相对强弱指数 (RSI) 是技术分析中最广泛使用的动量指标之一,也是您可以在 Freya 上附加到机器人的指标之一。您无需盯着图表手动反应,而是可以告诉机器人在 RSI 达到您所选水平时开仓或平仓。本指南解释了什么是 RSI,它作为 Freya 上的条件究竟如何运作,以及交易者使用它的几种常见方式。
完整的触发器菜单,请参阅可用于交易的指标。关于条件系统本身如何运作,请参阅入场条件与触发系统。
要点总结
- RSI 是一个在 0 到 100 之间移动的动量振荡器 — 低读数通常被称为 oversold(超卖),高读数被称为 overbought(超买)。
- 在 Freya 上,您用四个运算符之一将 RSI 设置为条件:高于、低于、上穿或下穿。
- RSI 需要一个 0 到 100 的阈值(常见选择是 30 和 70),其周期固定为 14。
- 每个条件都带有自己的时间框架,因此您可以在 1 小时、4 小时或您选择的任何间隔上读取 RSI。
- 同一个 RSI 条件既适用于入场也适用于出场,本文为一般性教育内容 — 而非财务建议。
什么是 RSI?
RSI 衡量近期价格变化的速度和幅度,并将它们表示为 0 到 100 之间的单个数字。它在一个回看窗口内将近期上涨的平均值与近期下跌的平均值进行比较。当上涨占主导时,RSI 向 100 上升;当下跌占主导时,它向 0 下降。
交易者通常这样解读:
| RSI 读数 | 常见标签 | 典型解读 |
|---|---|---|
| 低于 30 | Oversold | 卖压沉重;一些交易者关注反弹 |
| 30–70 | 中性 | 任一方向都没有强动量信号 |
| 高于 70 | Overbought | 买压沉重;一些交易者关注回调 |
30 和 70 这两个水平是惯例,而非规则 — 一些交易者使用 20/80 以获得更严格的信号,另一些使用 40/60 以更早行动。RSI 描述价格已经做了什么;它不预测接下来会发生什么。在强趋势中,RSI 可以长时间停留在 70 之上(或 30 之下)而不反转,这就是为什么大多数交易者将它与其他背景信息搭配使用,而非孤立交易。
RSI 是一个动量振荡器 — 它在固定的 0–100 刻度上总结近期价格行为。低读数或高读数是关于近期过去的信息,而非对未来的保证。
在 Freya 上使用 RSI
在 Freya 上,RSI 是您附加到机器人的一个条件。您选择一个运算符、一个阈值和一个时间框架,机器人就会在实时市场数据上评估该条件。共有四个运算符,每个都有特定含义:
| 运算符 | 在 RSI 中的含义 |
|---|---|
| 高于 | 当 RSI 当前高于您的阈值时触发(例如 RSI 高于 70) |
| 低于 | 当 RSI 当前低于您的阈值时触发(例如 RSI 低于 30) |
| 上穿 | 当 RSI 向上穿过您的阈值的那一刻触发(例如向上穿过 30) |
| 下穿 | 当 RSI 向下穿过您的阈值的那一刻触发(例如向下穿过 70) |
在 Freya 上一些重要的细节:
- 阈值 (0–100)。 RSI 始终需要您设置的一个值。常见的起点是 30 (oversold) 和 70 (overbought),但 0 到 100 之间的任何数字都有效。
- 周期固定为 14。 Freya 使用标准的 14 周期 RSI — 技术分析中最常见的设置。您无需调整它。
- 每个条件独立的时间框架。 每个 RSI 条件都带有自己的时间框架。在同一个机器人中,您可以为一个条件在 1 小时图上读取 RSI,为另一个条件在 4 小时图上读取。
- 入场和出场。 RSI 两边都能用。您可以用它来决定何时开仓,也可以用它来决定何时平仓。
"高于/低于"和"上穿/下穿"之间的区别是状态与事件之间的区别。"低于 30"在 RSI 停留于 30 之下的整段时间内都为真。"下穿 30"仅在 RSI 向下穿过 30 的那一个时刻触发。当您想要一个持续性条件时使用状态运算符,当您想捕捉动量穿过某个水平的确切时刻时使用穿越运算符。
设置一个 RSI 条件
以下是向机器人添加 RSI 的一般流程。具体界面取决于您是在构建新机器人还是编辑现有机器人,但条件设置是相同的。
