Backtesting & التحليلات

تحقَّق من استراتيجياتك بالبيانات التاريخية قبل المخاطرة برأس مال حقيقي. تعلَّم أفضل ممارسات Backtesting وتفسير المقاييس وتحليل walk-forward.

12مقالات

129 دقيقةإجمالي وقت القراءة

مبتدئ / متقدمالمستوى

الاختبار الرجعي لبوتات DCA: قراءة تحليلات أوامر الأمان

Backtesting & التحليلاتمتوسط

7 دقيقة قراءة

الاختبار الرجعي لبوتات DCA: قراءة تحليلات أوامر الأمان

أوامر الأمان تنقذ الصفقات الخاسرة، وهو ما يضخّم معدل الربح ويخفي المخاطرة الحقيقية. الاختبار الرجعي في Freya يفصّل الأداء الفعلي لسلّم DCA لديك، حتى ترى ما إذا كان خفض متوسط الدخول يستحق خطورته.

١٨ أغسطس ٢٠٢٦

هل يتفوّق اختبارك الرجعي على الشراء والاحتفاظ؟ استخدام معيار HODL

Backtesting & التحليلاتمبتدئ

6 دقيقة قراءة

هل يتفوّق اختبارك الرجعي على الشراء والاحتفاظ؟ استخدام معيار HODL

تعرض Freya منحنى رأس مال بوتك مقابل مجرد شراء العملة والاحتفاظ بها. إن عجزت الاستراتيجية عن التفوّق على HODL، فالجهد والمخاطرة لا يعودان عليك بشيء. إليك كيف تقرأ هذا المعيار.

١٨ أغسطس ٢٠٢٦

كيف تنمذج Freya الانزلاق السعري والرسوم في الاختبارات الرجعية

Backtesting & التحليلاتمتوسط

7 دقيقة قراءة

كيف تنمذج Freya الانزلاق السعري والرسوم في الاختبارات الرجعية

الاختبار الرجعي الذي يتجاهل الانزلاق السعري والرسوم مجرد وهم. إليك بالضبط كيف يطبّق محرك Freya الانزلاق السعري، وهوامش التنفيذ، وعمولات maker/taker حتى تعكس أرقامك التكلفة الفعلية للتداول الحي.

١٨ أغسطس ٢٠٢٦

محاكاة مونت كارلو لروبوتات التداول: قراءة احتمال الإفلاس

Backtesting & التحليلاتمتقدم

9 دقيقة قراءة

محاكاة مونت كارلو لروبوتات التداول: قراءة احتمال الإفلاس

اختبارك التاريخي ترتيب واحد للصفقات من بين آلاف. تعيد محاكاة مونت كارلو خلطها 1000 مرة لتكشف احتمال الإفلاس وفترات الثقة والتراجع الذي يخفيه منحنى رأس مال واحد.

١٨ أغسطس ٢٠٢٦

مضاعف R والعائد المتوقع: قياس الرابحين مقابل مخاطرتك

Backtesting & التحليلاتمتوسط

7 دقيقة قراءة

مضاعف R والعائد المتوقع: قياس الرابحين مقابل مخاطرتك

يقيس مضاعف R كل صفقة بوحدات ما خاطرت به، والعائد المتوقع يحوّل ذلك إلى رقم واحد: أفضليتك لكل صفقة. اقرأ الاثنين من Backtest على Freya واعرف إن كانت استراتيجيتك تربح فعلاً.

١٨ أغسطس ٢٠٢٦

شرح القيمة المعرضة للمخاطر وCVaR ونسبة Omega

Backtesting & التحليلاتمتقدم

7 دقيقة قراءة

شرح القيمة المعرضة للمخاطر وCVaR ونسبة Omega

أبعد من أقصى تراجع: كيف تقرأ مقاييس مخاطر الذيل في اختبار Freya التاريخي. القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) هي الخسارة التي ينبغي أن تتوقعها في يوم سيّئ، وCVaR تخبرك كم تسوء أسوأ الأيام، بينما تزن Omega كل ربح مقابل كل خسارة.

١٨ أغسطس ٢٠٢٦

أنظمة التقلب: لماذا يربح بوتك في السوق العرضي ويخسر في الاتجاهات

Backtesting & التحليلاتمتوسط

6 دقيقة قراءة

أنظمة التقلب: لماذا يربح بوتك في السوق العرضي ويخسر في الاتجاهات

البوت نفسه قد يكون آلة لجني الأرباح في سوق هادئ وكارثة في سوق متقلب. الاختبار التاريخي في Freya يصنّف صفقاتك حسب تقلب السوق باستخدام ATR، لترى الظروف التي تحتاجها استراتيجيتك فعلاً.

١٨ أغسطس ٢٠٢٦

لماذا لا يتطابق الاختبار الرجعي مع نتائجك الحية

Backtesting & التحليلاتمتوسط

6 دقيقة قراءة

لماذا لا يتطابق الاختبار الرجعي مع نتائجك الحية

افهم سبب اختلاف الاختبار الرجعي عن النتائج الحية على Freya Finance، من الرسوم والانزلاق السعري إلى تغير السوق، كي تضع توقعات واقعية.

١ يونيو ٢٠٢٦

كيفية إجراء اختبار رجعي على Freya Finance: الدليل الكامل

Backtesting & التحليلاتمتوسط

8 دقيقة قراءة

كيفية إجراء اختبار رجعي على Freya Finance: الدليل الكامل

أجرِ اختبارًا رجعيًا على Freya Finance لاختبار أي استراتيجية على البيانات التاريخية، ثم اقرأ الرسوم البيانية والمقاييس وتحليل الذكاء الاصطناعي قبل أن تتداول حيًّا.

١ يونيو ٢٠٢٦