Miara zwrotu skorygowanego o ryzyko obliczana przez podzielenie nadwyżki zwrotu przez odchylenie standardowe portfela. Wyższe wartości wskazują na lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko.
Sharpe Ratio
Powiązane terminy
Drawdown
Spadek wartości portfela lub konta tradingowego od szczytu do dołka, mierzony procentowo. Maksymalny…
ROI (Zwrot z inwestycji)
Miara wydajności obliczana jako zysk netto podzielony przez początkową inwestycję, wyrażona procento…
Win Rate
Procent transakcji zamykanych z zyskiem spośród wszystkich zrealizowanych transakcji. Choć ważny, mu…
Powiązane artykuły
R-multiple and expectancy: sizing winners against your risk
R-multiple measures each trade in units of risk, and expectancy turns it into your edge per trade. R…
Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained
Beyond max drawdown: how to read VaR, CVaR and the Omega ratio in a Freya backtest, from the loss to…
Floating Point Will Cost You Money: Precision in Trading Systems
Three exchanges, three incompatible minimum order rules, and a bug from inventing a rule one of them…