如何在 Freya Finance 上用 OBV 交易

#如何在 Freya Finance 上用 OBV 交易

On-Balance Volume (OBV) 是一个经典的 Volume 指标,它试图通过运行一个累积计数 — 在收盘上涨时加上成交量、在收盘下跌时减去成交量 — 来显示成交量是流入某个资产还是流出该资产。在 Freya 上,OBV 是你可以附加到 bot 上的指标之一。本指南解释了 OBV 是什么、它在 Freya 上作为条件究竟如何运作 — 包括一个重要而诚实的提醒:OBV 的值是一个绝对累积数值,很难为它挑选一个有意义的水平 — 以及 trader 使用它的几种通用方式。

完整的触发器菜单,请参阅你可以用来交易的指标。要了解条件系统本身如何运作,请参阅入场条件与触发器系统。

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#什么是 OBV?

OBV 代表 On-Balance Volume。这个数十年前提出的理念是:成交量往往先于价格变动 — 因此通过保持一个尊重每根 K 线方向的连续成交量计数,你就能感知到买入压力还是卖出压力正在累积。

规则很简单。从一个连续总计开始,对于每根新的 K 线:

• 如果该 K 线收盘高于前一根,就将其成交量加到总计中。
• 如果它收盘更低,就减去其成交量。
• 如果它收盘不变,就让总计保持原样。

当上涨成交量占主导时 OBV 上升,当下跌成交量占主导时 OBV 下降。

关于 OBV 最有用的一点是它的方向:

OBV 正在做什么	常见解读
上升	成交量在收盘上涨时累积 — 通常解读为买入压力
下降	成交量在收盘下跌时累积 — 通常解读为卖出压力
与价格背离	价格创出新高/新低但 OBV 没有 — 一些 trader 将此视为警告来观察

#在 Freya 上使用 OBV

在 Freya 上,OBV 是你附加到 bot 上的一个条件。你选择一个运算符、一个值和一个时间周期,bot 就会在实时市场数据上评估该条件。共有四个运算符,每个都有特定含义:

在 Freya 上几个重要的细节:

• OBV 需要一个值。 与价格对线型的指标不同,OBV 将其连续总计与你输入的一个数字进行比较。
• 那个值是一个绝对累积数字。 它不是像 RSI 那样有界的 0–100 尺度。它是原始的连续总计 — 一个像 1,000,000 这样的数字 — 它的大小取决于该资产的成交量以及累积总计在各根 K 线上是如何累加起来的。
• 每个条件独立的时间周期。 每个 OBV 条件都带有自己的时间周期。在同一个 bot 中,你可以为一个条件在 1 小时图上解读 OBV,为另一个条件在 4 小时图上解读。
• 入场与出场。 OBV 在两端都有效。你可以用它来决定何时开仓,也可以用它来决定何时平仓。

#诚实的提醒:挑选一个 OBV 值很难

这里是大多数速成教程跳过的部分。因为 OBV 是一个累积连续总计,所以它没有自然的、通用的水平,不像 30 和 70 对 RSI 那样是自然的。这个数字取决于资产的成交量、时间周期,以及 bot 读取时连续计数恰好处于何处 — 而且它会随着成交量累积而持续漂移。"1,000,000"这个值对一个资产可能是高读数,对另一个资产可能是低读数,而同一资产的 OBV 仅仅因为成交量不断累加,就可能随时间远远攀升超过任何固定数字。

所以将 OBV Above 1,000,000 设为固定阈值确实很难让它变得有意义 — 很少有有原则的方法能知道哪个绝对数字标志着一个转折点。我们在这一点上对你坦诚相待,而不是假装 OBV 有整齐的水平。

OBV 真正擅长的是显示方向和趋势 — 这条线在上升还是下降,它与价格一致还是相悖?如果你想在 bot 中使用 OBV,诚实的定位是:

• 主要按 OBV 的趋势来解读它,而不是按精确的阈值。
• 如果你确实设置了一个值,把它当作一个粗略的、特定于资产的参考,这个参考是你通过观察该资产近期的 OBV 区间得出的 — 而不是一个放之四海皆准的水平。
• 预期需要重新校准,因为累积总计会随时间漂移。

"Above/Below" 与 "Crosses Above/Below" 之间的区别,是一个状态与一个事件之间的区别。"Above" 在 OBV 处于你的值之上的整段时间里都为真。"Crosses Above" 只在 OBV 向上穿过它的那唯一一刻触发。对于持续性条件使用状态运算符,而要捕捉 OBV 穿过你所选水平的确切时刻则使用 cross 运算符。

