Miara zwrotu skorygowanego o ryzyko obliczana przez podzielenie nadwyżki zwrotu przez odchylenie standardowe portfela. Wyższe wartości wskazują na lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko.
Miara zwrotu skorygowanego o ryzyko obliczana przez podzielenie nadwyżki zwrotu przez odchylenie standardowe portfela. Wyższe wartości wskazują na lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko.