Çoğu DCA aracı sizden birkaç çarpan ister: temel bir aralık, her emri genişleten bir adım ölçeği ve her alımı büyüten bir hacim ölçeği. Bu, bir grid'i tanımlamanın derli toplu bir yoludur ama merdiveninizin gerçekte nasıl göründüğünü üç soyut sayının arkasına gizler.
Freya bunu farklı ve daha doğrudan yapar. Grid'i emir emir kendiniz kurarsınız. Her güvenlik emri, girişinizin altında kendi mesafesini ve sermayenizin bir payı olarak kendi hacmini taşır. Kafa yormanız gereken bir adım ölçeği veya hacim ölçeği çarpanı yoktur. Her basamağı kendiniz görür ve belirlersiniz, yani merdiveni tam olarak istediğiniz riske göre şekillendirebilirsiniz.
Önemli Noktalar
- Freya'da her güvenlik emrinin açık bir mesafe yüzdesi ve bir hacim yüzdesi vardır; adım ölçeği veya hacim ölçeği çarpanı yoktur.
- En fazla 40 emirden oluşan bir grid kurabilirsiniz ve bunların tümündeki hacim yüzdeleri toplamda %100 olmalıdır.
- İlk girişiniz bir piyasa emri (mesafe 0) veya fiyatın belirli bir yüzde altında bir limit emri olabilir.
- Her güvenlik emri girişinizden daha derinde yer almalıdır, bu yüzden grid yalnızca aşağı yönde ortalama düşürür, asla yukarı değil.
- Ön yerleştirilen emir ayarı, kaç basamağın borsa defterinde beklediğini, kaçının fiyat düştükçe canlı olarak tetiklendiğini belirler.
- Tasarım bir ödünleşimdir: sığ bir grid küçük düşüşleri ucuza toparlar; derin bir grid daha büyük düşüşlerde ayakta kalır ama çok daha fazla sermaye bağlar.
DCA'ya tamamen yeni misiniz? Önce DCA bot strateji rehberi ve ilk DCA botunuzu nasıl oluşturursunuz yazılarını okuyun, sonra grid'i ince ayarlamak için bunu kullanın.
Akademinin güvenlik emri hesaplayıcısı, yaygın adım ölçeği ve hacim ölçeği modelini kullanarak genel DCA kavramını öğretir; bu, ortalama düşürmeyi anlamanın yararlı bir yoludur. Freya'nın gerçek botu ise burada anlatılan doğrudan emir bazlı grid'i kullanır, bu yüzden hesaplayıcıyı kavram alıştırması, bu makaleyi de platformun gerçekte nasıl çalıştığı olarak değerlendirin.
Freya'nın Grid'i Nasıl Kurulur
Bir Freya DCA botunun bir temel girişi ve bir güvenlik emri tablosu vardır. Her satırı iki sayı tanımlar:
- Mesafe yüzdesi: bu emrin giriş fiyatınızın ne kadar altında yer aldığı. %3'teki bir güvenlik emri, fiyat girişinizden %3 düşerse dolar.
- Hacim yüzdesi: bu emrin toplam pozisyon sermayenizin ne kadarını bağladığı, %100'ün bir payı olarak.
Platformun uyguladığı kurallar basittir ve tasarımınızı bunların etrafında kurmaya değer:
- En fazla 40 emir. Çok ince veya çok derin bir merdiven kurabilirsiniz ama tavan 40'tır.
- Hacimler toplamda %100 olmalıdır. Temel girişiniz ve her güvenlik emri birlikte pozisyon sermayenizin tamamını dağıtır. Satır ekledikçe veya düzenledikçe Freya otomatik olarak yeniden dağıtır, böylece toplam 100'de kalır.
- Güvenlik emirleri girişinizden daha derinde yer alır. Her güvenlik emrinin mesafesi en az giriş emrinizin mesafesi kadar olmalıdır, bu yüzden grid yalnızca ortalama düşürebilir.
