Una misura del rendimento corretto per il rischio calcolata dividendo il rendimento in eccesso per la deviazione standard del portafoglio. Valori più alti indicano una migliore performance corretta per il rischio.
Sharpe Ratio
Termini Correlati
Drawdown
Il calo dal picco al minimo del valore di un portafoglio o conto di trading, misurato in percentuale…
ROI (Ritorno sull'Investimento)
Una misura di performance calcolata come il profitto netto diviso per l'investimento iniziale, espre…
Percentuale di successo (Win Rate)
La percentuale di operazioni che si chiudono in profitto sul totale delle operazioni eseguite. Per q…
Articoli Correlati
R-multiple and expectancy: sizing winners against your risk
R-multiple measures each trade in units of risk, and expectancy turns it into your edge per trade. R…
Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained
Beyond max drawdown: how to read VaR, CVaR and the Omega ratio in a Freya backtest, from the loss to…
Floating Point Will Cost You Money: Precision in Trading Systems
Three exchanges, three incompatible minimum order rules, and a bug from inventing a rule one of them…