Bollinger Bands 将价格包裹在一个波动率包络中,在 Freya 上您可以将这个包络变成一个机器人触发器。这些带为您提供了"拉伸过度"的清晰、自我调整的定义 — 而 Freya 让您在价格触及或突破上轨或下轨时采取行动。本指南涵盖 Bollinger Bands 衡量什么、Freya 究竟如何实现它们,以及如何一步步构建一个条件。
这是通用的技术分析教育,而非财务建议。Bollinger Bands 描述的是过去的波动率;它们不预测市场,也不保证盈利的交易。
要点总结
- Bollinger Bands 是一条 20 周期移动平均线,上轨和下轨设置在 2 个标准差之外 — 在 Freya 上固定为 20 / 2。
- 提供四个操作符:Above (价格在上轨之上)、Below (价格在下轨之下)、Crosses Above (价格向上穿越上轨) 和 Crosses Below (价格向下穿越下轨)。
- 没有需要输入的数值 — 带本身就是参考,它们随波动率而扩张和收缩。
- 每个条件都带有自己的时间周期 (1m 到 1d),并且在入场和条件退出两侧都有效。
- 使用 AND / OR 将 Bollinger 条件与其他指标组合,以过滤掉弱信号。
什么是 Bollinger Bands?
Bollinger Bands 是一个围绕移动平均线构建的波动率指标。它由三条线组成:
中轨 = SMA(20)
上轨 = SMA(20) + (2 × 20 周期内价格的标准差)
下轨 = SMA(20) − (2 × 20 周期内价格的标准差)
- 中轨 — 一条 20 周期简单移动平均线,即"公允价值"参考。
- 上轨和下轨 — 设置在中轨的上方和下方 2 个标准差处。由于它们基于标准差,这些带会在波动率上升时自动扩张,在波动率下降时收缩。
根据定义,绝大部分价格行为都停留在带内,所以当价格触及一条带或推向其外时,相对于近期历史而言,这是一个统计意义上被拉伸的时刻。交易者根据情境以两种方式解读:
- 均值回归 — 处于极端带的价格可能向中轨回弹。
- 突破 / 趋势 — 在强势趋势中,价格可能沿着一条带"行走",同时走势继续。
哪种解读适用取决于市场状态 — 带描述的是价格相对于其近期波动率处于何处,而不是接下来会发生什么。
由于带是基于标准差构建的,"触及下轨"在平静市场和波动市场中意味着不同的东西。在安静的市场中带是窄的,所以一次触及是一个小幅波动;在波动的市场中带是宽的,所以一次触及是一个大幅波动。带会根据条件自我调整。
在 Freya 上使用 Bollinger Bands
当您添加一个 Bollinger Bands 条件时,Freya 会将当前价格与上轨和下轨进行比较。穿越检测使用前一个价格和前一条带,所以穿越是真实的穿越事件。
四个操作符以及它们的确切含义
与 MACD 或单条移动平均线不同 (在 Freya 上这些只有穿越),Bollinger Bands 提供了全部四个操作符 — 而每一个都引用一条特定的带:
| 操作符 | 触发时机 |
|---|---|
| Above | 价格在上轨之上 (一种持续状态 — 当前向上突破中) |
| Below | 价格在下轨之下 (一种持续状态 — 当前向下跌破中) |
| Crosses Above | 价格向上穿越上轨 (向上突破的那一刻) |
| Crosses Below | 价格向下穿越下轨 (向下跌破的那一刻) |
需要分清的两件事:
- Above / Below 检查一种状态 — 价格此刻是否在带之外? Crosses Above / Crosses Below 检查一个事件 — 价格是否在本根 K 线刚刚穿过带?
