Freya पर अपना safety-order ग्रिड डिज़ाइन करना: दूरी और वॉल्यूम

ज़्यादातर DCA टूल आपसे कुछ multipliers मांगते हैं: एक base spacing, एक step scale जो हर ऑर्डर को चौड़ा करती है, और एक volume scale जो हर खरीद को बढ़ाती है। यह एक ग्रिड को बयान करने का कॉम्पैक्ट तरीका है, पर यह तीन अमूर्त संख्याओं के पीछे छुपा देता है कि आपकी सीढ़ी असल में दिखती कैसी है।

Freya इसे अलग तरीके से, और ज़्यादा सीधे तरीके से करता है। आप ग्रिड को ऑर्डर दर ऑर्डर बनाते हैं। हर safety order अपनी खुद की दूरी आपके entry से नीचे और अपना खुद का वॉल्यूम आपकी पूंजी के एक हिस्से के रूप में रखता है। सोचने के लिए कोई step-scale या volume-scale multiplier नहीं है। आप हर rung को खुद देखते और सेट करते हैं, यानी आप सीढ़ी को ठीक उसी जोखिम के हिसाब से आकार दे सकते हैं जो आप चाहते हैं।

DCA में बिल्कुल नए हैं? पहले DCA bot रणनीति गाइड और अपना पहला DCA bot कैसे बनाएं पढ़ें, फिर ग्रिड को ट्यून करने के लिए इसका इस्तेमाल करें।

Freya का ग्रिड कैसे बनता है

एक Freya DCA bot में एक base entry और safety orders की एक टेबल होती है। दो संख्याएं हर पंक्ति को परिभाषित करती हैं:

• Distance percentage: यह ऑर्डर आपके entry price से कितना नीचे बैठता है। 3 प्रतिशत पर एक safety order तब भरता है जब कीमत आपके entry से 3 प्रतिशत गिरती है।
• Volume percentage: यह ऑर्डर आपकी कुल पोज़िशन पूंजी का कितना हिस्सा लगाता है, 100 प्रतिशत में से एक शेयर के रूप में।

प्लेटफ़ॉर्म जो नियम लागू करता है वे सरल हैं और इन्हें ध्यान में रखकर डिज़ाइन करना फ़ायदेमंद है:

• 40 ऑर्डर तक। आप एक बहुत बारीक या बहुत गहरी सीढ़ी बना सकते हैं, पर 40 अधिकतम सीमा है।
• वॉल्यूम का जोड़ 100 प्रतिशत होना चाहिए। आपका base entry और हर safety order मिलकर आपकी पूरी पोज़िशन पूंजी आवंटित करते हैं। जैसे-जैसे आप पंक्तियां जोड़ते या संपादित करते हैं, Freya अपने आप वॉल्यूम को फिर से बांट देता है ताकि जोड़ 100 पर बना रहे।
• safety orders आपके entry से गहरे बैठते हैं। हर safety order की दूरी कम से कम आपके entry order की दूरी जितनी होनी चाहिए, ताकि ग्रिड सिर्फ नीचे ही averaging कर सके।

आपका entry order खुद लचीला है: इसकी दूरी 0 सेट करें और यह एक market order बन जाता है जो तुरंत भर जाता है, या एक प्रतिशत सेट करें और यह एक limit order बन जाता है जो वर्तमान कीमत से उतना नीचे इंतज़ार करता है।

दूरी: rungs को कितना चौड़ा रखें

Distance spacing तय करती है कि आपका ग्रिड किस तरह की गिरावट को पकड़ने के लिए बना है।

