Słownik tradingowy
Niezbędne terminy i definicje dla zautomatyzowanego tradingu.
Backtesting
Proces testowania strategii tradingowej na historycznych danych rynkowych w celu oceny jej potencjalnej wydajności przed wdrożeniem z prawdziwym kapitałem.
Bollinger Bands
Wskaźnik analizy technicznej składający się ze środkowej wstęgi średniej kroczącej oraz dwóch zewnętrznych wstęg ustawionych na odchyleniach standardowych powyżej i poniżej. Używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania.
DCA (Uśrednianie kosztu)
Strategia inwestycyjna, w której stała kwota jest inwestowana w regularnych odstępach niezależnie od ceny, redukując wpływ zmienności poprzez uśrednianie ceny zakupu w czasie.
Dobór wielkości pozycji
Określenie odpowiedniej kwoty kapitału do przeznaczenia na pojedynczą transakcję na podstawie tolerancji ryzyka, wielkości konta i konkretnego setupu transakcyjnego.
Drawdown
Spadek wartości portfela lub konta tradingowego od szczytu do dołka, mierzony procentowo. Maksymalny Drawdown to kluczowa metryka ryzyka przy ocenie wydajności bota.
Dźwignia (Leverage)
Wykorzystanie pożyczonych środków do zwiększenia pozycji tradingowej ponad to, co byłoby możliwe z samego kapitału. Wyrażany jako współczynnik (np. 10x), wzmacnia zarówno potencjalne zyski, jak i straty.
Likwidacja
Wymuszone zamknięcie pozycji lewarowanej, gdy straty osiągają poziom, przy którym depozyt zabezpieczający tradera nie może już utrzymać pozycji. Krytyczne ryzyko w tradingu Futures.
Linia trendu
Ukośna linia narysowana na wykresie łącząca kolejne szczyty cenowe (trend spadkowy) lub dołki (trend wzrostowy) w celu zwizualizowania kierunku i siły trendu rynkowego.
MACD
Moving Average Convergence Divergence to wskaźnik momentum podążający za trendem, który pokazuje zależność między dwiema średnimi kroczącymi. Używany do identyfikacji potencjalnych sygnałów kupna i sprzedaży.
Margin Trading
Trading z wykorzystaniem pożyczonych środków od brokera lub giełdy, umożliwiający pozycje większe niż saldo konta tradera. Wymaga utrzymywania minimalnego poziomu depozytu zabezpieczającego.
Paper Trading
Symulowany trading z użyciem wirtualnych środków do testowania strategii bez ryzyka finansowego. Niezbędny krok przed wdrożeniem jakiegokolwiek bota tradingowego z prawdziwym kapitałem.
Poślizg (Slippage)
Różnica między oczekiwaną ceną transakcji a rzeczywistą ceną realizacji. Częsty na szybko zmieniających się rynkach lub przy dużych zleceniach względem dostępnej płynności.
Procent składany (Compounding)
Reinwestowanie zysków z udanych transakcji w celu zwiększania wielkości pozycji w czasie, co potencjalnie przyspiesza zwroty dzięki wzrostowi wykładniczemu.
Próg rentowności (Breakeven)
Poziom ceny, przy którym transakcja nie przynosi ani zysku, ani straty, uwzględniając cenę wejścia i wszystkie powiązane opłaty.
Rebalansowanie
Proces ponownego dostosowania wag portfela poprzez kupno lub sprzedaż aktywów w celu utrzymania pożądanej alokacji. Może być zautomatyzowany, by utrzymać stałą ekspozycję na ryzyko.
Rentowność
Dochód generowany przez inwestycję w danym okresie, wyrażony procentowo. W zautomatyzowanym tradingu Yield często odnosi się do zwrotu generowanego przez strategię bota.
ROI (Zwrot z inwestycji)
Miara wydajności obliczana jako zysk netto podzielony przez początkową inwestycję, wyrażona procentowo. Używana do oceny efektywności strategii tradingowej.
RSI (Wskaźnik siły względnej)
Oscylator momentum mierzący szybkość i zmianę ruchów cenowych w skali od 0 do 100. Odczyty powyżej 70 sugerują warunki wykupienia; poniżej 30 sugerują wyprzedanie.
