Глосарій трейдингу
Основні терміни та визначення для автоматизованого трейдингу.
ROI (рентабельність інвестицій)
Показник продуктивності, розрахований як чистий прибуток, поділений на початкову інвестицію, виражений у відсотках. Використовується для оцінки ефективності торгової стратегії.
RSI (індекс відносної сили)
Осцилятор імпульсу, що вимірює швидкість і зміну цінових рухів за шкалою від 0 до 100. Показники вище 70 вказують на умови перекупленості, а нижче 30 на перепроданість.
Беззбитковість
Ціновий рівень, на якому угода не приносить ні прибутку, ні збитку, з урахуванням ціни входу та всіх пов'язаних комісій.
Бектестинг
Процес тестування торгової стратегії на історичних ринкових даних для оцінки її потенційної ефективності перед застосуванням з реальним капіталом.
Бичачий і ведмежий ринок
Бичачий ринок характеризується зростанням цін та оптимістичними настроями, тоді як ведмежий ринок відзначається падінням цін та песимістичними настроями. Торгових ботів можна налаштувати для обох умов.
Визначення розміру позиції
Визначення відповідного обсягу капіталу для виділення на одну угоду на основі толерантності до ризику, розміру рахунку та конкретної конфігурації угоди.
Відсоток прибуткових угод
Відсоток угод, які закриваються з прибутком, від загальної кількості виконаних угод. Хоч це і важливо, його слід оцінювати разом зі співвідношенням ризик/прибуток для змістовного аналізу.
Волатильність
Статистична міра розсіювання дохідності для певного активу. Висока волатильність означає більші цінові коливання, що створює як можливості, так і ризики для торгових ботів.
Коефіцієнт Шарпа
Міра дохідності з урахуванням ризику, розрахована шляхом ділення надлишкової дохідності на стандартне відхилення портфеля. Вищі значення вказують на кращу дохідність з урахуванням ризику.
Комісії мейкера та тейкера
Комісії мейкера стягуються при розміщенні ордерів, що додають ліквідність до книги ордерів. Комісії тейкера застосовуються, коли ордери прибирають ліквідність шляхом виконання наявних ордерів. Комісії мейкера зазвичай нижчі.
Кредитне плече
Використання позикових коштів для збільшення торгової позиції понад те, що було б доступно лише з власного капіталу. Виражається як співвідношення (наприклад, 10x), воно посилює як потенційний прибуток, так і збитки.
Ліквідація
Примусове закриття позиції з кредитним плечем, коли збитки досягають порогу, за якого маржа трейдера більше не може підтримувати позицію. Критичний ризик у торгівлі ф'ючерсами.
Лімітний ордер
Ордер на купівлю або продаж за вказаною ціною або кращою. Лімітні ордери на купівлю виконуються за лімітною ціною або нижчою; лімітні ордери на продаж виконуються за лімітною ціною або вищою.
Лінія тренду
Діагональна лінія, проведена на графіку, що з'єднує послідовні цінові максимуми (низхідний тренд) або мінімуми (висхідний тренд) для візуалізації напрямку та сили ринкового тренду.
Паперова торгівля
Симульована торгівля з використанням віртуальних коштів для тестування стратегій без фінансового ризику. Важливий крок перед застосуванням будь-якого автоматизованого торгового бота з реальним капіталом.
Підтримка та опір
Цінові рівні, де тиск покупців (підтримка) або тиск продавців (опір) історично був достатньо сильним, щоб запобігти подальшому руху ціни в цьому напрямку.
Просадка
Падіння вартості портфеля або торгового рахунку від піку до западини, виміряне у відсотках. Максимальна просадка є ключовою метрикою ризику для оцінки продуктивності бота.
Прослизання
Різниця між очікуваною ціною угоди та фактичною ціною виконання. Поширене на ринках, що швидко рухаються, або при великих ордерах відносно доступної ліквідності.
Ребалансування
Процес перерозподілу ваг портфеля шляхом купівлі або продажу активів для підтримання бажаного розподілу. Може бути автоматизований для підтримання стабільного рівня ризику.
Реінвестування
Реінвестування прибутку від успішних угод для збільшення розміру позицій з часом, що потенційно прискорює дохідність завдяки експоненційному зростанню.
Ринковий ордер
Ордер на негайну купівлю або продаж за найкращою доступною поточною ціною. Гарантує виконання, але не ціну, і може зазнати прослизання на волатильних ринках.
Свічковий графік
Ціновий графік, який відображає ціни відкриття, максимуму, мінімуму та закриття для кожного періоду часу у формі «свічки». Тіло показує діапазон від відкриття до закриття, а тіні показують максимум і мінімум.
Сіткова торгівля
Стратегія, яка розміщує ордери на купівлю та продаж через заздалегідь визначені цінові інтервали вище і нижче встановленої ціни, створюючи сітку ордерів, що отримує прибуток від природних коливань ринку.
Смуги Боллінджера
Індикатор технічного аналізу, що складається з середньої смуги ковзного середнього та двох зовнішніх смуг, встановлених на стандартних відхиленнях вище і нижче. Використовується для виявлення умов перекупленості або перепроданості.
Співвідношення ризик/прибуток
Співвідношення, що порівнює потенційний збиток з потенційним прибутком угоди. Співвідношення 1:3 означає ризик однієї одиниці заради потенційного отримання трьох одиниць. Ключова метрика в плануванні угод.
Спотова торгівля
Купівля або продаж фінансових інструментів для негайної поставки за поточними ринковими цінами, на відміну від торгівлі ф'ючерсами чи деривативами.
Стоп-лосс
Ордер, який автоматично закриває позицію за заздалегідь визначеною ціною для обмеження потенційних збитків. Фундаментальний інструмент управління ризиками як для ручної, так і для автоматизованої торгівлі.
Стоп-ордер
Ордер, який стає ринковим ордером при досягненні вказаного цінового рівня. Стоп-ордери на купівлю спрацьовують вище поточної ціни; стоп-ордери на продаж спрацьовують нижче.
Страхувальний ордер
Додаткові ордери на купівлю, розміщені на нижчих цінових рівнях у стратегії DCA-бота. Спрацьовуючи, вони усереднюють ціну входу позиції, потенційно покращуючи точку беззбитковості.
Тейк-профіт
Ордер, який автоматично закриває позицію при досягненні заздалегідь визначеної цілі прибутку. Гарантує фіксацію прибутку без необхідності постійного моніторингу ринку.
Технічний аналіз
Методологія оцінки та прогнозування цінових рухів на основі історичних графічних патернів, індикаторів та даних про обсяг, а не фундаментальних факторів.
Трейлінг-стоп
Динамічний стоп-лосс ордер, який рухається разом із ціною в прибутковому напрямку. Він фіксує прибуток, водночас дозволяючи угоді тривати доти, доки зберігається тренд.