• तंग spacing (हर 1 से 2 प्रतिशत पर rungs) छोटी पुलबैक पर जल्दी भर जाती है। आपका औसत entry तेज़ी से सुधरता है, पर पूरी सीढ़ी 5 से 8 प्रतिशत की मामूली गिरावट पर लग सकती है, और अगर गिरावट जारी रहे तो रिज़र्व में कुछ नहीं बचता।
• चौड़ी spacing (हर 4 से 8 प्रतिशत या उससे ज़्यादा पर rungs) छोटे शोर के बीच फायर रोके रखती है और सिर्फ असली चालों पर averaging down करती है। यह ग्रिड के खत्म होने से पहले कहीं बड़ी गिरावटों को झेलती है, पर इसकी कीमत यह है कि जब गिरावट पलटती है तो औसत entry खराब रहता है।

कोई सार्वभौमिक रूप से सही spacing नहीं है। यह asset की अस्थिरता और आपकी thesis पर निर्भर करती है। एक शांत, range-bound बाज़ार तंग spacing को पुरस्कृत करता है जो छोटी दोलनों को समेटती है। एक अस्थिर asset जो एक हफ़्ते में 30 प्रतिशत गिर सकता है, चौड़ी spacing की मांग करता है, वरना ग्रिड तल तक पहुंचने से बहुत पहले खाली हो जाता है।

वॉल्यूम: Front-Load या Back-Load

Volume weighting तय करता है कि कीमत गिरने पर आपकी पूंजी कहां केंद्रित होती है।

Back-loading क्लासिक आक्रामक DCA आकार है, और यह दोधारी तलवार है। अपने सबसे बड़े ऑर्डर सबसे गहरे स्तरों पर रखना आपके औसत entry को नाटकीय रूप से सुधार देता है अगर कीमत वहीं तल बनाकर पलटती है। पर यह आपकी सबसे ज़्यादा पूंजी उस पल लगा देता है जब ट्रेड आपके सबसे ज़्यादा खिलाफ होता है, और अगर कीमत आपकी आखिरी rung से भी नीचे गिरती रहे, तो वह बड़ी गहरी पोज़िशन सबसे बड़ा नुकसान उठाती है। Front-loading नरम है: आप आम उथली गिरावटों पर ज़्यादा भरते हैं और खतरनाक गहराइयों पर कम exposure रखते हैं।

गहराई: कितना नीचे तक की योजना बनाएं

आपके सबसे गहरे safety order की दूरी आपके ग्रिड का maximum deviation है, यानी वह कुल गिरावट जिसे झेलने के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। यही एकमात्र संख्या है जहां DCA जोखिम रहता है।

अगर आपकी सबसे गहरी rung 15 प्रतिशत पर है और कीमत 20 प्रतिशत गिरती है, तो आपका ग्रिड पूरी तरह लग चुका है और पोज़िशन बस आपकी सारी पूंजी के साथ एक बढ़ते नुकसान में चली जाती है। leveraged futures पर, आपकी लिक्विडेशन दूरी से गहरा ग्रिड बेकार से भी बदतर है: सबसे गहरे ऑर्डर भरने से पहले ही आप लिक्विडेट हो जाते हैं। हमेशा पूछें कि आपकी आखिरी rung के एक कदम आगे क्या होता है, क्योंकि वही वह स्थिति है जिसे ग्रिड कवर नहीं करता, और यह देखने के लिए कि लीवरेज उस सीमा को कैसे कसता है, लीवरेज बनाम ग्रिड गहराई देखें।

Pre-Placed बनाम Live ऑर्डर

pre-placed order सेटिंग तय करती है कि आपके ग्रिड की कितनी rungs समय से पहले एक्सचेंज ऑर्डर बुक पर टिकी रहती हैं बनाम कीमत उन तक पहुंचने पर लाइव फायर होती हैं। टिके हुए ऑर्डर आपको fill की निश्चितता देते हैं और maker fees कमा सकते हैं, पर वे एक्सचेंज ऑर्डर स्लॉट घेरते हैं। Live-fired ऑर्डर बुक को साफ़ और लचीला रखते हैं पर उस पल bot के प्रतिक्रिया करने पर निर्भर होते हैं। ज़्यादातर ग्रिड के लिए, आपके entry के पास कुछ pre-placed rungs, और गहरी वाली live, एक समझदारी भरा संतुलन है।

