معجم التداول
مصطلحات وتعريفات أساسية للتداول الآلي.
DCA (متوسط التكلفة بالدولار)
استراتيجية استثمار يُستثمر فيها مبلغ ثابت على فترات منتظمة بصرف النظر عن السعر، مما يقلل من تأثير التقلبات بحساب متوسط سعر الشراء عبر الزمن.
Drawdown
الانخفاض من القمة إلى القاع في قيمة محفظة أو حساب تداول، مقاساً كنسبة مئوية. أقصى Drawdown هو مقياس مخاطر رئيسي لتقييم أداء البوت.
Safety الأمر
أوامر شراء إضافية تُوضع عند مستويات سعرية أدنى في استراتيجية بوت DCA. عند تحفيزها، تتوسَّط سعر دخول الصفقة، مما قد يُحسِّن نقطة التعادل.
Sharpe النسبة
مقياس للعائد المُعدَّل حسب المخاطر يُحسب بقسمة العائد الزائد على الانحراف المعياري للمحفظة. القيم الأعلى تشير إلى أداء أفضل مُعدَّل حسب المخاطر.
SMA (المتوسط المتحرِّك البسيط)
متوسط أسعار الإغلاق على عدد محدد من الفترات. تُستخدم SMA لـ 50 يوماً و 200 يوماً عادة لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم/المقاومة المحتملة.
أمر Limit
أمر للشراء أو البيع بسعر محدَّد أو أفضل منه. تُنفَّذ أوامر الشراء بنوع Limit عند سعر الحد أو أقل منه، وتُنفَّذ أوامر البيع بنوع Limit عند سعر الحد أو أعلى منه.
أمر Market
أمر بالشراء أو البيع فوراً بأفضل سعر متاح حالياً. يضمن التنفيذ لكن ليس السعر، وقد يواجه انزلاقاً في الأسواق المتقلبة.
أمر Stop
أمر يتحوَّل إلى أمر سوقي عند الوصول إلى مستوى سعري محدَّد. تُفعَّل أوامر Stop-Buy فوق السعر الحالي، وتُفعَّل أوامر Stop-Sell تحته.
الانزلاق
الفرق بين السعر المتوقَّع لصفقة وسعر التنفيذ الفعلي. شائع في الأسواق سريعة الحركة أو مع الأوامر الكبيرة نسبة إلى السيولة المتاحة.
التحليل الفني
منهجية لتقييم وتوقع تحركات الأسعار بناءً على أنماط المخططات التاريخية والمؤشرات وبيانات الحجم بدلاً من العوامل الأساسية.
التداول الفوري
شراء أو بيع الأدوات المالية للتسليم الفوري بأسعار السوق الحالية، على عكس تداول العقود الآجلة أو المشتقَّات.
التداول الورقي
تداول مُحاكى باستخدام أموال افتراضية لاختبار الاستراتيجيات دون مخاطر مالية. خطوة أساسية قبل نشر أي بوت تداول آلي برأس مال حقيقي.
التراكم المُركَّب
إعادة استثمار أرباح الصفقات الناجحة لزيادة أحجام الصفقات عبر الزمن، مما قد يُسرِّع العوائد من خلال النمو الأسي.
التصفية
الإغلاق القسري لصفقة برافعة مالية عندما تصل الخسائر إلى عتبة لا يستطيع فيها هامش المتداول دعم الصفقة بعد الآن. خطر بالغ الأهمية في تداول العقود الآجلة.
التقلب
مقياس إحصائي لتشتت العوائد لأصل معيَّن. التقلب العالي يعني تأرجحات سعرية أكبر، مما يخلق فرصاً ومخاطر لبوتات التداول.
الحجم
العدد الإجمالي للأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة معيَّنة. الحجم العالي يؤكد تحركات السعر ويشير إلى اهتمام قوي بالسوق.
الدعم والمقاومة
مستويات السعر التي كان ضغط الشراء (الدعم) أو ضغط البيع (المقاومة) عندها قوياً تاريخياً بما يكفي لمنع المزيد من حركة السعر في ذلك الاتجاه.
الرافعة المالية
استخدام أموال مُقترَضة لزيادة صفقة تداول إلى أبعد مما يتوفر من رأس المال وحده. تُعبَّر عنها كنسبة (مثل 10x)، وتضخِّم الأرباح والخسائر المحتملة معاً.
السوق الصاعد والهابط
يتميز السوق الصاعد بأسعار صاعدة ومعنويات متفائلة، بينما يتميز السوق الهابط بأسعار متراجعة ومعنويات متشائمة. يمكن تكوين بوتات التداول لكلا الظرفين.
العائد
الدخل المُحقَّق من استثمار خلال فترة، يُعبَّر عنه كنسبة مئوية. في التداول الآلي، يشير العائد غالباً إلى العائد المُحقَّق من استراتيجية البوت.
مخطط الشموع اليابانية
مخطط سعري يعرض أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق لكل فترة زمنية على شكل "شمعة". يُظهر الجسم نطاق الافتتاح إلى الإغلاق، بينما تُظهر الفتائل الأعلى والأدنى.
معدل الربح
نسبة الصفقات التي تُغلق بربح من إجمالي الصفقات المُنفَّذة. رغم أهميتها، يجب تقييمها جنباً إلى جنب مع نسبة المخاطرة إلى المكافأة للتحليل ذي المعنى.
مفتاح API
بيانات اعتماد فريدة تُستخدم لربط بوت التداول الخاص بك بمنصة. عادة ما تكون لمفاتيح API صلاحيات محددة (قراءة، تداول، سحب) ويجب تخزينها دائماً بأمان.