Як запустити Backtest на Freya Finance: повний посібник

#Як запустити Backtest на Freya Finance: повний посібник

Backtesting дозволяє прогнати стратегію на реальних історичних ринкових даних і побачити, як вона показала б себе — ще до того, як ви ризикнете хоча б одним доларом наживо. Backtest-рушій Freya працює ґрунтовно: він не просто видає число прибутку, а формує повний набір графіків, показників продуктивності, просунуту аналітику ризику, розбір кожної окремої угоди і навіть AI-аналіз результату.

Цей посібник проводить через увесь шлях: налаштування Backtest, читання кожної частини результату та розуміння того, що доступно на кожному тарифі. Для теоретичного підґрунтя доповніть його статтями Як провести Backtest крипто-стратегії та Інтерпретація результатів Backtest.

---

#Стислий огляд кроків

1. Відкрийте екран Backtest зі свого дашборду.
2. Оберіть торгову пару та діапазон дат, на якому хочете тестувати.
3. Задайте конфігурацію стратегії та початковий капітал.
4. Запустіть Backtest і дочекайтеся обробки.
5. Прочитайте результати — графіки, метрики, список угод та AI-аналіз.

#Крок 1: Налаштуйте свій Backtest

Для Backtest потрібно кілька вхідних параметрів:

• Торгова пара — ринок для тестування, наприклад BTC/USDT (базова монета та котирувальна монета).
• Діапазон дат — історичний період для симуляції. Наскільки глибоко в минуле можна зайти, залежить від тарифу (3 місяці на Free, 12 місяців на Plus, необмежено на Pro).
• Конфігурація стратегії — ті самі налаштування, які ви задали б живому боту: умови входу, ваша сітка ордерів усереднення та правила виходу. Якщо для вас це нове, перегляньте Як створити свого першого DCA-бота.
• Початковий капітал — симульований баланс, з якого починається Backtest, щоб результати були масштабовані до реалістичного розміру рахунку.

#Крок 2: Запустіть його

Коли вхідні дані задано, запускайте Backtest. Кожен запуск зараховується до вашого місячного ліміту Backtest (4 на Free, 20 на Plus, необмежено на Pro). Рушій відтворює історичні свічки, симулює кожен вхід і вихід, які зробила б ваша стратегія, а потім будує повний результат.

#Читаємо результати: ключові показники

Головні числа показують, як спрацювала стратегія і якою ціною ризику це далося:

Стратегія з високим чистим прибутком, але жорстоким Max Drawdown не обов'язково хороша — саме показники в сукупності говорять, чи вартувала дохідність узятого ризику.

#Графіки

Freya перетворює симуляцію на візуалізації, щоб ви могли побачити, як поводилася стратегія:

• Свічковий графік із позначками угод — графік ціни за період, де позначено кожен вхід і вихід із підписом причини виходу та прибутку чи збитку.
• Equity Curve — як ваш симульований баланс зростав (або скорочувався) з часом. Плавна висхідна крива здоровіша за зубчасту.
• Крива drawdown — наскільки нижче свого піка опускався ваш капітал у кожній точці, щоб ви бачили глибину та тривалість збиткових смуг.
• Місячна дохідність — результативність у розбивці по місяцях.
• Розподіл PnL — розкид результатів угод, який показує, прибуток походить із багатьох дрібних перемог чи кількох великих.
• Графік Win Rate — ваш Win Rate у візуальному вигляді протягом тесту.

#Заглиблюємося: аналітика Plus

На тарифі Plus результат розширюється просунутою аналітикою, що виходить за межі базової:

• Sharpe Ratio — ваша дохідність відносно загальної волатильності; вище значення означає кращу результативність з поправкою на ризик.
• Sortino Ratio — як Sharpe, але штрафує лише низхідну волатильність, тож краще відображає ризик, який справді болить.
• Симуляція Monte Carlo — тисячі разів перетасовує ваші угоди, щоб показати діапазон можливих результатів, а не єдиний історичний сценарій.
• Walk-forward аналіз — ділить дані на внутрішньовибіркову частину (~70%) та позавибіркову (~30%), потім перевіряє стратегію на даних, під які її не підганяли, і оцінює, наскільки стабільно вона тримається (оцінка робастності).
• Value at Risk (VaR) — оцінка того, скільки ви могли б втратити за несприятливого сценарію.
• Аналіз серій — ваші найдовші серії поспіль прибуткових та збиткових угод.
• Теплова карта часу — коли стратегія працює найкраще, у розбивці за часом.
• Статистика причин виходу — як часто угоди закривалися через take-profit, stop-loss та інші виходи.
• Відновлення та ринкова експозиція — як швидко стратегія відновлювалася після drawdown і яку частку часу вона тримала позицію.
• Ковзні метрики — як показники на кшталт Win Rate змінювалися протягом тесту, а не як єдине середнє значення.

