Freya 上的复利模式

#Freya 上的复利模式

默认情况下,机器人每笔交易都使用相同的金额。复利模式改变了这一点:每笔交易结束后,交易结果中的一部分 — 按您选择的比例 — 会滚入您的下一笔交易金额。盈利会放大您的仓位规模,亏损则以相同比例缩小它。本指南将准确说明它的运作方式。

---

#固定金额 vs 复利模式

• 固定 (默认): 每笔交易都使用您设定的相同交易金额,与过往结果无关。
• 复利: 每笔新交易使用的是按上一笔交易结果的一部分调整后的上一次金额。这是一种让仓位规模随您的表现演变、而非始终保持不变的方式。

#运作方式

当一笔交易结束时,Freya 会取该笔交易的已实现净结果 (盈利或亏损,已扣除手续费),并按您选择的比例调整您下一笔交易的金额:

• 盈利交易 → 利润 × 您的比例会被加入您的金额,因此下一笔交易更大。
• 亏损交易 → 亏损 × 您的比例会被扣除,因此下一笔交易更小 (它不会降到 1 USDT 这一小额下限之下,所以永远不会归零)。
• 保本 (结果为零) → 不做改变。

随后,下一笔交易将以更新后的金额开仓。应用内的摘要说明很简洁:盈利增加金额，亏损以相同比例减少金额。

一个以 40% 比例、从 100 USDT 开始的简单例子: 一笔交易以 +20 USDT 净利润结束 → 其中 40% (+8) 被加入,下一笔交易即以 108 USDT 进行。随后一笔交易以 −30 USDT 净亏损结束 → 其中 40% (−12) 被扣除,金额变为 96 USDT。

#比例:1% 到 100%

比例决定每笔结果中有多少会滚入您的下一笔金额:

• 100% — 完全复利:全部净盈利或净亏损都会延续下去。
• 较低比例 — 部分复利:每笔结果只有该比例的部分会影响您的金额,因此您的规模在两个方向上的变化都更平缓。

当您在新机器人上开启该模式时,比例默认从 50% 开始 — 您可以在 1% 到 100% 之间任意设定。

#复利 — 双向都成立

由于每笔交易都建立在上一笔的基础上,复利模式会产生复利:

• 一连串盈利交易会让您的仓位规模像滚雪球一样向上增长,加速收益。
• 一连串亏损交易会缩小它,减少亏损之后暴露在风险中的资金。

#它作用于何处:您的基准金额 × 网格

复利模式改变的是您的机器人所使用的基准金额。在 DCA 机器人上,这个基准正是您的入场订单和平均化 (网格) 订单据以缩放的依据 — 因此随着您的金额增长,整个网格会按比例放大。它不会改变您的成交量在网格中的分配方式 (每笔订单的成交量 % 保持不变);它只改变这些百分比所作用的规模。关于网格本身的运作方式,请参阅入场订单与网格。

#适用于 DCA 机器人和信号机器人

您可以在 DCA 机器人和信号机器人上启用复利模式,现货与合约皆可。它是机器人设置中的一个开关外加一个比例,默认关闭 — 您在创建机器人时主动选择开启。

#先在回测中试一试

由于复利会随时间改变您的仓位规模,在实盘之前先看看效果是值得的。Freya 的回测会按您选择的比例应用同样的复利规则,因此您可以观察您的金额在测试期间会如何增长或缩小,进而判断它是否符合您的风险承受能力。(回测结果只是一种近似 — 请参阅为什么您的回测与实盘结果对不上。)

#常见问题

#什么是复利模式?

这是一项可选设置,它会在每笔交易之后调整您的交易金额:每笔净结果中按您选择比例 (1–100%) 计算的部分,会在盈利时加入您的金额、在亏损时从中扣除,因此您的仓位规模会随结果复利变化,而不是固定不变。

#它会自动为我的利润产生复利吗?

会 — 在多笔交易之间。每笔交易的净结果都会按您的比例滚入下一笔交易的金额,因此连胜会让您的规模变大,连亏则会让它变小,全程自动,无需您操作。

#亏损交易之后会怎样?

您的交易金额会减少亏损 × 您的比例,因此下一笔交易更小。它不会降到 1 USDT 这一小额下限之下 (所以永远不会归零),而保本交易则不会改变您的金额。

#我应该选择多大的比例?

这是一个我们无法替您做出的风险偏好决定,但机制本身很简单:比例越高,您的规模对结果的反应就越强烈 — 双向皆然;比例越低,它就越平稳。用不同比例回测同一策略,是直观看出差异的实用方法。(这是一般性教育内容,不构成财务建议。)

#这和平均化订单网格 (马丁格尔) 是一回事吗?

不是。平均化网格是在单笔交易内部随价格变动来缩放您的仓位。复利模式则是根据过往结果,在多笔交易之间缩放基准金额。它们是不同的机制,并且可以同时使用。

#它在现货和合约上都有效吗?

是的 — 复利模式在 DCA 机器人和信号机器人上均可使用,现货与合约皆可,行为完全一致。

#我的金额会自动重置回起始值吗?

没有自动重置 — 在您更改机器人之前,您的金额会持续随结果演变。如果您想回到最初的规模,需要自己调整机器人。

#我应该在实盘之前测试它吗?

应该。运行一次回测,看看您的金额在该期间会按您的比例如何复利变化 — 同时记住回测只是对实盘行为的一种近似 — 然后再判断这样的仓位规模是否符合您的风险承受能力。