Freya Finance에서의 Bear Market 봇 설정

#Freya Finance에서의 Bear Market 봇 설정

하락하는 시장은 자동화된 trading이 진정으로 불편해지는 곳입니다. 회복 국면에서 그토록 영리하게 느껴지는 평균화 메커니즘 — 가격이 떨어질 때 더 많이 사서 평균을 낮추는 것 — 은 가격이 계속 떨어질 때 조용히 자본을 고갈시키는 바로 그 메커니즘입니다. 그래서 "bear market 설정"의 핵심 질문은 "하락에서 어떻게 이익을 얻을까?"가 아닙니다. "잘못된 판단이 재앙으로 바뀌는 것을 어떻게 막을까?"입니다.

이 가이드는 downtrend("bear market")가 어떻게 보이는 경향이 있는지, 트레이더가 그 환경에서 흔히 사용하는 Freya 레버는 무엇이며 왜 그런지 — futures에서 short하는 훨씬 더 높은 위험의 옵션을 포함하여 — 그리고 하락 시장에서 봇에 특유한 위험을 설명합니다. 이것은 시장 상황과 봇 구성 사이의 관계에 대한 일반 교육이며, 특정 방식으로 거래하라는 권장이 아닙니다.

Freya의 봇이 어떻게 구축되는지 처음이라면, 첫 DCA 봇 만드는 법과 진입 조건과 Trigger 시스템으로 시작하세요 — 이 가이드는 이러한 설정이 대략 무엇을 하는지 안다고 가정합니다.

#downtrend가 실제로 어떻게 보이는가 (그리고 왜 바닥은 미리 보이지 않는가)

downtrend는 uptrend의 거울입니다: 가격은 당신의 시간 프레임에서 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 만듭니다. 랠리는 일어나지만, 각 반등은 이전보다 낮은 곳에서 정점을 찍는 경향이 있고, 각 하락 다리는 이전 저점을 깨는 경향이 있습니다. 트레이더가 bear 상황과 연관 짓는 더 미묘한 신호에는 가격이 더 긴 이동평균 아래에서 거래되는 것, 모멘텀 지표가 하단 범위에 갇히는 것, 그리고 하나가 아니라 대부분의 코인에 걸친 약세가 포함됩니다.

하락 시장의 결정적인 문제는 바닥이 나중에야 명백해진다는 것입니다. 모든 레벨은 깨지기 전까지 지지처럼 보입니다. 모든 반등은 실패하기 전까지 그 반등처럼 보입니다. "더 떨어질 수 없다"는 거의 다른 어떤 생각보다도 더 많은 계좌를 비운 생각입니다. 무엇이 이런 움직임을 이끌고 사이클이 어떻게 작동하는지에 대한 맥락은 무엇이 암호화폐 가격을 움직이는가와 암호화폐 시장 사이클과 halving을 참조하세요.

실질적인 결과: bear market 구성은 당신의 진입은 이르고 당신의 '바닥'은 때때로 틀릴 것이라는 가정을 중심으로 구축되어야 합니다. 살아남는 설정은 그 피할 수 없는 잘못된 타이밍의 피해를 한정하는 것입니다.

#떨어지는 칼 문제: long DCA 봇은 downtrend에서 어떻게 작동하는가

Freya의 DCA 봇은 Grid of Orders를 사용합니다 — 가격이 떨어질 때 더 많이 사서 평균 진입을 낮추는 평균화(Safety Order) 사다리입니다. (Freya의 "Grid of Orders"는 DCA 봇 내부의 평균화 사다리이며, 독립적인 grid 봇이 아닙니다.) 회복 국면에서 이것이 전체 목적입니다: 평균을 낮추고, 가격이 돌아오고, deal이 이익으로 마감됩니다. 진입 주문과 Grid를 참조하세요.

