Termini e definizioni essenziali per il trading automatizzato.
Il processo di test di una strategia di trading su dati di mercato storici per valutarne le potenziali performance prima di applicarla con capitale reale.
Un indicatore di analisi tecnica composto da una banda centrale a media mobile e due bande esterne posizionate a deviazioni standard sopra e sotto. Usato per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
Reinvestire i profitti delle operazioni vincenti per aumentare le dimensioni delle posizioni nel tempo, accelerando potenzialmente i rendimenti attraverso la crescita esponenziale.
Una credenziale di autenticazione unica usata per collegare il tuo trading bot a un exchange. Le chiavi API hanno tipicamente permessi specifici (lettura, trading, prelievo) e dovrebbero essere sempre conservate in modo sicuro.
Le commissioni maker vengono applicate quando si piazzano ordini che aggiungono liquidità al book degli ordini. Le commissioni taker si applicano quando gli ordini rimuovono liquidità abbinandosi a ordini esistenti. Le commissioni maker sono tipicamente più basse.
Una strategia di investimento in cui un importo fisso viene investito a intervalli regolari indipendentemente dal prezzo, riducendo l'impatto della volatilità mediando il prezzo di acquisto nel tempo.
Determinare l'importo di capitale appropriato da allocare a una singola operazione in base alla tolleranza al rischio, alla dimensione del conto e alla specifica configurazione dell'operazione.
Il calo dal picco al minimo del valore di un portafoglio o conto di trading, misurato in percentuale. Il drawdown massimo è una metrica di rischio chiave per valutare le performance di un bot.
Un grafico dei prezzi che mostra i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura di ciascun periodo temporale sotto forma di 'candela'. Il corpo mostra l'intervallo apertura-chiusura, mentre le ombre mostrano il massimo e il minimo.
Una strategia che piazza ordini di acquisto e vendita a intervalli di prezzo predeterminati sopra e sotto un prezzo prestabilito, creando una griglia di ordini che trae profitto dalle naturali oscillazioni del mercato.
L'uso di fondi presi in prestito per aumentare una posizione di trading oltre ciò che sarebbe disponibile dal solo capitale. Espressa come rapporto (es. 10x), amplifica sia i potenziali profitti sia le perdite.
Una linea diagonale tracciata su un grafico che collega massimi di prezzo successivi (trend ribassista) o minimi (trend rialzista) per visualizzare la direzione e la forza di un trend di mercato.
La chiusura forzata di una posizione a leva quando le perdite raggiungono una soglia in cui il margine del trader non può più sostenere la posizione. Un rischio critico nel trading di futures.
Moving Average Convergence Divergence — un indicatore di momentum che segue il trend e mostra la relazione tra due medie mobili. Usato per identificare potenziali segnali di acquisto e vendita.
Un mercato toro è caratterizzato da prezzi in crescita e sentiment ottimista, mentre un mercato orso presenta prezzi in calo e sentiment pessimista. I trading bot possono essere configurati per entrambe le condizioni.
Ordini di acquisto aggiuntivi piazzati a livelli di prezzo inferiori in una strategia di bot DCA. Quando si attivano, abbassano il prezzo medio di ingresso della posizione, migliorando potenzialmente il punto di pareggio.
Un ordine per acquistare o vendere a un prezzo specificato o migliore. Gli ordini limit di acquisto vengono eseguiti al prezzo limite o inferiore; gli ordini limit di vendita vengono eseguiti al prezzo limite o superiore.
Un ordine per acquistare o vendere immediatamente al miglior prezzo corrente disponibile. Garantisce l'esecuzione ma non il prezzo, e può subire slippage nei mercati volatili.
Un ordine che diventa un ordine market quando viene raggiunto un livello di prezzo specificato. Gli ordini stop-buy si attivano sopra il prezzo corrente; gli ordini stop-sell si attivano sotto.
Trading simulato con fondi virtuali per testare le strategie senza rischio finanziario. Un passaggio essenziale prima di applicare qualsiasi trading bot automatizzato con capitale reale.
Il livello di prezzo al quale un'operazione non genera né profitto né perdita, tenendo conto del prezzo di ingresso e di tutte le commissioni associate.
La percentuale di operazioni che si chiudono in profitto sul totale delle operazioni eseguite. Per quanto importante, deve essere valutata insieme al rapporto rischio-rendimento per un'analisi significativa.
Il rapporto che confronta la perdita potenziale con il guadagno potenziale di un'operazione. Un rapporto di 1:3 significa rischiare un'unità per guadagnarne potenzialmente tre. Una metrica chiave nella pianificazione delle operazioni.
Il reddito generato da un investimento in un periodo, espresso in percentuale. Nel trading automatizzato, il rendimento si riferisce spesso al ritorno generato da una strategia di un bot.
Il processo di riallineamento dei pesi del portafoglio acquistando o vendendo asset per mantenere un'allocazione desiderata. Può essere automatizzato per mantenere un'esposizione al rischio costante.
Una misura di performance calcolata come il profitto netto diviso per l'investimento iniziale, espressa in percentuale. Usata per valutare l'efficienza di una strategia di trading.
Un oscillatore di momentum che misura la velocità e l'entità dei movimenti di prezzo su una scala da 0 a 100. Valori sopra 70 suggeriscono condizioni di ipercomprato; sotto 30 suggeriscono ipervenduto.
Una misura del rendimento corretto per il rischio calcolata dividendo il rendimento in eccesso per la deviazione standard del portafoglio. Valori più alti indicano una migliore performance corretta per il rischio.
La differenza tra il prezzo atteso di un'operazione e il prezzo di esecuzione effettivo. Comune nei mercati a rapido movimento o con ordini di grandi dimensioni rispetto alla liquidità disponibile.
Una media dei prezzi di chiusura su un numero specificato di periodi. Le SMA a 50 e 200 giorni sono comunemente usate per identificare trend e potenziali livelli di supporto/resistenza.
Acquisto o vendita di strumenti finanziari per consegna immediata ai prezzi di mercato correnti, in contrapposizione al trading di futures o derivati.
Un ordine che chiude automaticamente una posizione a un prezzo predeterminato per limitare le potenziali perdite. Uno strumento fondamentale di gestione del rischio sia per il trading manuale sia per quello automatizzato.
Livelli di prezzo in cui la pressione di acquisto (supporto) o la pressione di vendita (resistenza) è stata storicamente abbastanza forte da impedire un ulteriore movimento del prezzo in quella direzione.
Un ordine che chiude automaticamente una posizione a un obiettivo di profitto predeterminato. Garantisce che i guadagni vengano consolidati senza la necessità di un monitoraggio costante del mercato.
Trading con fondi presi in prestito da un broker o un exchange, che consente posizioni più grandi del saldo del conto del trader. Richiede il mantenimento di un livello minimo di margine.
Un ordine stop-loss dinamico che si muove con il prezzo nella direzione del profitto. Consolida i guadagni consentendo all'operazione di continuare finché il trend persiste.
Una misura statistica della dispersione dei rendimenti di un determinato asset. Un'alta volatilità significa oscillazioni di prezzo più ampie, creando sia opportunità sia rischi per i trading bot.
Il numero totale di azioni o contratti scambiati durante un determinato periodo. Un volume elevato conferma i movimenti di prezzo e indica un forte interesse del mercato.