#Дайте Freya AI проаналізувати результат

На Plus і Pro Freya AI може проаналізувати ваш Backtest за вас — прочитати показники та поведінку угод і простою мовою пояснити, що сильне, що ризиковане і що варто врахувати. Це перетворює стіну чисел на думку, з якою можна працювати. (AI-аналіз не входить у тариф Free; Plus має денний ліміт, а Pro — необмежений — див. Тарифні плани Freya Finance: Free, Plus і Pro.)

#Список угод

Окрім зведення, ви можете відкрити повний список кожної симульованої угоди, яку зробила стратегія, і заглибитись у будь-яку окрему, щоб побачити її вхід, виходи та результат. Саме тут ви перевіряєте, що стратегія поводилася так, як ви задумували, — а не просто що фінальне число гарно виглядає.

#Порівняння Backtest

Ви також можете порівнювати Backtest пліч-о-пліч, щоб побачити, яка конфігурація спрацювала найкраще. Скільки саме можна порівняти одночасно, залежить від тарифу: 2 на Free, 4 на Plus і 10 на Pro.

#Які ліміти діють на кожному тарифі

#Часті запитання

#Як запустити Backtest на Freya Finance?

Відкрийте екран Backtest зі свого дашборду, оберіть торгову пару та діапазон дат, задайте конфігурацію стратегії й початковий капітал і запустіть його. Рушій відтворює історичний ринок, симулює угоди вашої стратегії та формує графіки, показники, список угод і (на Plus та Pro) AI-аналіз.

#Наскільки глибоко в минуле можна тестувати?

Залежить від тарифу: 3 місяці на Free, 12 місяців на Plus і необмежена історія на Pro. Обраний вами діапазон дат має вкладатися в ліміт вашого тарифу.

#Скільки Backtest можна запустити?

4 на місяць на Free, 20 на місяць на Plus і необмежено на Pro. Кожен запуск зараховується до вашого місячного ліміту, а ваш тариф також обмежує, скільки результатів можна зберігати одночасно.

#Яка різниця між Sharpe Ratio та Sortino Ratio?

Обидва вимірюють дохідність з поправкою на ризик. Sharpe Ratio порівнює вашу дохідність із загальною волатильністю — усією, і вгору, і вниз. Sortino Ratio (доступний на Plus) враховує лише низхідну волатильність, тож зосереджується на ризику, який реально коштує вам грошей. Стратегія може виглядати краще за Sortino, якщо її коливання переважно спрямовані вгору.

#Що таке Max Drawdown і чому це важливо?

Max Drawdown — це найбільше падіння вашого капіталу від піка до наступного дна, найгірша смуга збитків, яку пережила стратегія. Це важливо, бо показує біль, який вам довелося б пересидіти. Стратегія із сильною дохідністю, але дуже глибоким drawdown може бути надто ризикованою, щоб запускати її з реальними грошима.

#Чи може Freya AI проаналізувати мій Backtest?

Так, на тарифах Plus і Pro. Freya AI читає показники вашого Backtest і поведінку угод та простою мовою пояснює його сильні сторони, ризики і те, що варто врахувати. Тариф Free не включає AI-аналіз.

#Чому мій Backtest показав нуль угод або надто мало, щоб їм довіряти?

Якщо ваш Backtest повернувся без жодної угоди, умови входу вашого бота найімовірніше жодного разу не спрацювали протягом обраного періоду — індикатори так і не досягли ваших порогів. Розширте діапазон дат або послабте умови входу і запустіть знову. Якщо ж він дав лише жменьку угод, ставтеся до результату обережно: стратегія, оцінена за дуже малою кількістю угод, статистично ненадійна, тож продовжуйте період, доки угод не стане достатньо для змістовного висновку. Про те, скільки угод роблять результат вартим довіри, читайте в Інтерпретація результатів Backtest.

#Чи гарантує хороший Backtest майбутній прибуток?

Ні. Backtest показує, як стратегія показала б себе на минулих даних, — це цінний сигнал, але не обіцянка. Ринки змінюються, і минула результативність не гарантує майбутніх результатів. Використовуйте Backtest, щоб порівнювати та вдосконалювати стратегії, керувати ризиком і формувати очікування, — а не як гарантію. Стаття «Інтерпретація результатів Backtest» розкриває це докладно.

#Чи є демо- або paper-trading режим, щоб потренуватися без реальних грошей?

Окремого режиму paper-trading чи демо немає — але Backtesting і є вашим безризиковим інструментом для тренування. Він проганяє вашу точну стратегію на історичних даних, не ставлячи під загрозу жодних грошей, тож ви можете доопрацювати налаштування та набути впевненості перед виходом наживо. Коли будете готові торгувати по-справжньому з невеликою сумою, спершу перегляньте Реалістичні очікування: чи можу я втратити гроші?.