Rynek Bull i Bear
Rynek Bull charakteryzuje się rosnącymi cenami i optymistycznym nastawieniem, podczas gdy rynek Bear cechują spadające ceny i pesymistyczne nastroje. Boty tradingowe można skonfigurować pod oba scenariusze.
Sharpe Ratio
Miara zwrotu skorygowanego o ryzyko obliczana przez podzielenie nadwyżki zwrotu przez odchylenie standardowe portfela. Wyższe wartości wskazują na lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko.
SMA (Prosta średnia krocząca)
Średnia cen zamknięcia z określonej liczby okresów. SMA 50-dniowa i 200-dniowa są powszechnie używane do identyfikacji trendów oraz potencjalnych poziomów wsparcia/oporu.
Stop Loss
Zlecenie, które automatycznie zamyka pozycję po z góry ustalonej cenie, aby ograniczyć potencjalne straty. Podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem zarówno w tradingu manualnym, jak i zautomatyzowanym.
Stosunek ryzyka do zysku (Risk-Reward)
Stosunek porównujący potencjalną stratę do potencjalnego zysku z transakcji. Stosunek 1:3 oznacza ryzykowanie jednej jednostki, by potencjalnie zyskać trzy. Kluczowa metryka w planowaniu transakcji.
Take Profit
Zlecenie, które automatycznie zamyka pozycję po z góry ustalonym celu zysku. Zapewnia zablokowanie zysków bez konieczności ciągłego monitorowania rynku.
Trading Spot
Kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych z natychmiastową dostawą po aktualnych cenach rynkowych, w przeciwieństwie do tradingu Futures lub instrumentów pochodnych.
Trailing Stop
Dynamiczne zlecenie Stop Loss, które podąża za ceną w korzystnym kierunku. Blokuje zyski, jednocześnie pozwalając transakcji działać dalej, dopóki trend się utrzymuje.
Win Rate
Procent transakcji zamykanych z zyskiem spośród wszystkich zrealizowanych transakcji. Choć ważny, musi być oceniany razem ze stosunkiem ryzyka do zysku, aby analiza miała sens.
Wolumen
Całkowita liczba akcji lub kontraktów będących przedmiotem obrotu w danym okresie. Wysoki Volume potwierdza ruchy cenowe i wskazuje na duże zainteresowanie rynku.
Wsparcie i opór
Poziomy cenowe, na których presja kupna (wsparcie) lub presja sprzedaży (opór) była historycznie wystarczająco silna, by zapobiec dalszemu ruchowi ceny w danym kierunku.
Wykres świecowy
Wykres cenowy, który dla każdego okresu czasu przedstawia ceny otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia w kształcie 'świecy'. Korpus pokazuje zakres od otwarcia do zamknięcia, a knoty pokazują wartości najwyższą i najniższą.
Zlecenie Limit
Zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie lub lepszej. Zlecenia kupna z limitem są realizowane po cenie limit lub niższej; zlecenia sprzedaży z limitem po cenie limit lub wyższej.
Zlecenie Market
Zlecenie kupna lub sprzedaży natychmiast po najlepszej dostępnej aktualnej cenie. Gwarantuje realizację, ale nie cenę, i może doświadczyć poślizgu na zmiennych rynkach.
Zlecenie Stop
Zlecenie, które staje się zleceniem Market po osiągnięciu określonego poziomu ceny. Zlecenia stop-buy uruchamiają się powyżej aktualnej ceny; zlecenia stop-sell poniżej.
Zlecenie zabezpieczające
Dodatkowe zlecenia kupna składane na niższych poziomach cenowych w strategii bota DCA. Po uruchomieniu uśredniają cenę wejścia pozycji w dół, potencjalnie poprawiając próg rentowności.
Zmienność (Volatility)
Statystyczna miara rozproszenia zwrotów dla danego aktywa. Wysoka zmienność oznacza większe wahania cen, tworząc zarówno okazje, jak i ryzyka dla botów tradingowych.