इसे काम में लाना

• spacing को अस्थिरता से मिलाएं। शांत ranges के लिए तंग, ज़ोर से चलने वाले assets के लिए चौड़ी। गलत spacing ग्रिड को बहुत जल्दी खाली कर देती है या कभी भरती ही नहीं।
• पहले गहराई डिज़ाइन करें। तय करें कि आप कितनी अधिकतम गिरावट झेलना चाहते हैं, फिर अपनी सबसे गहरी rung वहां रखें और अंदर की ओर बनाएं।
• back-loading को लेकर ईमानदार रहें। यह औसत entry को अच्छा दिखाता है और सबसे बुरे पल जोखिम केंद्रित कर देता है। इसे सोच-समझकर इस्तेमाल करें, डिफ़ॉल्ट के तौर पर नहीं।
• सबसे गहरे ट्रेड को नज़र में रखें। रणनीति को backtest करें और उन ट्रेड्स का अध्ययन करें जो आपकी सबसे गहरी rungs तक पहुंचे, safety-order analytics का इस्तेमाल करके, क्योंकि वही आपके असली tail risk को परिभाषित करते हैं।
• लीवरेज का ध्यान रखें। एक गहरा ग्रिड और ऊंचा लीवरेज साथ नहीं चलते। पक्का करें कि आपका ग्रिड आपकी लिक्विडेशन दूरी के अंदर फिट बैठता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या Freya DCA के लिए step scale और volume scale इस्तेमाल करता है?

नहीं। Freya का DCA bot एक सीधा प्रति-ऑर्डर ग्रिड इस्तेमाल करता है: हर safety order की अपनी distance percentage और volume percentage होती है जिसे आप सेट करते हैं। Step-scale और volume-scale multipliers एक ग्रिड को बयान करने का अलग तरीका हैं, जिसे कुछ दूसरे टूल और academy का concept कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, पर Freya का bot इस तरह कॉन्फ़िगर नहीं होता।

मैं कितने safety orders जोड़ सकता हूं?

40 तक, आपके base entry सहित, और उन सबकी volume percentages मिलकर 100 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। जैसे-जैसे आप ऑर्डर जोड़ते या हटाते हैं, Freya अपने आप वॉल्यूम को फिर से बांट देता है ताकि जोड़ हमेशा 100 पर बना रहे।

मेरा safety-order ग्रिड कितना गहरा होना चाहिए?

इतना गहरा कि वह उस गिरावट को झेल सके जिसे आप वास्तव में झेलना चाहते हैं, पर इससे गहरा नहीं जितना आपकी पोज़िशन बर्दाश्त कर सकती है, और futures पर आपकी लिक्विडेशन दूरी से ज़्यादा गहरा नहीं। अपना maximum deviation चुनकर शुरुआत करें, यानी वह गिरावट जिसे आपकी सबसे गहरी rung कवर करती है, फिर तय करें कि क्या वह पूंजी जो ग्रिड लगाता है ऐसा नुकसान है जिसे आप सह सकते हैं अगर कीमत एक कदम और नीचे गिरे।

क्या मुझे बड़े ऑर्डर ग्रिड के ऊपर रखने चाहिए या नीचे?

यह आपकी जोखिम की भूख पर निर्भर करता है। Front-loading (entry के पास बड़े ऑर्डर) आम उथली गिरावटों पर ज़्यादा भरती है और खतरनाक गहराइयों पर कम पूंजी रखती है। Back-loading (नीचे बड़े ऑर्डर) आपके औसत entry को ज़्यादा सुधारती है अगर कीमत तल बनाकर पलटती है, पर सबसे ज़्यादा पूंजी ठीक उस समय लगा देती है जब ट्रेड सबसे ज़्यादा नुकसान में हो और अगर गिरावट जारी रहे तो सबसे बड़ा नुकसान उठाती है।