Backtest'iniz ile Canlı Sonuçlarınız Neden Uyuşmaz?

#Backtest'iniz ile Canlı Sonuçlarınız Neden Uyuşmaz?

Backtest, stratejinizin geçmiş veriler üzerinde çalıştırılan yüksek doğruluklu bir simülasyonudur — gelecekteki sonuçların bir garantisi değildir. Backtest ile canlı arasındaki fark normaldir ve beklenendir; asıl amaç nedenini anlamak, böylece gerçekçi beklentiler oluşturmaktır. Bu rehber, Freya'nın backtest'inin neleri modellediğini ve modelleyemediği sürtünmeleri açıklıyor.

Backtest çalıştırma ve okuma hakkında bkz. Nasıl Backtest Yapılır ve Backtest Sonuçlarını Yorumlama.

---

#Freya'nın Backtest'i Neleri Modeller?

Motor, saf bir "fiyat %X yükseldi" simülasyonundan çok daha gerçekçidir. Şunları hesaba katar:

• Borsa işlem ücretleri — her borsa için gerçek maker/taker ücret seviyelerini kullanarak, her emirde (giriş, her ortalama düşürme emri ve çıkış) tahsil edilir. Limit gerçekleşmeleri maker, piyasa gerçekleşmeleri taker olarak değerlendirilir.
• Kayma — piyasa ve durdurma emirlerine uygulanan muhafazakâr bir tutar; böylece gerçekleşmeler ideal fiyattan biraz daha kötü modellenir (limit/kâr alma gerçekleşmeleri tam hedef fiyatı varsayar).
• Futures fonlaması — futures için, bir pozisyonu tuttuğunuz süre boyunca oluşan fonlama maliyetleri tahmin edilir ve düşülür.

Yani bir Freya backtest'inin net sonucu ücretleri, bir miktar kaymayı ve fonlamayı zaten yansıtır — bu da onu ücretsiz bir simülasyondan neden daha güvenilir kıldığını açıklar.

#Yeniden Üretemediği, Yalnızca Canlıda Görülen Sürtünmeler

Hiçbir backtest canlı gerçekleşmeyi tam olarak modelleyemez. Canlı sonuçları farklılaştıran boşluklar şunlardır:

• Gecikme — backtest'te sinyal ve gerçekleşme aynı mumda gerçekleşir; canlıda ise karar ile yürütme arasında gerçek (küçük) bir gecikme vardır.
• Kısmi gerçekleşmeler — backtest bir emri tek fiyattan tamamen doldurur; canlıda büyük veya limit emirler parça parça gerçekleşebilir ya da hiç gerçekleşmeyebilir.
• Emir defteri derinliği ve likidite — backtest, emrinizin modellenen fiyattan gerçekleşeceğini varsayar; canlıda ince emir defterleri fiyatı aleyhinize hareket ettirebilir.
• Kendi piyasa etkiniz — gerçek emirleriniz piyasaya katılır; backtest'inkiler katılmaz.
• Fonlama dalgalanmaları — futures için backtest, dönem boyunca ortalama bir fonlama oranı kullanır; bu yüzden belirli zamanlarda alışılmadık şekilde yüksek fonlamaya denk gelen gerçek bir pozisyon, modellenenden daha fazlaya (ya da daha aza) mal olabilir.

#Backtest'inizin Dışarıda Bıraktığı Ücret

Bilmeye değer, Freya'ya özgü bir boşluk vardır: backtest, Freya'nın performans komisyonunu düşmez (kârlı işlemlerin platform bakiyenizden alınan payı — bkz. Ücretler Açıklanıyor). Borsa ücretleri ve fonlama backtest'te vardır, ancak performans komisyonu yalnızca canlıda uygulanan bir kesintidir. Yani kârlı bir strateji, kazanan işlemlerde backtest'inin gösterdiğinden biraz daha az net edecektir.

#Likidasyon: İşaretlenir, Sağ Çıkılmaz

Bir backtest likidasyon riski uyarısı gösteriyorsa bunu ciddiye alın. Backtest, düşüşü tehlikeli şekilde bir likidasyon seviyesine yaklaşan işlemleri işaretler — ama yine de bunları zorunlu bir likidasyonu simüle etmek yerine durdurma/çıkış noktalarında hesaba geçirir. Canlıda ise aynı işlem tamamen zararla likide edilmiş olabilirdi. Bu boşluk kaldıraçla birlikte büyür: kaldıracınız ne kadar yüksekse, "toparlanmış" bir backtest işleminin gerçekte silinip gitmiş olma olasılığı o kadar artar.