- 创建新机器人或编辑现有机器人。 打开机器人构建器,进入您设置条件的部分 — 控制何时开仓的入场条件,或控制何时平仓的出场一侧。
- 添加一个条件。 向机器人添加一个新的入场(或出场)条件。
- 选择 RSI 作为指标。 从可用指标列表中选择 RSI。
- 选择一个运算符。 选择四个中的一个:高于、低于、上穿或下穿。
- 设置值和时间框架。 输入您的阈值(0–100,例如 30 或 70)并选择应在哪个时间框架上读取 RSI(例如 1h 或 4h)。周期保持在标准的 14。
- 如果想要更多条件,用 AND / OR 组合。 每个机器人最多可以添加 8 个条件,并用 AND(全部必须同时为真 — 更少、更严格的信号)或 OR(任一个就足够 — 更频繁的信号)将它们连接起来。例如,在入场前要求 1 小时上 RSI 低于 30 并且 4 小时上低于 35。
在您学习机器人如何运作时,先从单个 RSI 条件开始,等您熟悉后再叠加第二个条件。触发系统指南更详细地讲解了组合条件。
常见的 RSI 配置
这些是交易者通常如何看待 RSI 的一般性教育示例。它们是机制的图解,而非建议,且没有一个承诺特定结果。
- Oversold 入场。 将
RSI 低于 30(或下穿 30)作为入场条件 — 思路是仅在市场已经向下拉伸时才开仓。许多交易者将其与更长时间框架的过滤器搭配使用。 - Overbought 出场。 将
RSI 高于 70(或上穿 70)作为出场条件 — 思路是一旦动量看起来向上拉伸,就平掉 Long 仓位。 - 穿越入场。
RSI 上穿 30,在 RSI 从超卖区域重新爬升出来时入场,而不是在它仍在下跌时。 - 多时间框架一致。 用 AND 连接的两个 RSI 条件 — 例如,1 小时上
RSI 低于 40和 4 小时上RSI 低于 45— 这样机器人只在两者动量都疲弱时才行动。
在强趋势期间,RSI 可以长时间保持 overbought 或 oversold。超过 70 或 30 的读数并不意味着反转即将到来。把任何单一指标当作一个输入,在投入真实资金之前测试您的想法,并记住所有交易都有风险。
常见问题
RSI 应该用哪个时间框架?
适合您策略的那个 — 每个条件都有自己的时间框架,所以这由您选择。作为一般性教育:像 5m 或 15m 这样较短的时间框架产生更频繁、更嘈杂的信号;像 4h 或 1d 这样较长的产生更少、更平稳的信号。许多机器人交易者将 RSI 读在 1 小时上作为折中。不存在普遍"正确"的时间框架。
我能把 RSI 同时用于入场和出场吗?
可以。同一个 RSI 条件既可用于决定机器人何时开仓,也可用于决定何时平仓。一个常见的教育模式是在 oversold 读数时入场、在 overbought 读数时出场,但您可以独立配置两边。
RSI 应该用什么值?
这取决于您和您的策略。作为一般性教育,30 和 70 是经典的 oversold/overbought 水平;20 和 80 更严格;40 和 60 更早行动。在 Freya 上 0 到 100 之间的任何值都有效。"最佳"值取决于资产、时间框架以及您希望机器人有多挑剔 — 在依赖它之前先测试。
我能更改 RSI 周期吗?
不能。Freya 使用标准的 14 周期 RSI,这是技术分析中使用最广泛的设置。您设置运算符、值和时间框架;周期固定保持为 14。
"低于 30"和"下穿 30"有什么区别?
"低于 30"是一个状态 — 在 RSI 停留于 30 之下的整段时间内都为真。"下穿 30"是一个事件 — 仅在 RSI 向下穿过 30 的那一个时刻触发。持续性条件用状态运算符,捕捉确切的翻转用穿越运算符。
RSI 能保证盈利交易吗?
不能。没有任何指标能保证盈利。RSI 总结近期动量;它不预测未来,信号可能出错。本文为一般性教育内容,而非财务建议 — 始终自行研究,并只用您能承受损失的资金交易。
RSI 与其他 Freya 指标相比如何?
RSI 是一个动量振荡器。Freya 提供许多其他指标 — 其中包括趋势、波动率和成交量工具。完整列表以及每个指标衡量什么,请参阅可用于交易的指标,更深入的理论请参阅机器人交易的技术指标。