自动化交易必备的术语和定义。
用于将您的交易机器人连接到交易所的唯一身份验证凭证。API 密钥通常具有特定权限 (读取、交易、提现),应始终安全存储。
一种投资策略,无论价格如何都定期投资固定金额,通过随时间平均购买价格来降低波动性的影响。
一种移动平均线,对近期价格给予更多权重,使其比简单移动平均线对新信息的反应更灵敏。
移动平均收敛发散是一种趋势跟随动量指标，显示两条移动平均线之间的关系。用于识别潜在的买卖信号。
Maker 手续费是在下单时向订单簿添加流动性时收取的。Taker 手续费在订单通过匹配现有订单移除流动性时适用。Maker 手续费通常较低。
以百分比表示的净利润除以初始投资计算的绩效衡量标准。用于评估交易策略的效率。
在 0 到 100 的范围内测量价格变动速度和变化的动量振荡器。读数高于 70 表示超买状况;低于 30 表示超卖。
指定期数内收盘价的平均值。50 日和 200 日 SMA 通常用于识别趋势和潜在的支撑/阻力位。
根据风险承受能力、账户规模和特定交易设置确定分配给单笔交易的适当资本金额。
使用从经纪人或交易所借入的资金进行交易,允许仓位大于交易者的账户余额。需要维持最低保证金水平。
通过买卖资产以维持期望分配的重新调整投资组合权重的过程。可以自动化以维持一致的风险敞口。
针对历史市场数据测试交易策略以评估其在使用真实资金部署之前的潜在表现的过程。
投资组合或交易账户从峰值到谷底的价值下降,以百分比衡量。最大回撤是评估机器人表现的关键风险指标。
将成功交易的利润再投资以逐步增加仓位规模,可能通过指数增长加速收益。
通过超额回报除以投资组合标准差计算的风险调整回报衡量标准。值越高表示风险调整后表现越好。
在 DCA 机器人策略中以较低价格水平下达的额外买入订单。触发时,它们平均下降仓位的入场价,可能改善盈亏平衡点。
以当前最佳可用价格立即买卖的订单。保证执行但不保证价格,在波动市场中可能会出现滑点。
由中间移动平均带和两个外部带组成的技术分析指标,外部带设置在标准差上下。用于识别超买或超卖状况。
当损失达到交易者的保证金无法再支持仓位的阈值时,强制平仓杠杆仓位。期货交易中的关键风险。
给定时期内交易的股份或合约总数。高成交量证实价格变动并表明市场兴趣强烈。
基于历史图表模式、指标和成交量数据而非基本因素评估和预测价格变动的方法论。
买入压力 (支撑) 或卖出压力 (阻力) 在历史上足够强大以防止价格在该方向上进一步移动的价格水平。
投资在一段时间内产生的收入,以百分比表示。在自动化交易中,收益率通常指机器人策略产生的回报。
使用借入资金将交易仓位扩大到仅资本可用范围之外。以比率表示 (例如 10 倍),它放大了潜在的利润和损失。
使用虚拟资金的模拟交易,用于测试策略而无金融风险。在使用真实资本部署任何自动化交易机器人之前的必要步骤。
在预定价格自动平仓以限制潜在损失的订单。手动和自动化交易的基本风险管理工具。
在达到指定价格水平时变为市价订单的订单。止损买入订单在当前价格之上触发;止损卖出订单在当前价格之下触发。
在预定盈利目标自动平仓的订单。确保锁定收益,无需持续监控市场。
给定资产收益分散程度的统计度量。高波动率意味着更大的价格波动,为交易机器人创造机会和风险。
交易预期价格与实际执行价格之间的差异。在快速变化的市场或相对于可用流动性的大订单中常见。
牛市的特点是价格上涨和乐观情绪,而熊市则有价格下跌和悲观情绪。交易机器人可以为两种情况进行配置。
以当前市场价格立即交付金融工具的买卖,而不是期货或衍生品交易。
交易既不盈利也不亏损的价格水平,已考虑入场价和所有相关费用。
在设定价格上下以预定价格区间放置买卖订单的策略,创建一个从自然市场波动中获利的订单网格。
总执行交易中以盈利平仓的百分比。虽然重要,但必须与风险回报比一起评估才能获得有意义的分析。
以「蜡烛」形状显示每个时间段的开盘价、最高价、最低价和收盘价的价格图表。蜡烛实体显示开盘到收盘范围,而蜡烛影线显示最高价和最低价。
在图表上绘制的对角线,连接连续的价格高点 (下行趋势) 或低点 (上行趋势),以可视化市场趋势的方向和强度。
随价格向盈利方向移动的动态止损订单。只要趋势持续,它就锁定收益,同时允许交易继续运行。
以指定价格或更好价格买卖的订单。限价买入订单在限价或更低价格执行;限价卖出订单在限价或更高价格执行。
比较交易潜在损失与潜在收益的比率。1:3 的比率意味着冒一个单位的风险以可能获得三个单位。交易计划中的关键指标。