Glossaire du Trading
Termes et définitions essentiels pour le trading automatisé.
Backtesting
Le processus de test d'une stratégie de trading sur des données historiques du marché pour évaluer sa performance potentielle avant de la déployer avec du capital réel.
Bandes de Bollinger
Un indicateur d'analyse technique composé d'une bande centrale de moyenne mobile et de deux bandes extérieures fixées à des écarts-types au-dessus et en dessous. Utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente.
Capitalisation composée
Réinvestir les profits des transactions réussies pour augmenter la taille des positions au fil du temps, accélérant potentiellement les rendements grâce à une croissance exponentielle.
Clé API
Un identifiant d'authentification unique utilisé pour connecter votre bot de trading à une plateforme d'échange. Les clés API ont généralement des permissions spécifiques (lecture, trading, retrait) et doivent toujours être stockées de manière sécurisée.
DCA (Investissement programmé)
Une stratégie d'investissement où un montant fixe est investi à intervalles réguliers indépendamment du prix, réduisant l'impact de la volatilité en moyennant le prix d'achat dans le temps.
Dimensionnement de position
Déterminer le montant approprié de capital à allouer à une seule transaction en fonction de la tolérance au risque, de la taille du compte et de la configuration spécifique de la transaction.
Drawdown
La baisse du pic au creux de la valeur d'un portefeuille ou d'un compte de trading, mesurée en pourcentage. Le drawdown maximum est une métrique de risque clé pour évaluer la performance du bot.
Effet de levier
L'utilisation de fonds empruntés pour augmenter une position de trading au-delà de ce qui serait disponible avec le seul capital. Exprimée en ratio (ex. 10x), elle amplifie à la fois les profits et les pertes potentiels.
EMA (Moyenne Mobile Exponentielle)
Un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents, la rendant plus réactive aux nouvelles informations qu'une moyenne mobile simple.
Glissement
La différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix d'exécution réel. Courant dans les marchés à évolution rapide ou avec des ordres importants par rapport à la liquidité disponible.
Graphique en chandeliers
Un graphique de prix qui affiche les prix d'ouverture, haut, bas et clôture pour chaque période sous forme de 'chandelier'. Le corps montre la plage d'ouverture à clôture, tandis que les mèches montrent le haut et le bas.
Ligne de tendance
Une ligne diagonale tracée sur un graphique reliant les sommets de prix successifs (tendance baissière) ou les creux (tendance haussière) pour visualiser la direction et la force d'une tendance du marché.
Liquidation
La fermeture forcée d'une position à effet de levier lorsque les pertes atteignent un seuil où la marge du trader ne peut plus soutenir la position. Un risque critique dans le trading de contrats à terme.
MACD
Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles : un indicateur de momentum suivant la tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles. Utilisé pour identifier les signaux potentiels d'achat et de vente.
Marché haussier et baissier
Un marché haussier est caractérisé par des prix en hausse et un sentiment optimiste, tandis qu'un marché baissier présente des prix en baisse et un sentiment pessimiste. Les bots de trading peuvent être configurés pour les deux conditions.
Ordre au marché
Un ordre d'achat ou de vente immédiat au meilleur prix actuel disponible. Garantit l'exécution mais pas le prix, et peut subir un glissement dans les marchés volatils.
Ordre de sécurité
Des ordres d'achat supplémentaires placés à des niveaux de prix plus bas dans une stratégie de bot DCA. Lorsqu'ils sont déclenchés, ils font baisser le prix d'entrée moyen de la position, améliorant potentiellement le seuil de rentabilité.
Ordre limité
Un ordre d'achat ou de vente à un prix spécifié ou meilleur. Les ordres d'achat limités s'exécutent au prix limite ou en dessous ; les ordres de vente limités s'exécutent au prix limite ou au-dessus.
Ordre stop
Un ordre qui devient un ordre au marché lorsqu'un niveau de prix spécifié est atteint. Les ordres stop d'achat se déclenchent au-dessus du prix actuel ; les ordres stop de vente en dessous.