- "Above" 指上轨,"Below" 指下轨。 这些是突破语义,而不是"中线上方/下方"。
没有数值字段 — 您不输入阈值。带就是参考,它们随波动率移动。
固定参数:20 / 2
Freya 使用标准 Bollinger 设置 — 周期 20,2 个标准差 — 并且它们在条件中不可调整。除了时间周期和操作符之外没有什么可配置的。
每个条件的时间周期
每个 Bollinger 条件读取它自己的时间周期 — 1m、5m、15m、30m、1h、4h 或 1d。所以"价格在 1 小时图上向下穿越下轨"是一个独立完整的条件,您可以将它与不同时间周期上的其他条件组合。
入场与退出
Bollinger Bands 在入场侧和作为条件退出触发器两者都可用 — 所以一次带触及或突破可以开仓或平仓。关于操作符、AND/OR 逻辑以及时间周期的总体说明,请参阅入场条件与触发系统。
设置一个 Bollinger Bands 条件
以下是在构建或编辑机器人时如何添加一个 Bollinger Bands 触发器:
- 创建或编辑一个机器人。 打开机器人向导 (或编辑一个现有机器人) 并前往入场条件部分。(如果改为退出,请使用条件退出部分 — 控件是匹配的。)
- 添加一个条件。 选择按条件触发而非立即入场,然后添加一个新的条件行。
- 选择 Bollinger Bands 作为指标类型。
- 选择操作符。 有四个可用:Above (价格在上轨之上)、Below (价格在下轨之下)、Crosses Above (价格向上穿越上轨) 或 Crosses Below (价格向下穿越下轨)。没有需要输入的数值 — 带固定为 20 / 2。
- 设置时间周期。 选择此条件读取的 K 线间隔 — 1m、5m、15m、30m、1h、4h 或 1d。
- 如果您有不止一个条件,用 AND / OR 组合。AND 需要所有条件同时为真 (更少、更高信念的入场);OR 在任何单个匹配时触发 (更频繁)。您总共可以添加多个条件。
常见的 Bollinger Bands 设置
这些是通用的、教育性的示例 — 不是建议,也不是带有任何承诺结果的设置。请针对您自己的计划和风险承受能力测试任何想法。
均值回归入场 (单一条件)。 价格在 1 小时图上 Crosses Below 下轨作为唯一入场 — 机器人在价格触及下行极端时采取行动,基于价格可能回归中轨的想法。(这取决于市场状态:在强势下跌趋势中,价格可能持续沿着下轨行走。)
突破入场。 价格在 4 小时图上 Crosses Above 上轨 — 将超出上轨的推进视为上行动能,而非衰竭点。
带触及加上动能 (AND)。 要求价格在 1 小时图上 Below 下轨 AND RSI 在 1 小时图上 Below 35,以便在采取行动之前,波动率极端由超卖的动能读数加以确认。
基于波动率的退出。 在退出侧,价格 Crosses Above 上轨可以在强势中平掉一个 Long,或者价格 Crosses Below 下轨可以退出一个正在向下跌破的仓位 — 作为固定 Take Profit 的替代或补充。
一次带触及并不自动是反转。在强势趋势中,价格会"沿着带行走" — 在上升趋势中反复骑着上轨 (或在下降趋势中骑着下轨),同时走势继续。将每次带触及都解读为反转可能让您站在趋势的错误一侧。情境和确认很重要。
常见问题
在 Freya 上我可以将哪些操作符与 Bollinger Bands 一起使用?
四个:Above (价格在上轨之上)、Below (价格在下轨之下)、Crosses Above (价格向上穿越上轨) 和 Crosses Below (价格向下穿越下轨)。没有数值字段 — 带就是参考。
"Above" 是指中线上方吗?
不是。在 Freya 上,Above 意味着价格在上轨之上,而 Below 意味着价格在下轨之下。这些是对外侧带的突破式引用,而不是中间的移动平均线。
"Below" 和 "Crosses Below" 有什么区别?
Below 检查一种状态 — 价格此刻在下轨之下。Crosses Below 检查一个事件 — 价格在本根 K 线刚刚从处于下轨或其上方移动到其下方。使用 "crosses" 来捕捉突破的确切时刻;使用状态操作符来对价格仅仅处于带之外做出反应。
我可以更改周期或标准差吗?
不可以。Freya 上的 Bollinger Bands 使用标准的周期 20,2 个标准差,并且它们在条件中不可调整。您只选择操作符和时间周期。
我需要为一个 Bollinger 条件输入数值吗?
不需要。带本身就是参考,它们随波动率而扩张和收缩 — 所以没有需要输入的阈值。您只选择操作符和时间周期。
Bollinger Bands 我应该使用什么时间周期?
每个条件都带有自己的时间周期 (1m 到 1d)。更高的时间周期如 4h 和 1d 产生更少、更宽泛的信号;更低的时间周期如 5m 或 15m 反应频繁得多。正确的选择取决于您的策略 — Backtest 有助于比较。请参阅如何在 Freya 上运行 Backtest。
一个 Bollinger 条件能平仓而不仅仅是开仓吗?
可以。Bollinger Bands 也可作为条件退出触发器使用,所以一次带触及或突破可以关闭一笔交易。请参阅条件退出。
Bollinger Bands 机器人保证盈利吗?
不保证。Bollinger Bands 从过去的价格描述波动率;一次带触及可能意味着均值回归或趋势延续,取决于情境,而且没有任何指标能保证盈利的交易。请将带用作经过测试的计划中的一个输入,并配合适当的风险管理。本文是通用教育,而非财务建议。
继续学习
- 您可以在 Freya 上交易的指标 — 触发器的完整菜单。
- 入场条件与触发系统 — 操作符、AND/OR 以及每个条件的时间周期。
- 用于机器人交易的技术指标 — Bollinger Bands、RSI、MACD 等背后更深层的理论。