지속적인 downtrend에서는 같은 메커니즘이 핵심 위험이 됩니다. 봇은 각 하단 단계에서 충실하게 더 많이 삽니다 — 하지만 가격이 계속 떨어지면, 단순히 전체 grid를 소진하고 평균이 여전히 현재 가격보다 훨씬 높은 큰 포지션을 보유하게 됩니다. 이것이 "떨어지는 칼을 잡는 것"입니다: 손실 포지션에 계속 추가하고, 탄약이 남지 않았고 가격이 회복에 전혀 가깝지 않은 바로 그때 자본이 완전히 배치되어 있습니다.

이를 사라지게 하는 구성은 없습니다. 문제는 설정이 아니라 국면이기 때문입니다. 트레이더가 사용하는 현실적인 대응은 피해를 한정하는 것에 관한 것입니다:

• 명확히 깊은 하락에 있는 자산에서는 봇을 전혀 가동하지 마세요. 가장 단순한 리스크 통제는 흔히 관망하는 것입니다. 봇은 가동될 의무가 없습니다.
• 더 작은 base order와 포지션 크기, 완전히 배치된 grid가 진정으로 잃어도 감당할 수 있는 자본을 나타내도록.
• deal을 한정하기 위한 Stop Loss, 무한한 손실 대신 정의된 손실을 받아들이기 (이에 대해서는 아래에서 더).
• 자산에 맞춰 조정된 grid 설계, 극단적인 움직임에서만 완전히 배치될 만큼 충분히 넓거나, 스톱과 함께 얕거나 — 둘 다 의도적인 선택이며, 어느 것도 "정답"이 아닙니다.

grid가 비기 전에 얼마나 멀리 도달할 수 있는지는 자본 문제입니다 — 당신의 봇은 얼마나 많은 자본이 필요한가로 작업하세요.

#futures에서의 short: 하락에서 이익 얻기 — 그리고 왜 안전한 옵션이 아닌가

futures에서 Freya는 봇이 short로 거래하도록 허용합니다 — 가격이 떨어지면 이익을 얻습니다. 시장이 하락한다고 확신하는 트레이더에게 이것은 명백한 답처럼 보입니다: downtrend와 싸우는 대신 그것과 함께 거래하라. 그리고 개념적으로 그것은 사실입니다. 하지만 futures에서 short하는 것은 bear market을 플레이하는 "안전한" 방법이 단호히 아니며, 스팟 롱에는 없는 위험을 동반합니다:

• futures와 레버리지를 필요로 합니다. Freya에서 short하는 것은 futures 활동이며, 이는 레버리지와 청산 위험을 의미합니다. 당신에게 역행하는 short(가격 상승)는 빠르게 돈을 잃고, 레버리지가 걸린 short는 급격한 랠리에 의해 청산될 수 있습니다. 레버리지 이해하기와 청산 이해하기를 참조하세요.
• 손실은 상방으로 무한합니다. 롱일 때 최악의 경우는 자산이 0으로 가는 것입니다 — 한정되어 있습니다. short일 때 손실은 가격이 상승함에 따라 커지고, bear market은 uptrend의 어떤 것보다 크고 빠를 수 있는 악랄하고 갑작스러운 "bear market 랠리"로 유명합니다. 그런 랠리에서 short 봇의 평균화 grid는 떨어지는 칼 문제의 역입니다: 가격이 위로 스퀴즈됨에 따라 손실 중인 short에 계속 추가합니다.
• 이것은 반대의 잘못된 타이밍 위험입니다. 롱이 바닥에 이른 것처럼, short는 흔히 반등의 정점에 이릅니다 — 그리고 하락이 재개되기 전에 스퀴즈됩니다.

그래서 short는 bear market 위험을 제거하지 않습니다; 그것은 그 형태를 바꾸고 보통 레버리지와 청산을 혼합에 추가합니다. short하는 트레이더는 의도적으로 작은 크기, 보수적이거나 없는 레버리지, 그리고 단단한 Stop Loss로 그렇게 하는 경향이 있습니다 — 바로 상방 손실이 무제한이기 때문입니다. 기초적인 롱/숏과 스팟/futures 선택에 대해서는 Spot 대 Futures를 참조하세요.