#设置一个 OBV 条件

以下是为 bot 添加 OBV 的通用流程。具体界面取决于你是在构建一个新 bot 还是在编辑一个 bot,但条件设置是相同的。

1. 创建一个新 bot 或编辑一个现有的。 打开 bot 构建器,前往你设置条件的部分 — Entry Conditions 控制它何时开仓,或者出场侧控制它何时平仓。
2. 添加一个条件。 为 bot 添加一个新的入场(或出场)条件。
3. 选择 OBV 作为指标。 从可用指标列表中选择 OBV。
4. 选择一个运算符。 从四个中选一个:Above、Below、Crosses Above 或 Crosses Below。
5. 设置值和时间周期。 输入你的值 — 记住它是一个绝对累积数值(该字段显示一个像 1,000,000 这样的示例)— 并选择应在哪个时间周期上解读 OBV(例如 1h 或 4h)。由于该值依赖于尺度,要把它建立在该资产自身近期的 OBV 区间上,而不是一个通用数字。
6. 如果你想要更多条件,用 AND / OR 组合。 你每个 bot 最多可以添加 8 个条件,并用 AND(必须同时全部为真 — 更少、更严格的信号)或 OR(任意一个就够了 — 更频繁的信号)将它们连接起来。例如,将 OBV 与一个价格或动量条件配对来确认一个走势。

#常见的 OBV 配置

这些是关于 trader 通常如何看待 OBV 的通用教育示例。它们是对机制的说明,而非建议,并且没有一个承诺特定结果。由于 OBV 的绝对水平依赖于尺度,请把下面的任何数字当作一个占位符,你会用一个特定于资产的参考来替换它。

• Volume 确认。 用 AND 将另一个入场信号(比如一个价格或动量条件)与一个 OBV 条件配对,这样 bot 只在成交量按你预期的方向流动时才行动。这依靠的是 OBV 的方向,而不是一个精确的水平。
• 穿越一个自行得出的参考。 OBV Crosses Above [你的参考],其中参考是你从那个特定资产近期的 OBV 区间读出的一个水平 — 用作一个粗略的"成交量在升温"的提示,而不是一个通用阈值。
• 背离觉察(手动)。 OBV 常被用来观察 Divergence — 价格创出新高而 OBV 没有。这通常是一种看图观察;在 bot 中,你更常用 OBV 的方向作为一个确认过滤器,而不是试图把 Divergence 编码为单一阈值。
• 出场确认。 在你的出场逻辑旁边使用一个 OBV 条件来确认成交量正在反转,而不是仅仅依赖那个累积数字。

#常见问题

#我应该为 OBV 设置什么值?

老实说,没有通用答案 — 而这正是理解 OBV 的关键。该值是一个绝对累积数值(该字段显示一个像 1,000,000 这样的示例),而且因为 OBV 是一个连续总计,"正确"的水平完全取决于资产、时间周期以及已累积了多少成交量。同一个数字对一个资产可能很高,对另一个可能很低,而且它会随时间漂移。如果你设置一个值,请从那个特定资产近期的 OBV 区间得出它,并预期需要重新校准。大多数 trader 发现 OBV 在其方向上比在精确阈值上更有用。

#为什么 OBV 是一个累积数字而不是一个 0–100 尺度?

因为这个指标就是这么定义的。OBV 保持一个连续计数 — 在收盘上涨时加上成交量、在收盘下跌时减去成交量 — 所以这条线没有像 RSI(0–100)那样的固定边界。这个数字反映的是累积的成交量流动,这就是为什么它的形态和方向比原始数字更重要。

#我应该为 OBV 使用什么时间周期?

适合你策略的任何周期 — 每个条件都有自己的时间周期,所以这是你的选择。作为通用教育:较短的时间周期会产生一条更敏感、更嘈杂的 OBV 线;较长的会产生一条更平滑的线。没有放之四海皆准的"正确"时间周期。

#我可以将 OBV 同时用于入场和出场吗?

可以。同一个 OBV 条件既可用于决定 bot 何时开仓,也可用于决定何时平仓。由于挑选一个精确水平很难,一种常见的教育性做法是把 OBV 的方向用作两端的确认过滤器,而不是作为独立触发器。

#"Below" 和 "Crosses Below" 之间有什么区别?

"Below" 是一个状态 — 在 OBV 处于你的值之下的整段时间里它都为真。"Crosses Below" 是一个事件 — 它只在 OBV 向下穿过你的值的那唯一一刻触发。对于持续性条件使用状态运算符,而要捕捉 OBV 穿过你所选水平的确切时刻则使用 cross 运算符。

#OBV 能保证盈利交易吗?

不能。没有任何指标能保证盈利。OBV 总结的是累积的成交量流动;它不预测未来,而且信号可能是错的 — 尤其因为它的绝对水平依赖于尺度,容易被误读。本文是通用教育,而非财务建议 — 始终做你自己的研究,只用你能承受损失的资金交易。

#OBV 与其他 Freya 指标相比如何?

OBV 是一个累积 Volume 指标。Freya 提供许多其他指标 — 动量、趋势和波动率工具,以及其他 Volume 工具。完整列表以及每个指标衡量什么,请参阅你可以用来交易的指标;若想深入理论,请参阅用于 bot 交易的技术指标。