포트폴리오 또는 트레이딩 계정 가치에서 최고점에서 최저점까지의 하락을 백분율로 측정한 것입니다. 최대 낙폭은 봇 성능을 평가하기 위한 주요 리스크 지표입니다.
초과 수익을 포트폴리오 표준편차로 나누어 계산한 리스크 조정 수익 측정입니다. 값이 높을수록 더 나은 리스크 조정 성과를 나타냅니다.…
거래의 잠재적 손실과 잠재적 이익을 비교하는 비율입니다. 1:3 비율은 1단위를 위험에 노출시켜 잠재적으로 3단위를 얻는 것을 의미합니다. 거래 계획의 핵심 지표입니다.…
실행된 전체 거래 중 수익으로 종료된 거래의 비율입니다. 중요하지만, 의미 있는 분석을 위해 리스크 대비 보상 비율과 함께 평가해야 합니다.…