Ratio de Sharpe
Une mesure du rendement ajusté au risque calculée en divisant le rendement excédentaire par l'écart-type du portefeuille. Des valeurs plus élevées indiquent une meilleure performance ajustée au risque.
Ratio risque-rendement
Le ratio comparant la perte potentielle au gain potentiel d'une transaction. Un ratio de 1:3 signifie risquer une unité pour potentiellement en gagner trois. Une métrique clé dans la planification des transactions.
Rééquilibrage
Le processus de réalignement des pondérations du portefeuille en achetant ou vendant des actifs pour maintenir une allocation souhaitée. Peut être automatisé pour maintenir une exposition au risque cohérente.
Rendement
Le revenu généré par un investissement sur une période, exprimé en pourcentage. Dans le trading automatisé, le rendement fait souvent référence au retour généré par une stratégie de bot.
ROI (Retour sur investissement)
Une mesure de performance calculée en divisant le profit net par l'investissement initial, exprimée en pourcentage. Utilisée pour évaluer l'efficacité d'une stratégie de trading.
RSI (Indice de Force Relative)
Un oscillateur de momentum mesurant la vitesse et le changement des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Des lectures au-dessus de 70 suggèrent des conditions de surachat ; en dessous de 30, de survente.
Seuil de rentabilité
Le niveau de prix auquel une transaction ne génère ni profit ni perte, en tenant compte du prix d'entrée et de tous les frais associés.
SMA (Moyenne Mobile Simple)
Une moyenne des prix de clôture sur un nombre spécifié de périodes. Les SMA à 50 et 200 jours sont couramment utilisées pour identifier les tendances et les niveaux potentiels de support/résistance.
Stop Loss
Un ordre qui ferme automatiquement une position à un prix prédéterminé pour limiter les pertes potentielles. Un outil fondamental de gestion des risques pour le trading manuel et automatisé.
Support et résistance
Niveaux de prix où la pression acheteuse (support) ou vendeuse (résistance) a été historiquement assez forte pour empêcher un mouvement de prix supplémentaire dans cette direction.
Take Profit
Un ordre qui ferme automatiquement une position à un objectif de profit prédéterminé. Garantit que les gains sont verrouillés sans nécessiter une surveillance constante du marché.
Taux de réussite
Le pourcentage de transactions clôturées avec un profit sur le total des transactions exécutées. Bien qu'important, il doit être évalué conjointement avec le ratio risque-rendement pour une analyse significative.
Trading en grille
Une stratégie qui place des ordres d'achat et de vente à des intervalles de prix prédéterminés au-dessus et en dessous d'un prix fixé, créant une grille d'ordres qui profite des fluctuations naturelles du marché.
Trading simulé
Trading simulé utilisant des fonds virtuels pour tester des stratégies sans risque financier. Une étape essentielle avant de déployer tout bot de trading automatisé avec du capital réel.
Trading spot
Achat ou vente d'instruments financiers pour livraison immédiate aux prix actuels du marché, par opposition au trading de contrats à terme ou de produits dérivés.
Trading sur marge
Trader avec des fonds empruntés auprès d'un courtier ou d'une plateforme d'échange, permettant des positions plus importantes que le solde du compte du trader. Nécessite le maintien d'un niveau de marge minimum.
Trailing Stop
Un ordre stop-loss dynamique qui suit le prix dans la direction profitable. Il verrouille les gains tout en permettant à la transaction de continuer tant que la tendance persiste.
Volatilité
Une mesure statistique de la dispersion des rendements d'un actif donné. Une volatilité élevée signifie des oscillations de prix plus importantes, créant à la fois des opportunités et des risques pour les bots de trading.
Volume
Le nombre total d'actions ou de contrats échangés pendant une période donnée. Un volume élevé confirme les mouvements de prix et indique un fort intérêt du marché.