Giriş emrinizin kendisi esnektir: mesafesini 0 yaparsanız hemen dolan bir piyasa emri olur; bir yüzde belirlerseniz mevcut fiyatın o kadar altında bekleyen bir limit emrine dönüşür.
Mesafe: Basamaklar Ne Kadar Aralıklı Olmalı
Mesafe aralığı, grid'inizin ne tür bir düşüşü yakalamak için kurulduğunu belirler.
- Dar aralık (her %1 ila %2'de bir basamak) küçük geri çekilmelerde hızla dolar. Ortalama girişiniz hızla iyileşir ama %5 ila %8'lik mütevazı bir düşüşte tüm merdiven bağlanabilir ve düşüş sürerse rezervde hiçbir şey kalmaz.
- Geniş aralık (her %4 ila %8 veya daha fazlada bir basamak) küçük gürültü boyunca beklemede kalır ve yalnızca gerçek hareketlerde ortalama düşürür. Grid tükenmeden çok daha büyük düşüşlerde ayakta kalır; bunun bedeli, bir düşüş tersine döndüğünde daha kötü bir ortalama giriştir.
Evrensel olarak doğru bir aralık yoktur. Aralık, varlığın volatilitesine ve tezinize bağlıdır. Sakin, yatay seyreden bir piyasa, küçük salınımları toplayan dar aralığı ödüllendirir. Bir haftada %30 düşebilen volatil bir varlık ise geniş aralık ister, yoksa grid dibe varmadan çok önce boşalır.
Hacim: Öne Yükleme mi, Sona Yükleme mi
Hacim ağırlıklandırması, fiyat düştükçe sermayenizin nerede yoğunlaştığını belirler.
| Hacim dağılımı | Sermaye nerede | Etki |
|---|---|---|
| Basamaklar arası eşit hacim | Grid boyunca eşit dağılır | Dengeli; basit ve öngörülebilir ortalama giriş |
| Öne yüklü (ilk emirler daha büyük) | Sermayenin çoğu girişe yakın | Sığ düşüşlerde daha iyi dolum, derinlerde daha az güç |
| Sona yüklü (derin emirler daha büyük) | Sermayenin çoğu alt basamaklarda | Büyük düşüşlerde güçlü ortalama iyileşmesi ama işlem en çok zarardayken tam da o anda ağır sermaye bağlama |
Sona yükleme klasik agresif DCA biçimidir ve iki ucu keskin bir bıçaktır. En büyük emirlerinizi en derin seviyelere koymak, fiyat orada dibe vurup tersine dönerse ortalama girişinizi çarpıcı biçimde iyileştirir. Ama bu, işlem size en çok karşıyken en fazla sermayeyi bağlar; fiyat son basamağınızın da altına düşmeye devam ederse o büyük derin pozisyon en büyük zararı yer. Öne yükleme daha yumuşaktır: yaygın sığ düşüşlerde daha fazla dolum yaparsınız ve tehlikeli derinliklerde daha az risk taşırsınız.
Derinlik: Ne Kadar Aşağıyı Planlamalı
En derin güvenlik emrinizin mesafesi, grid'inizin maksimum sapmasıdır; yani dayanacak şekilde tasarlandığı toplam düşüştür. DCA riski işte bu tek sayıda yaşar.
En derin basamağınız %15'te ise ve fiyat %20 düşerse, grid'iniz tamamen bağlanmıştır ve pozisyon tüm sermayeniz içindeyken giderek büyüyen bir zarara sürüklenir. Kaldıraçlı futures'ta, likidasyon mesafenizden daha derin bir grid işe yaramaz olmaktan da kötüdür: en derin emirler dolmadan likide olursunuz. Her zaman son basamağınızın bir adım ötesinde ne olacağını sorun, çünkü grid'in kapsamadığı senaryo tam da budur; kaldıracın bu sınırı nasıl daralttığını görmek için kaldıraca karşı grid derinliği yazısına bakın.
