Niezbędne terminy i definicje dla zautomatyzowanego tradingu.
Proces testowania strategii tradingowej na historycznych danych rynkowych w celu oceny jej potencjalnej wydajności przed wdrożeniem z prawdziwym kapitałem.
Wskaźnik analizy technicznej składający się ze środkowej wstęgi średniej kroczącej oraz dwóch zewnętrznych wstęg ustawionych na odchyleniach standardowych powyżej i poniżej. Używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania.
Strategia inwestycyjna, w której stała kwota jest inwestowana w regularnych odstępach niezależnie od ceny, redukując wpływ zmienności poprzez uśrednianie ceny zakupu w czasie.
Określenie odpowiedniej kwoty kapitału do przeznaczenia na pojedynczą transakcję na podstawie tolerancji ryzyka, wielkości konta i konkretnego setupu transakcyjnego.
Spadek wartości portfela lub konta tradingowego od szczytu do dołka, mierzony procentowo. Maksymalny Drawdown to kluczowa metryka ryzyka przy ocenie wydajności bota.
Wykorzystanie pożyczonych środków do zwiększenia pozycji tradingowej ponad to, co byłoby możliwe z samego kapitału. Wyrażany jako współczynnik (np. 10x), wzmacnia zarówno potencjalne zyski, jak i straty.
Wymuszone zamknięcie pozycji lewarowanej, gdy straty osiągają poziom, przy którym depozyt zabezpieczający tradera nie może już utrzymać pozycji. Krytyczne ryzyko w tradingu Futures.
Ukośna linia narysowana na wykresie łącząca kolejne szczyty cenowe (trend spadkowy) lub dołki (trend wzrostowy) w celu zwizualizowania kierunku i siły trendu rynkowego.
Moving Average Convergence Divergence — wskaźnik momentum podążający za trendem, który pokazuje zależność między dwiema średnimi kroczącymi. Używany do identyfikacji potencjalnych sygnałów kupna i sprzedaży.
Trading z wykorzystaniem pożyczonych środków od brokera lub giełdy, umożliwiający pozycje większe niż saldo konta tradera. Wymaga utrzymywania minimalnego poziomu depozytu zabezpieczającego.
Symulowany trading z użyciem wirtualnych środków do testowania strategii bez ryzyka finansowego. Niezbędny krok przed wdrożeniem jakiegokolwiek bota tradingowego z prawdziwym kapitałem.
Różnica między oczekiwaną ceną transakcji a rzeczywistą ceną realizacji. Częsty na szybko zmieniających się rynkach lub przy dużych zleceniach względem dostępnej płynności.
Reinwestowanie zysków z udanych transakcji w celu zwiększania wielkości pozycji w czasie, co potencjalnie przyspiesza zwroty dzięki wzrostowi wykładniczemu.
Poziom ceny, przy którym transakcja nie przynosi ani zysku, ani straty, uwzględniając cenę wejścia i wszystkie powiązane opłaty.
Proces ponownego dostosowania wag portfela poprzez kupno lub sprzedaż aktywów w celu utrzymania pożądanej alokacji. Może być zautomatyzowany, by utrzymać stałą ekspozycję na ryzyko.
Dochód generowany przez inwestycję w danym okresie, wyrażony procentowo. W zautomatyzowanym tradingu Yield często odnosi się do zwrotu generowanego przez strategię bota.
Miara wydajności obliczana jako zysk netto podzielony przez początkową inwestycję, wyrażona procentowo. Używana do oceny efektywności strategii tradingowej.
Oscylator momentum mierzący szybkość i zmianę ruchów cenowych w skali od 0 do 100. Odczyty powyżej 70 sugerują warunki wykupienia; poniżej 30 sugerują wyprzedanie.
Rynek Bull charakteryzuje się rosnącymi cenami i optymistycznym nastawieniem, podczas gdy rynek Bear cechują spadające ceny i pesymistyczne nastroje. Boty tradingowe można skonfigurować pod oba scenariusze.
Miara zwrotu skorygowanego o ryzyko obliczana przez podzielenie nadwyżki zwrotu przez odchylenie standardowe portfela. Wyższe wartości wskazują na lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko.
Średnia cen zamknięcia z określonej liczby okresów. SMA 50-dniowa i 200-dniowa są powszechnie używane do identyfikacji trendów oraz potencjalnych poziomów wsparcia/oporu.
Zlecenie, które automatycznie zamyka pozycję po z góry ustalonej cenie, aby ograniczyć potencjalne straty. Podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem zarówno w tradingu manualnym, jak i zautomatyzowanym.
Stosunek porównujący potencjalną stratę do potencjalnego zysku z transakcji. Stosunek 1:3 oznacza ryzykowanie jednej jednostki, by potencjalnie zyskać trzy. Kluczowa metryka w planowaniu transakcji.
Zlecenie, które automatycznie zamyka pozycję po z góry ustalonym celu zysku. Zapewnia zablokowanie zysków bez konieczności ciągłego monitorowania rynku.
Kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych z natychmiastową dostawą po aktualnych cenach rynkowych, w przeciwieństwie do tradingu Futures lub instrumentów pochodnych.
Dynamiczne zlecenie Stop Loss, które podąża za ceną w korzystnym kierunku. Blokuje zyski, jednocześnie pozwalając transakcji działać dalej, dopóki trend się utrzymuje.
Procent transakcji zamykanych z zyskiem spośród wszystkich zrealizowanych transakcji. Choć ważny, musi być oceniany razem ze stosunkiem ryzyka do zysku, aby analiza miała sens.
Całkowita liczba akcji lub kontraktów będących przedmiotem obrotu w danym okresie. Wysoki Volume potwierdza ruchy cenowe i wskazuje na duże zainteresowanie rynku.
Poziomy cenowe, na których presja kupna (wsparcie) lub presja sprzedaży (opór) była historycznie wystarczająco silna, by zapobiec dalszemu ruchowi ceny w danym kierunku.
Wykres cenowy, który dla każdego okresu czasu przedstawia ceny otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia w kształcie 'świecy'. Korpus pokazuje zakres od otwarcia do zamknięcia, a knoty pokazują wartości najwyższą i najniższą.
Zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie lub lepszej. Zlecenia kupna z limitem są realizowane po cenie limit lub niższej; zlecenia sprzedaży z limitem po cenie limit lub wyższej.
Zlecenie kupna lub sprzedaży natychmiast po najlepszej dostępnej aktualnej cenie. Gwarantuje realizację, ale nie cenę, i może doświadczyć poślizgu na zmiennych rynkach.
Zlecenie, które staje się zleceniem Market po osiągnięciu określonego poziomu ceny. Zlecenia stop-buy uruchamiają się powyżej aktualnej ceny; zlecenia stop-sell poniżej.
Dodatkowe zlecenia kupna składane na niższych poziomach cenowych w strategii bota DCA. Po uruchomieniu uśredniają cenę wejścia pozycji w dół, potencjalnie poprawiając próg rentowności.
Statystyczna miara rozproszenia zwrotów dla danego aktywa. Wysoka zmienność oznacza większe wahania cen, tworząc zarówno okazje, jak i ryzyka dla botów tradingowych.