#진입 조건: 성급함보다 인내와 확인

Freya 봇은 deal을 열기 전에 진입 조건을 기다릴 수 있습니다 (RSI, MACD, 이동평균 등 — 거래할 수 있는 지표 참조). 하락 시장에서 신중한 트레이더 사이의 공통 주제는 인내입니다: (short를 위한) 첫 약세 신호나 (롱 "바닥 낚시"를 위한) 첫 과매도 판독에서 진입하는 대신, 그들은 더 많은 확인을 기다립니다. downtrend에서 이른 진입은 반복적으로 처벌받기 때문입니다.

회복을 잡기를 바라는 롱 봇의 경우, 이것은 단지 RSI가 과매도이기 때문에 사는 것이 아니라 추세 변화의 더 명확한 신호를 요구하는 것을 의미할 수 있습니다 — 강한 downtrend의 자산은 매우 오랫동안 과매도로 머무를 수 있습니다. short 봇의 경우, 모든 반등의 정점이 아니라 확인된 약세에서 진입하는 것을 의미할 수 있습니다. 정직한 틀: 진입 조건은 당신의 평균 타이밍을 개선할 수 있지만, 추세적 하락에서 진입 관련된 어떤 것도 당신이 흔히 이를 것이라는 사실을 바꾸지 않습니다 — 그래서 청산과 사이징이 진짜 부담을 짊어집니다.

#청산: 왜 Stop Loss가 bear market에서 더 많은 주목을 받는가

청산은 bear market 규율이 가장 많이 드러나는 곳입니다. Freya의 청산 도구(청산 전략에 전체 세부 사항)에는 Take Profit(및 여러 Take Profit 레벨), 트레일링 스톱, 브레이크이븐, 그리고 Stop Loss — Freya에서는 항상 market order입니다(스톱 레벨에 도달하면, 봇은 보장된 지정가가 아니라 현행 시장 가격에 청산합니다)가 포함됩니다.

downtrend에서 Stop Loss는 무대 중앙으로 이동합니다. 무한한 손실 문제 — 롱 봇이 하락 시장으로 grid를 소진하거나, short 봇이 랠리에 의해 스퀴즈되는 것 — 이야말로 Stop Loss가 한정하려는 것입니다. 더 조용한 상황에서 스톱 없이 가동하는 많은 트레이더는 국면이 돌아섰다고 생각할 때 하나를 추가하여, 무제한 대신 정의된 손실을 받아들입니다.

트레이드오프는 현실적이며 명명할 가치가 있습니다:

• Take Profit 목표는 bear market에서 흔히 소박하게 설정됩니다. 지속적인 상승을 얻기 더 어렵고 큰 움직임을 기다리는 것은 작은 이익을 돌려줄 위험이 있기 때문입니다.
• 트레일링 스톱은 역추세 반등에서 이익을 확정할 수 있지만, 들쭉날쭉한 하락에서는 쉽게 떨려 나갑니다.
• market order Stop Loss는 청산을 보장하지만, 어떤 가격에서인지는 보장하지 않습니다 — 빠르고 비유동적인 하락에서는 스톱 레벨 아래에서 체결될 수 있습니다(slippage). 그것이 청산 확실성의 비용입니다. 트레일링 스톱과 브레이크이븐을 참조하세요.

피할 수 없는 긴장: 스톱을 설정하면, 정상적인 딥이 진짜 저점 근처에서 당신을 내보낼 수 있습니다; 그것을 건너뛰면, 잘못된 "바닥" 판단이 당신이 잃으려 했던 것을 훨씬 넘어 달릴 수 있습니다. 어느 것도 깔끔하게 해결되지 않습니다 — 그것이 크기와 인내가 그 옆에서 중요한 전체 이유입니다.

