리스크 허용도, 계정 크기 및 특정 거래 설정에 따라 단일 거래에 할당할 자본의 적절한 양을 결정하는 것입니다.
포지션 사이징
관련 용어
리스크 대비 보상 비율
거래의 잠재적 손실과 잠재적 이익을 비교하는 비율입니다. 1:3 비율은 1단위를 위험에 노출시켜 잠재적으로 3단위를 얻는 것을 의미합니다. 거래 계획의 핵심 지표입니다.…
레버리지
자본만으로 사용 가능한 것 이상으로 트레이딩 포지션을 늘리기 위해 차입 자금을 사용하는 것입니다. 비율(예: 10배)로 표현되며 잠재적 수익과 손실을 모두 증폭시킵니다.…
낙폭 (드로다운)
포트폴리오 또는 트레이딩 계정 가치에서 최고점에서 최저점까지의 하락을 백분율로 측정한 것입니다. 최대 낙폭은 봇 성능을 평가하기 위한 주요 리스크 지표입니다.…
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R 배수와 기댓값: 리스크 대비 수익 크기 측정하기
R 배수는 모든 거래를 당신이 감수한 리스크 단위로 측정하고, 기댓값은 이를 하나의 숫자, 즉 거래당 엣지로 정리합니다. Freya 백테스트에서 두 지표를 읽고 전략이 실제로 돈을…
Freya나 거래소에 장애가 발생하면 내 봇은 어떻게 되나요?
Freya 또는 거래소 장애 중에도 포지션은 거래소에 안전하게 남아 있으며, 연결이 복구되는 즉시 Freya가 자동으로 재동기화합니다.…
Freya의 복리 모드
Freya의 복리 모드는 각 거래의 순손익을 직접 선택한 비율(1–100%)로 다음 거래 금액에 반영합니다 — 수익은 금액을 늘리고, 손실은 같은 비율로 줄입니다.…