Thuật ngữ Trading
Các thuật ngữ và định nghĩa thiết yếu cho trading tự động.
Backtesting
Quá trình kiểm tra một chiến lược trading trên dữ liệu thị trường lịch sử để đánh giá hiệu suất tiềm năng trước khi triển khai với vốn thật.
Biểu đồ nến
Biểu đồ giá hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng của mỗi khoảng thời gian dưới dạng hình 'nến'. Thân nến cho thấy khoảng từ giá mở đến giá đóng, còn bấc thể hiện giá cao và thấp.
Bollinger Bands (Dải Bollinger)
Một indicator phân tích kỹ thuật bao gồm một dải moving average ở giữa và hai dải ngoài đặt ở mức độ lệch chuẩn trên và dưới. Dùng để xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán.
Breakeven (Hòa vốn)
Mức giá mà tại đó một giao dịch không tạo ra lợi nhuận cũng không gây thua lỗ, đã tính đến giá vào lệnh và tất cả các phí liên quan.
DCA (Trung bình giá)
Chiến lược đầu tư trong đó một khoản tiền cố định được đầu tư theo định kỳ bất kể giá nào, giảm thiểu tác động của biến động bằng cách trung bình hóa giá mua theo thời gian.
Drawdown
Mức giảm từ đỉnh đến đáy về giá trị của một danh mục hoặc tài khoản trading, đo bằng phần trăm. Maximum drawdown là một chỉ số rủi ro quan trọng để đánh giá hiệu suất bot.
Leverage (Đòn bẩy)
Sử dụng vốn vay để tăng vị thế trading vượt quá mức có thể có từ vốn riêng. Được biểu thị dưới dạng tỷ lệ (ví dụ 10x), nó khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng.
Lệnh Limit
Lệnh mua hoặc bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Limit order mua khớp ở mức giá limit hoặc thấp hơn; limit order bán khớp ở mức giá limit hoặc cao hơn.
Lệnh Market
Lệnh mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá khả dụng tốt nhất hiện tại. Đảm bảo khớp lệnh nhưng không đảm bảo giá, và có thể gặp slippage trong thị trường biến động.
Lệnh Stop
Một lệnh trở thành market order khi đạt đến một mức giá xác định. Stop-buy order kích hoạt trên giá hiện tại; stop-sell order kích hoạt dưới giá hiện tại.
Liquidation (Thanh lý)
Việc đóng cưỡng bức một vị thế đòn bẩy khi thua lỗ chạm đến ngưỡng mà margin của trader không còn đủ để hỗ trợ vị thế. Một rủi ro quan trọng trong futures trading.
Paper Trading (Giao dịch giả lập)
Trading mô phỏng sử dụng vốn ảo để kiểm tra chiến lược mà không có rủi ro tài chính. Một bước thiết yếu trước khi triển khai bất kỳ trading bot tự động nào với vốn thật.
Phân tích kỹ thuật
Phương pháp đánh giá và dự đoán biến động giá dựa trên các mô hình biểu đồ lịch sử, indicator và dữ liệu volume thay vì các yếu tố cơ bản.
Phí Maker & Taker
Phí Maker được tính khi đặt lệnh thêm thanh khoản vào order book. Phí Taker áp dụng khi lệnh lấy thanh khoản bằng cách khớp với các lệnh hiện có. Phí Maker thường thấp hơn.
Rebalancing (Tái cân bằng)
Quá trình điều chỉnh lại trọng số danh mục bằng cách mua hoặc bán tài sản để duy trì phân bổ mong muốn. Có thể tự động hóa để duy trì mức rủi ro nhất quán.
ROI (Lợi tức Đầu tư)
Một thước đo hiệu suất được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho khoản đầu tư ban đầu, biểu thị dưới dạng phần trăm. Dùng để đánh giá hiệu quả của một chiến lược trading.
RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối)
Một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá trên thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ số trên 70 gợi ý điều kiện quá mua; dưới 30 gợi ý quá bán.
Safety Order (Lệnh an toàn)
Các lệnh mua bổ sung đặt tại các mức giá thấp hơn trong chiến lược DCA bot. Khi được kích hoạt, chúng trung bình giảm giá vào lệnh của vị thế, có khả năng cải thiện điểm hòa vốn.
Sharpe Ratio (Tỷ lệ Sharpe)
Một thước đo lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro được tính bằng cách chia lợi nhuận vượt trội cho độ lệch chuẩn của danh mục. Giá trị cao hơn cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
SMA (Đường Trung bình Động Đơn giản)
Mức trung bình của giá đóng cửa trên một số chu kỳ xác định. SMA 50 ngày và 200 ngày thường được dùng để xác định xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.
Stop Loss (Cắt lỗ)
Một lệnh tự động đóng vị thế tại một mức giá định trước để giới hạn thua lỗ tiềm năng. Một công cụ quản trị rủi ro cơ bản cho cả trading thủ công và tự động.
Take Profit (Chốt lời)
Một lệnh tự động đóng vị thế tại một mức lợi nhuận định trước. Đảm bảo chốt lời mà không cần liên tục theo dõi thị trường.
Thị trường Bull & Bear
Thị trường Bull đặc trưng bởi giá tăng và tâm lý lạc quan, trong khi thị trường Bear có giá giảm và tâm lý bi quan. Trading bot có thể được cấu hình cho cả hai điều kiện.
Trading Margin
Giao dịch bằng vốn vay từ nhà môi giới hoặc sàn giao dịch, cho phép mở các vị thế lớn hơn số dư tài khoản của trader. Yêu cầu duy trì một mức ký quỹ tối thiểu.
Trading Spot
Mua hoặc bán các công cụ tài chính để giao ngay tại giá thị trường hiện tại, trái ngược với futures hoặc derivatives trading.
Trailing Stop (Dừng lỗ động)
Một lệnh stop-loss động di chuyển theo giá theo chiều có lợi nhuận. Nó chốt lãi trong khi cho phép giao dịch tiếp tục chạy miễn là xu hướng vẫn duy trì.
Trượt giá (Slippage)
Chênh lệch giữa giá kỳ vọng của một giao dịch và giá khớp lệnh thực tế. Phổ biến trong thị trường biến động nhanh hoặc với các lệnh lớn so với thanh khoản khả dụng.
Tỷ lệ Risk-Reward
Tỷ lệ so sánh thua lỗ tiềm năng với lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch. Tỷ lệ 1:3 có nghĩa là rủi ro một đơn vị để có thể thu được ba đơn vị. Một chỉ số quan trọng trong việc lập kế hoạch giao dịch.
Định cỡ Vị thế
Xác định lượng vốn phù hợp để phân bổ cho một giao dịch duy nhất dựa trên khả năng chịu rủi ro, kích cỡ tài khoản và setup giao dịch cụ thể.
Đường Xu hướng
Một đường chéo vẽ trên biểu đồ kết nối các đỉnh giá liên tiếp (xu hướng giảm) hoặc các đáy (xu hướng tăng) để hình dung hướng và độ mạnh của xu hướng thị trường.