#bear market 설정에 특유한 위험

• 떨어지는 칼을 잡기. 위에서 다룬 주요 위험: grid가 비고 포지션이 깊이 손실될 때까지, 계속 떨어지는 자산에 롱 포지션을 평균화하는 것.
• short 위험: 레버리지, 청산, 무한한 상방 손실. short는 추세와 함께 거래하지만 futures 특유의 위험과 가격이 랠리할 경우 무제한 손실을 추가합니다. 안전한 피난처가 아닙니다.
• bear market 랠리. 급격하고 빠른 역추세 반등은 양쪽을 함정에 빠뜨립니다 — short를 스퀴즈하고 다음 하락 다리 직전에 롱 딥 매수자를 유혹합니다.
• "반등해야 한다" 사고. 모든 레벨을 보장된 바닥으로 다루는 것이 grid가 비고 스톱이 건너뛰어지는 방식입니다. 어떤 레벨도 보장된 지지가 아닙니다; 지지와 저항 설명을 참조하세요.
• market order 스톱에서의 slippage. 빠른 하락에서, market order Stop Loss는 의도한 레벨 아래에서 체결될 수 있습니다. 청산 확실성은 가격 확실성이 아닙니다.
• 잘못된 시기에 자본이 완전히 투입됨. 어떤 회복 전에 모든 자본을 배치하는 bear 설정은 기회가 마침내 나타날 때 남은 유연성이 없습니다. 자동 트레이딩을 위한 리스크 관리를 참조하세요.

통합하는 점: downtrend에서 방어(사이징, 스톱, 관망하는 규율)가 공격보다 중요합니다. 국면 자체가 대부분의 봇 메커니즘에 맞서 작동하기 때문입니다.

#종합하기 (레시피가 아닌 프레임워크로서)

자신이 downtrend에 있다고 생각하고 봇이 그것을 반영하기를 원하는 — 바닥을 볼 수 없다는 것을 받아들이면서 — 트레이더는, 각 줄이 지시가 아닌 트레이드오프인 식으로 이렇게 추론할 수 있습니다:

1. 거래할지 말지를 결정한다. 명확히 떨어지는 자산을 관망하는 것은 정당하고 흔히 과소평가되는 선택입니다.
2. 방향. 롱 "회복" 봇의 경우, 이른 진입을 받아들이고 한정한다. short 봇의 경우, 무한한 상방 위험과 레버리지/청산의 추가를 받아들인다 — 그리고 그에 따라 크기를 정한다.
3. 크기를 줄인다. 더 작은 base order와 포지션으로 잘못된 판단이 생존 가능하도록.
4. grid + 스톱을 함께. Safety Order 사다리와 Stop Loss를 설계하여, 최악의 경우가 비워진 계좌가 아니라 정의된 손실이 되도록.
5. 소박한 청산. bear market이 주지 않을 수 있는 큰 움직임을 요구하지 않는다.

그런 다음 — 진짜 돈 전에 — bear market을 구두점 찍는 급격한 랠리를 포함하여 다른 기간에 걸쳐 backtest하세요. 바로 국면이나 그 전환점을 확신할 수 없기 때문입니다. Backtest 실행 방법을 참조하세요.

#자주 묻는 질문

#Freya에는 특별한 "bear market 봇"이나 내장 헤지가 있나요?

아니요. Freya는 DCA 봇과 시그널 봇(스팟과 futures)을 제공합니다 — 전용 bear market 모드나 원클릭 헤지는 없습니다. "bear market을 위한 설정"이란 가격이 하락 추세에 있다는 견해를 반영하기 위해 일반적인 레버(방향, 진입, Grid of Orders, 청산, 사이징, 그리고 — futures에서 — 레버리지)를 구성하는 것을 의미합니다. 도구는 모든 국면에서 동일합니다; 다른 것은 구성과 신중함뿐입니다.

#short는 하락 시장에서 돈을 버는 안전한 방법인가요?

아니요 — short는 "안전"하지 않습니다. 가격이 떨어지면 이익을 얻을 수 있지만, 그것은 futures 활동이므로 레버리지와 청산 위험을 수반하고, 가격이 상승하면 손실은 무한합니다. bear market은 short를 강하게 스퀴즈할 수 있는 특히 급격한 역추세 랠리를 만들어냅니다. short하는 트레이더는 보통 작은 크기, 낮거나 없는 레버리지, 그리고 단단한 Stop Loss를 사용합니다. 바로 상방 손실이 무제한이기 때문입니다. 레버리지 이해하기와 청산 이해하기를 참조하세요.