Ön Yerleştirilen Emirlere Karşı Canlı Emirler
Ön yerleştirilen emir ayarı, grid basamaklarınızdan kaçının önceden borsa emir defterinde beklediğini, kaçının fiyat onlara ulaştıkça canlı olarak tetiklendiğini belirler. Defterde bekleyen emirler size dolum kesinliği verir ve maker ücreti kazandırabilir ama borsa emir yuvalarını işgal eder. Canlı tetiklenen emirler defteri temiz ve esnek tutar ama botun o an tepki vermesine bağlıdır. Çoğu grid için makul bir denge, girişinize yakın birkaç ön yerleştirilen basamak ve daha derindekilerin canlı olmasıdır.
Uygulamaya Geçirmek
- Aralığı volatiliteye göre ayarlayın. Sakin aralıklar için dar, sert hareket eden varlıklar için geniş. Yanlış aralık grid'i çok erken boşaltır veya hiç doldurmaz.
- Önce derinliği tasarlayın. Hayatta kalmak istediğiniz maksimum düşüşe karar verin, sonra en derin basamağınızı oraya yerleştirip içe doğru inşa edin.
- Sona yükleme konusunda dürüst olun. Ortalama girişi olduğundan güzel gösterir ve riski en kötü anda yoğunlaştırır. Onu varsayılan olarak değil, bilinçli olarak kullanın.
- En derin işlemi gözden kaçırmayın. Stratejiyi geriye dönük test edin ve güvenlik emri analitiği ile en derin basamaklarınıza ulaşan işlemleri inceleyin, çünkü gerçek kuyruk riskinizi bunlar tanımlar.
- Kaldıraca dikkat edin. Derin bir grid ile yüksek kaldıraç bir arada gitmez. Grid'inizin likidasyon mesafenizin içine sığdığını doğrulayın.
Sıkça Sorulan Sorular
Freya, DCA için adım ölçeği ve hacim ölçeği kullanır mı?
Hayır. Freya'nın DCA botu doğrudan emir bazlı bir grid kullanır: her güvenlik emrinin, sizin belirlediğiniz kendi mesafe yüzdesi ve hacim yüzdesi vardır. Adım ölçeği ve hacim ölçeği çarpanları, bir grid'i tanımlamanın farklı bir yoludur ve bazı başka araçlar ile akademinin kavram hesaplayıcısı tarafından kullanılır ama Freya'nın botu böyle yapılandırılmaz.
Kaç güvenlik emri ekleyebilirim?
Temel girişiniz dahil en fazla 40 ve bunların tümündeki hacim yüzdeleri toplamda %100 olmalıdır. Emir ekledikçe veya çıkardıkça Freya hacimleri otomatik olarak yeniden dağıtır, böylece toplam her zaman 100'de kalır.
Güvenlik emri grid'im ne kadar derin olmalı?
Gerçekçi olarak dayanmak istediğiniz düşüşte ayakta kalacak kadar derin ama pozisyonunuzun kaldırabileceğinden daha derin değil; futures'ta ise likidasyon mesafenizden daha derin değil. En derin basamağınızın kapsadığı düşüş olan maksimum sapmanızı seçerek başlayın, sonra o grid'in bağladığı sermayenin, fiyat bir adım daha düşerse üstlenebileceğiniz bir zarar olup olmadığına karar verin.
Daha büyük emirleri grid'in üstüne mi yoksa altına mı koymalıyım?
Bu, risk iştahınıza bağlıdır. Öne yükleme (girişe yakın daha büyük emirler) yaygın sığ düşüşlerde daha fazla dolar ve tehlikeli derinliklerde daha az sermaye tutar. Sona yükleme (dipte daha büyük emirler), fiyat dibe vurup tersine dönerse ortalama girişinizi daha çok iyileştirir ama tam da işlem en çok zarardayken en fazla sermayeyi bağlar ve düşüş sürerse en büyük zararı yer.