การวัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงคำนวณโดยการหารผลตอบแทนส่วนเกินด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ต ค่าที่สูงกว่าบ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่ดีกว่า
Sharpe Ratio
ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Drawdown
การลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดในมูลค่าของพอร์ตหรือบัญชีเทรด วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ Max drawdown เป็นเมต…
ROI (Return on Investment)
การวัดประสิทธิภาพที่คำนวณจากกำไรสุทธิหารด้วยการลงทุนเริ่มต้น แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ใช้ประเมินประสิทธิภ…
อัตราชนะ
เปอร์เซ็นต์ของเทรดที่ปิดด้วยกำไรจากเทรดทั้งหมดที่ดำเนินการ แม้ว่าจะสำคัญ แต่ต้องประเมินควบคู่ไปกับ r…
บทความที่เกี่ยวข้อง
R-multiple and expectancy: sizing winners against your risk
R-multiple measures each trade in units of risk, and expectancy turns it into your edge per trade. R…
Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained
Beyond max drawdown: how to read VaR, CVaR and the Omega ratio in a Freya backtest, from the loss to…
Floating Point Will Cost You Money: Precision in Trading Systems
Three exchanges, three incompatible minimum order rules, and a bug from inventing a rule one of them…