#bear market 내내 DCA 봇을 계속 가동해야 하나요?

그것은 당연한 것이 아니라 진정한 결정입니다. long DCA 봇은 평균을 낮추는데, 지속적인 하락에서는 전체 grid를 소진하고 깊이 손실 상태로 남길 수 있습니다 — "떨어지는 칼" 문제입니다. 일부 트레이더는 약한 자산에서 봇을 완전히 일시 정지합니다; 다른 이들은 손실을 한정하기 위해 더 작은 크기와 Stop Loss로 계속 가동합니다. 핵심은 봇이 자본이 있는 한, 가격이 얼마나 떨어지든 계속 살 것이라는 것을 알고 의도적으로 결정하는 것입니다.

#downtrend에서 Stop Loss를 사용해야 하나요?

많은 트레이더가 downtrend에서 예로 기웁니다. 대안 — 비워진 grid나 스퀴즈된 short로부터의 무제한 손실 — 이야말로 스톱이 한정하는 것이기 때문입니다. 트레이드오프는 스톱이 진짜 저점 근처에서 당신을 내보낼 수 있다는 것이며, Freya의 Stop Loss는 항상 market order이므로 빠른 하락은 그것을 당신의 레벨 아래에서 체결시킬 수 있습니다(slippage). 그것은 청산을 보장하지만 청산 가격은 보장하지 않습니다. 작은 크기와 인내와 함께 짝지으세요. 청산 전략을 참조하세요.

#bear market이 언제 끝났는지 어떻게 알 수 있나요?

일반적으로 미리는 알 수 없습니다 — 바닥은 사후에만 명확합니다. 더 낮은 고점이 더 높은 저점에 자리를 내주는 것, 더 긴 이동평균을 되찾는 것, 그리고 광범위한 강세가 돌아오는 것은 추세가 변하고 있을 수 있다는 서술적인 신호지만, 어느 것도 그것을 확인하지 않습니다; 실패한 바닥은 흔합니다. 그 불확실성이야말로 bear market 설정이 정확한 타이밍보다 한정된 리스크를 강조하는 이유입니다.

#bear market에서 봇으로 "딥 매수"를 시도하다가 돈을 잃을 수 있나요?

물론이며, 그것은 봇 트레이더가 피해를 입는 가장 흔한 방법 중 하나입니다. "딥 매수"는 회복 국면에서 작동하고, 딥이 계속되는 downtrend에서 실패합니다. 봇은 평균을 낮추며 모든 자본을 배치하고도 여전히 깊이 손실 중일 수 있고, 또는 market order 스톱이 꼬리에서 손실을 확정할 수 있습니다. 어떤 봇도 하락 시장을 안전하게 만들지 않습니다. 현실적인 기대: 돈을 잃을 수 있나요?와 자동 트레이딩을 위한 리스크 관리를 참조하세요.

#시장이 폭락하면 내 돈은 플랫폼에서 안전한가요?

두 가지 다른 위험을 구분하는 것이 중요합니다. 시장 위험 — 폭락에서 당신의 포지션이 가치를 잃는 것 — 은 현실이며 이 글 전체의 주제입니다; 어떤 플랫폼도 그것을 제거할 수 없습니다. 플랫폼/수탁 보안 — 당신의 자금과 계정이 어떻게 보호되는지 — 은 내 돈은 Freya Finance에서 안전한가요?에서 다루는 별개의 주제입니다. bear market은 전자를 위협하며, 후자는 위협하지 않습니다.

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#계속 학습하기

• 진입 조건과 Trigger 시스템
• 진입 주문과 Grid
• Freya Finance의 청산 전략
• 트레일링 스톱과 브레이크이븐
• 레버리지 이해하기 · 청산 이해하기
• Spot 대 Futures
• 자동 트레이딩을 위한 리스크 관리
• Bull Market 봇 설정 · Ranging Market 봇 설정 · Volatile Market 봇 설정