Một thước đo lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro được tính bằng cách chia lợi nhuận vượt trội cho độ lệch chuẩn của danh mục. Giá trị cao hơn cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
Sharpe Ratio (Tỷ lệ Sharpe)
Thuật ngữ liên quan
Drawdown
Mức giảm từ đỉnh đến đáy về giá trị của một danh mục hoặc tài khoản trading, đo bằng phần trăm. Maxi…
ROI (Lợi tức Đầu tư)
Một thước đo hiệu suất được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho khoản đầu tư ban đầu, biểu thị dưới dạ…
Win Rate (Tỷ lệ thắng)
Phần trăm số giao dịch đóng có lợi nhuận trên tổng số giao dịch đã thực hiện. Mặc dù quan trọng, nó …
Bài viết liên quan
R-multiple and expectancy: sizing winners against your risk
R-multiple measures each trade in units of risk, and expectancy turns it into your edge per trade. R…
Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained
Beyond max drawdown: how to read VaR, CVaR and the Omega ratio in a Freya backtest, from the loss to…
Floating Point Will Cost You Money: Precision in Trading Systems
Three exchanges, three incompatible minimum order rules, and a bug from inventing a rule one of them…