자동화 트레이딩에 필수적인 용어와 정의.
트레이딩 봇을 거래소에 연결하기 위한 고유 인증 자격 증명입니다. API 키는 일반적으로 특정 권한(읽기, 거래, 출금)을 가지며 항상 안전하게 보관해야 합니다.
가격에 관계없이 정기적으로 고정 금액을 투자하여 시간에 따라 매입 가격을 평균화함으로써 변동성의 영향을 줄이는 투자 전략입니다.
최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하는 이동평균 유형으로, 단순 이동평균보다 새로운 정보에 더 빠르게 반응합니다.
이동평균 수렴확산(MACD)은 두 이동평균 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 잠재적 매수 및 매도 시그널을 식별하는 데 사용됩니다.
순이익을 초기 투자금으로 나눈 값을 백분율로 나타낸 성과 지표입니다. 트레이딩 전략의 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.
0에서 100까지의 척도로 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 70 이상은 과매수 상태를, 30 미만은 과매도 상태를 나타냅니다.
지정된 기간 수에 대한 종가의 평균입니다. 50일 및 200일 SMA는 추세와 잠재적 지지/저항 수준을 식별하는 데 일반적으로 사용됩니다.
강세장은 가격 상승과 낙관적 정서가 특징이며, 약세장은 가격 하락과 비관적 정서가 특징입니다. 트레이딩 봇은 두 상황 모두에 맞게 구성할 수 있습니다.
주어진 기간 동안 거래된 총 주식 또는 계약 수입니다. 높은 거래량은 가격 움직임을 확인하고 강한 시장 관심을 나타냅니다.
설정된 가격을 기준으로 위아래에 미리 결정된 가격 간격으로 매수 및 매도 주문을 배치하는 전략입니다. 자연스러운 시장 변동에서 수익을 내는 주문 그리드를 만듭니다.
펀더멘털 요인보다는 과거 차트 패턴, 지표 및 거래량 데이터를 기반으로 가격 움직임을 평가하고 예측하는 방법론입니다.
포트폴리오 또는 트레이딩 계정 가치에서 최고점에서 최저점까지의 하락을 백분율로 측정한 것입니다. 최대 낙폭은 봇 성능을 평가하기 위한 주요 리스크 지표입니다.
자본만으로 사용 가능한 것 이상으로 트레이딩 포지션을 늘리기 위해 차입 자금을 사용하는 것입니다. 비율(예: 10배)로 표현되며 잠재적 수익과 손실을 모두 증폭시킵니다.
원하는 자산 배분을 유지하기 위해 자산을 매수하거나 매도하여 포트폴리오 가중치를 재조정하는 과정입니다. 일관된 리스크 노출을 유지하기 위해 자동화할 수 있습니다.
거래의 잠재적 손실과 잠재적 이익을 비교하는 비율입니다. 1:3 비율은 1단위를 위험에 노출시켜 잠재적으로 3단위를 얻는 것을 의미합니다. 거래 계획의 핵심 지표입니다.
메이커 수수료는 주문장에 유동성을 추가하는 주문을 발주할 때 부과됩니다. 테이커 수수료는 기존 주문에 매칭되어 유동성을 제거하는 주문에 적용됩니다. 메이커 수수료가 일반적으로 더 낮습니다.
재정적 리스크 없이 가상 자금을 사용하여 전략을 테스트하는 시뮬레이션 거래입니다. 실제 자본으로 자동화 트레이딩 봇을 배포하기 전 필수적인 단계입니다.
실제 자본으로 배포하기 전에 과거 시장 데이터에 대해 트레이딩 전략을 테스트하여 잠재적 성과를 평가하는 과정입니다.
특정 자산의 수익 분산을 측정하는 통계적 측정입니다. 높은 변동성은 더 큰 가격 변동을 의미하며, 트레이딩 봇에 기회와 리스크를 모두 만들어 냅니다.
성공적인 거래의 수익을 재투자하여 시간이 지남에 따라 포지션 크기를 늘리고, 기하급수적 성장을 통해 수익을 가속화할 수 있는 전략입니다.
