อภิธานศัพท์การเทรด
ศัพท์และคำนิยามที่จำเป็นสำหรับการเทรดอัตโนมัติ
DCA (Dollar Cost Averaging)
กลยุทธ์การลงทุนที่ลงทุนเงินจำนวนคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่คำนึงถึงราคา ลดผลกระทบของความผันผวนโดยการเฉลี่ยราคาซื้อในช่วงเวลา
Drawdown
การลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดในมูลค่าของพอร์ตหรือบัญชีเทรด วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ Max drawdown เป็นเมตริกความเสี่ยงหลักสำหรับการประเมินประสิทธิภาพบอท
MACD
Moving Average Convergence Divergence เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่ตามเทรนด์ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง moving averages สองเส้น ใช้ระบุสัญญาณซื้อและขายที่อาจเกิดขึ้น
Market Order
ออเดอร์ซื้อหรือขายทันทีที่ราคาปัจจุบันที่ดีที่สุดที่มีอยู่ รับประกันการดำเนินการแต่ไม่รับประกันราคา และอาจประสบกับ slippage ในตลาดที่ผันผวน
ROI (Return on Investment)
การวัดประสิทธิภาพที่คำนวณจากกำไรสุทธิหารด้วยการลงทุนเริ่มต้น แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ใช้ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรด
RSI (Relative Strength Index)
ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาในสเกล 0 ถึง 100 ค่าเหนือ 70 บ่งชี้สภาวะ overbought; ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ oversold
Safety Order
ออเดอร์ซื้อเพิ่มเติมที่วางที่ระดับราคาต่ำกว่าในกลยุทธ์บอท DCA เมื่อทริกเกอร์ จะเฉลี่ยราคาเข้าของโพซิชันลง อาจปรับปรุงจุด breakeven
Sharpe Ratio
การวัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงคำนวณโดยการหารผลตอบแทนส่วนเกินด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ต ค่าที่สูงกว่าบ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่ดีกว่า
Slippage
ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของเทรดกับราคาดำเนินการจริง พบได้ทั่วไปในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วหรือกับออเดอร์ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับสภาพคล่องที่มี
SMA (Simple Moving Average)
ค่าเฉลี่ยของราคาปิดในจำนวนช่วงเวลาที่ระบุ SMA 50 วันและ 200 วันมักใช้ระบุเทรนด์และระดับ support/resistance ที่อาจเกิดขึ้น
Stop Loss
ออเดอร์ที่ปิดโพซิชันโดยอัตโนมัติที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องมือจัดการความเสี่ยงพื้นฐานสำหรับการเทรดทั้งแบบ manual และแบบอัตโนมัติ
Stop Order
ออเดอร์ที่กลายเป็น market order เมื่อถึงระดับราคาที่ระบุ Stop-buy orders ทริกเกอร์เหนือราคาปัจจุบัน; stop-sell orders ทริกเกอร์ใต้
กราฟแท่งเทียน
กราฟราคาที่แสดงราคาเปิด สูง ต่ำ และปิดสำหรับแต่ละช่วงเวลาในรูปทรง 'แท่งเทียน' ตัวแท่งแสดงช่วงเปิดถึงปิด ส่วนไส้แสดงราคาสูงและต่ำ
การกำหนดขนาดสถานะ
การกำหนดจำนวนทุนที่เหมาะสมในการจัดสรรให้กับการเทรดครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่รับได้ ขนาดบัญชี และการตั้งค่าเทรดเฉพาะ
การทบต้น
การนำกำไรจากเทรดที่ประสบความสำเร็จมาลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มขนาดโพซิชันเมื่อเวลาผ่านไป อาจเร่งผลตอบแทนผ่านการเติบโตแบบทวีคูณ
การเทรดแบบมาร์จิน
การเทรดด้วยเงินที่กู้ยืมจากโบรกเกอร์หรือ exchange ทำให้สามารถมีโพซิชันที่ใหญ่กว่ายอดเงินในบัญชีของเทรดเดอร์ ต้องรักษาระดับ margin ขั้นต่ำ
การเทรด Spot
การซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินสำหรับการส่งมอบทันทีที่ราคาตลาดปัจจุบัน ตรงข้ามกับการเทรด futures หรือ derivatives
การบังคับชำระบัญชี
การปิดโพซิชันที่มี leverage โดยบังคับเมื่อขาดทุนถึงเกณฑ์ที่ margin ของเทรดเดอร์ไม่สามารถรองรับโพซิชันได้อีกต่อไป ความเสี่ยงที่สำคัญในการเทรด futures
การปรับสมดุลพอร์ต
กระบวนการปรับน้ำหนักของพอร์ตใหม่โดยการซื้อหรือขายสินทรัพย์เพื่อรักษาการจัดสรรที่ต้องการ สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อรักษาความเสี่ยงที่สม่ำเสมอ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
วิธีการประเมินและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาตามรูปแบบกราฟในอดีต อินดิเคเตอร์ และข้อมูลปริมาณ มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน
ความผันผวน
การวัดทางสถิติของการกระจายผลตอบแทนสำหรับสินทรัพย์ที่กำหนด ความผันผวนสูงหมายถึงการแกว่งของราคาที่มากขึ้น สร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับบอทเทรด
ค่าธรรมเนียม Maker และ Taker
Maker fees ถูกเรียกเก็บเมื่อวางออเดอร์ที่เพิ่มสภาพคล่องให้กับ order book Taker fees ใช้เมื่อออเดอร์ลบสภาพคล่องโดยจับคู่กับออเดอร์ที่มีอยู่ Maker fees มักจะต่ำกว่า
อัตราชนะ
เปอร์เซ็นต์ของเทรดที่ปิดด้วยกำไรจากเทรดทั้งหมดที่ดำเนินการ แม้ว่าจะสำคัญ แต่ต้องประเมินควบคู่ไปกับ risk-reward ratio เพื่อการวิเคราะห์ที่มีความหมาย
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
อัตราส่วนเปรียบเทียบการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นกับกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรด อัตราส่วน 1:3 หมายถึงเสี่ยงหนึ่งหน่วยเพื่ออาจได้สามหน่วย เมตริกหลักในการวางแผนเทรด
เลเวอเรจ
การใช้เงินที่กู้ยืมเพื่อเพิ่มโพซิชันเทรดเกินกว่าที่จะมีได้จากทุนเพียงอย่างเดียว แสดงเป็นอัตราส่วน (เช่น 10x) ซึ่งช่วยขยายทั้งกำไรและการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
เส้นแนวโน้ม
เส้นทแยงที่วาดบนกราฟเชื่อมต่อจุดสูงของราคาที่ต่อเนื่อง (downtrend) หรือจุดต่ำ (uptrend) เพื่อแสดงทิศทางและความแข็งแกร่งของเทรนด์ตลาด