на відміну від торгівлі ф'ючерсами чи деривативами.
Ордер, який стає ринковим ордером при досягненні вказаного цінового рівня. Стоп-ордери на купівлю спрацьовують вище поточної ціни; стоп-ордери на продаж спрацьовують нижче.
Додаткові ордери на купівлю, розміщені на нижчих цінових рівнях у стратегії DCA-бота. Спрацьовуючи, вони усереднюють ціну входу позиції, потенційно покращуючи точку беззбитковості.
Методологія оцінки та прогнозування цінових рухів на основі історичних графічних патернів, індикаторів та даних про обсяг, а не фундаментальних факторів.
Динамічний стоп-лосс ордер, який рухається разом із ціною в прибутковому напрямку. Він фіксує прибуток, водночас дозволяючи угоді тривати доти, доки зберігається тренд.