진입 가격과 모든 관련 수수료를 고려했을 때 거래가 수익도 손실도 발생하지 않는 가격 수준입니다.
중간 이동평균 밴드와 표준편차 위아래에 설정된 두 개의 외부 밴드로 구성된 기술 분석 지표입니다. 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다.
초과 수익을 포트폴리오 표준편차로 나누어 계산한 리스크 조정 수익 측정입니다. 값이 높을수록 더 나은 리스크 조정 성과를 나타냅니다.
잠재적 손실을 제한하기 위해 미리 결정된 가격에 포지션을 자동으로 종료하는 주문입니다. 수동 및 자동화 트레이딩 모두를 위한 기본 리스크 관리 도구입니다.
투자가 일정 기간 동안 발생시킨 수입을 백분율로 표현한 것입니다. 자동화 트레이딩에서 수익률은 종종 봇 전략에 의해 발생된 수익을 의미합니다.
지정된 가격 수준에 도달하면 시장가 주문이 되는 주문입니다. 스탑 매수 주문은 현재 가격 위에서 트리거되고, 스탑 매도 주문은 아래에서 트리거됩니다.
예상 거래 가격과 실제 체결 가격 간의 차이입니다. 빠르게 움직이는 시장이나 사용 가능한 유동성에 비해 큰 주문에서 흔히 발생합니다.
실행된 전체 거래 중 수익으로 종료된 거래의 비율입니다. 중요하지만, 의미 있는 분석을 위해 리스크 대비 보상 비율과 함께 평가해야 합니다.
현재 사용 가능한 최적 가격에 즉시 매수 또는 매도하는 주문입니다. 체결은 보장되지만 가격은 보장되지 않으며, 변동성이 큰 시장에서는 슬리피지가 발생할 수 있습니다.
DCA 봇 전략에서 더 낮은 가격대에 배치되는 추가 매수 주문입니다. 트리거되면 포지션의 진입가를 평균화하여 잠재적으로 본전 지점을 개선합니다.
미리 결정된 수익 목표에 포지션을 자동으로 종료하는 주문입니다. 지속적인 시장 모니터링 없이도 수익을 확보할 수 있습니다.
브로커나 거래소에서 차입한 자금으로 거래하는 것으로, 트레이더의 계정 잔액보다 큰 포지션을 허용합니다. 최소 증거금 수준을 유지해야 합니다.
지정된 가격 또는 그보다 유리한 가격에 매수 또는 매도하는 주문입니다. 매수 지정가 주문은 지정가 이하에서, 매도 지정가 주문은 지정가 이상에서 체결됩니다.
역사적으로 매수 압력(지지) 또는 매도 압력(저항)이 해당 방향으로의 추가 가격 움직임을 막을 만큼 강했던 가격 수준입니다.
트레이더의 증거금이 포지션을 더 이상 지원할 수 없는 임계값에 도달할 때 레버리지 포지션이 강제 종료되는 것입니다. 선물 거래의 핵심 리스크입니다.
시장 추세의 방향과 강도를 시각화하기 위해 연속적인 가격 고점(하락 추세) 또는 저점(상승 추세)을 연결하여 차트에 그리는 대각선입니다.
각 시간대의 시가, 고가, 저가, 종가를 '캔들' 모양으로 표시하는 가격 차트입니다. 몸통은 시가에서 종가까지의 범위를, 꼬리는 고가와 저가를 보여줍니다.
수익이 발생하는 방향으로 가격과 함께 움직이는 동적 손절 주문입니다. 추세가 지속되는 한 거래가 계속 진행될 수 있도록 허용하면서 이익을 확보합니다.
리스크 허용도, 계정 크기 및 특정 거래 설정에 따라 단일 거래에 할당할 자본의 적절한 양을 결정하는 것입니다.
선물이나 파생상품 거래와는 달리 현재 시장 가격에 즉시 인도를 위해 금융 상품을 매수 또는 매도하는 것입니다.