#En Büyük Fark: Piyasanın Kendisi

Mekaniği bir kenara bırakırsak, en büyük sapma kaynağı basitçe şudur: gelecek, geçmişi tekrar oynatmaz. Belirli bir tarihsel döneme göre ayarlanmış bir strateji, koşullar değiştiğinde çok farklı davranabilir. İşte doğrulamanın bu yüzden önemi vardır — bkz. Walk-Forward Analizi — ve iyi bir backtest'in neden bir garanti değil bir filtre olduğu da budur.

#Gerçekçi Beklentiler Oluşturma

• Canlıda backtest'ten daha derin düşüşler bekleyin — yaygın bir pratik kural, gördüğünüz en kötü düşüşü zihinsel olarak biraz şişirmektir (bkz. Backtest Sonuçlarını Yorumlama).
• Net getirilerinizi biraz iskonto edin — performans komisyonu ve gerçek dünya kayması için.
• Sağlamlığı doğrulayın (walk-forward, örneklem-dışı) — tek bir mükemmel backtest'e güvenmek yerine.
• Canlıda küçük başlayın — ölçeği büyütmeden önce stratejinin beklendiği gibi davrandığını teyit etmek için.

#Sıkça Sorulan Sorular

#Freya'nın backtest'i işlem ücretlerini içerir mi?

Evet. Her emirde — giriş, her ortalama düşürme emri ve çıkış — gerçek borsa maker/taker ücretlerini uygular. Bir Freya backtest'inin net sonucunun, ücretleri yok sayan bir simülasyondan neden daha gerçekçi olduğunun nedeni budur.

#Backtest kaymayı içerir mi?

Evet, piyasa ve durdurma emirlerine uygulanan muhafazakâr bir tutar; böylece gerçekleşmeler idealden biraz daha kötü modellenir. Limit ve kâr alma gerçekleşmeleri tam hedef fiyatı varsayar (çünkü bir limit ya kendi fiyatından gerçekleşir ya da hiç gerçekleşmez).

#Backtest futures fonlamasını hesaba katar mı?

Futures için evet — bir pozisyonun tutulduğu süre boyunca fonlama maliyetlerini tahmin eder ve düşer. Dikkat: dönem için ortalama bir fonlama oranı kullanır, bu yüzden belirli zamanlarda sıçrayan gerçek fonlama, tahminden farklılaşabilir.

#Backtest, Freya'nın performans komisyonunu düşer mi?

Hayır. Borsa ücretleri ve fonlama dahildir, ancak Freya'nın kârlar üzerindeki performans komisyonu, platform bakiyenizden yalnızca canlıda uygulanan bir kesintidir. Yani kazanan işlemlerde canlı netiniz, backtest'in gösterdiğinden biraz daha düşük olacaktır. Bkz. Ücretler Açıklanıyor.

#Canlı düşüşüm neden backtest'ten daha kötü?

Canlı gerçekleşme, bir backtest'in tam olarak modelleyemeyeceği sürtünmeler ekler — gecikme, kısmi gerçekleşmeler, daha ince likidite, fonlama dalgalanmaları — ve piyasanın kendisi de değişir. Backtest'inizin en kötü senaryosundan daha derin canlı düşüşlere göre plan yapın.

#Backtest'im kârlıydı ama canlıda likide edildim — neden?

Backtest likidasyon riskini işaretler ama zorunlu bir likidasyonu simüle etmez; işlemi durdurma/çıkış noktasında hesaba geçirir. Canlıda derin bir düşüş pozisyonu tamamen zararla likide edebilir. Genellikle asıl neden yüksek kaldıraçtır — riski azaltmak için onu düşürün.

#İşlem yapacağım tam dönemde test etmek aynı sonucu garanti eder mi?

Hayır. Geçmiş veriler tekrarlanmaz ve gelecekteki piyasa, tarihsel dönemle örtüşmeyecektir. Backtest'i stratejileri filtrelemek ve doğrulamak için (walk-forward, örneklem-dışı) kullanın, canlı getiri garantisi olarak değil.