Trading-begrippenlijst
Essentiële termen en definities voor geautomatiseerd traden.
Backtesting
Het proces waarbij een tradingstrategie wordt getest tegen historische marktdata om de mogelijke prestaties te beoordelen voordat deze met echt kapitaal wordt ingezet.
Bollinger Bands
Een technische-analyse-indicator bestaande uit een middelste voortschrijdend-gemiddelde-band en twee buitenbanden op standaarddeviaties erboven en eronder. Wordt gebruikt om overbought- of oversold-condities te herkennen.
Break-even
Het prijsniveau waarop een transactie geen winst maakt en geen verlies oplevert, rekening houdend met de instapprijs en alle bijbehorende kosten.
Bull- & bearmarkt
Een bullmarkt wordt gekenmerkt door stijgende prijzen en optimistisch sentiment, terwijl een bearmarkt dalende prijzen en pessimistisch sentiment kent. Tradingbots kunnen voor beide condities worden geconfigureerd.
Candlestick-grafiek
Een prijsgrafiek die de open-, hoog-, laag- en slotkoers voor elke tijdsperiode weergeeft als een 'candle'-vorm. Het lichaam toont het bereik van open tot slot, terwijl de wicks de hoogste en laagste koers tonen.
Compounding
Het herinvesteren van winsten uit succesvolle transacties om posities in de loop van de tijd te vergroten, waardoor het rendement mogelijk versnelt via exponentiële groei.
DCA (Dollar Cost Averaging)
Een beleggingsstrategie waarbij met vaste intervallen een vast bedrag wordt geïnvesteerd, ongeacht de prijs, waardoor de impact van volatiliteit wordt verminderd door de aankoopprijs in de loop van de tijd te middelen.
Drawdown
De daling van piek naar dal in de waarde van een portefeuille of tradingaccount, gemeten als percentage. Maximale drawdown is een belangrijke risicostatistiek om botprestaties te beoordelen.
Hefboom
Het gebruik van geleende middelen om een tradingpositie te vergroten verder dan wat met alleen eigen kapitaal mogelijk zou zijn. Uitgedrukt als ratio (bijv. 10x) versterkt het zowel de mogelijke winsten als verliezen.
Herbalanceren
Het proces van het opnieuw afstemmen van de portefeuilleweging door assets te kopen of verkopen om een gewenste allocatie te behouden. Kan worden geautomatiseerd om een consistente risicoblootstelling aan te houden.
Limietorder
Een order om te kopen of verkopen tegen een opgegeven prijs of beter. Koop-limietorders worden uitgevoerd tegen de limietprijs of lager; verkoop-limietorders tegen de limietprijs of hoger.
Liquidatie
Het gedwongen sluiten van een positie met hefboom wanneer de verliezen een drempel bereiken waarbij de margin van de trader de positie niet langer kan dragen. Een cruciaal risico bij futures-trading.
MACD
Moving Average Convergence Divergence is een trendvolgende momentumindicator die de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden toont. Wordt gebruikt om mogelijke koop- en verkoopsignalen te herkennen.
Maker- & takerkosten
Makerkosten worden in rekening gebracht bij het plaatsen van orders die liquiditeit toevoegen aan het orderboek. Takerkosten gelden wanneer orders liquiditeit wegnemen door bestaande orders te matchen. Makerkosten zijn doorgaans lager.
Margin Trading
Traden met geleende middelen van een broker of exchange, waardoor posities mogelijk zijn die groter zijn dan het accountsaldo van de trader. Vereist het aanhouden van een minimaal marginniveau.
Marktorder
Een order om direct te kopen of verkopen tegen de beste beschikbare actuele prijs. Garandeert uitvoering maar geen prijs, en kan slippage ervaren in volatiele markten.
Paper Trading
Gesimuleerd traden met virtuele middelen om strategieën te testen zonder financieel risico. Een essentiële stap voordat je een geautomatiseerde tradingbot met echt kapitaal inzet.
Positiegrootte
Het bepalen van de juiste hoeveelheid kapitaal die je aan één transactie toewijst op basis van risicotolerantie, accountgrootte en de specifieke trade-opzet.
Rendement
Het inkomen dat een investering over een periode genereert, uitgedrukt als percentage. Bij geautomatiseerd traden verwijst yield vaak naar het rendement dat een botstrategie genereert.
Risk-Reward-ratio
De ratio die het potentiële verlies vergelijkt met de potentiële winst van een transactie. Een verhouding van 1:3 betekent dat je één eenheid riskeert om er mogelijk drie te winnen. Een belangrijke statistiek bij het plannen van trades.
ROI (Return on Investment)
Een prestatiemaatstaf berekend als de nettowinst gedeeld door de initiële investering, uitgedrukt als percentage. Wordt gebruikt om de efficiëntie van een tradingstrategie te beoordelen.
RSI (Relative Strength Index)
Een momentumoscillator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet op een schaal van 0 tot 100. Waarden boven 70 wijzen op overbought-condities; onder 30 op oversold.
Safety Order
Aanvullende kooporders die op lagere prijsniveaus worden geplaatst in een DCA-botstrategie. Wanneer ze worden geactiveerd, middelen ze de instapprijs van de positie naar beneden, waardoor het break-evenpunt mogelijk verbetert.
Sharpe Ratio
Een maatstaf voor risicogecorrigeerd rendement, berekend door het overrendement te delen door de standaarddeviatie van de portefeuille. Hogere waarden duiden op betere risicogecorrigeerde prestaties.
Slippage
Het verschil tussen de verwachte prijs van een transactie en de werkelijke uitvoeringsprijs. Komt vaak voor in snel bewegende markten of bij grote orders ten opzichte van de beschikbare liquiditeit.
SMA (Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde)
Een gemiddelde van slotkoersen over een opgegeven aantal periodes. De SMA's van 50 en 200 dagen worden vaak gebruikt om trends en mogelijke steun-/weerstandsniveaus te herkennen.
Spothandel
Het kopen of verkopen van financiële instrumenten voor onmiddellijke levering tegen de actuele marktprijzen, in tegenstelling tot futures- of derivatentrading.
Steun & weerstand
Prijsniveaus waar koopdruk (steun) of verkoopdruk (weerstand) historisch sterk genoeg is geweest om verdere prijsbeweging in die richting te voorkomen.
Stop Loss
Een order die automatisch een positie sluit op een vooraf bepaalde prijs om mogelijke verliezen te beperken. Een fundamenteel hulpmiddel voor risicobeheer bij zowel handmatig als geautomatiseerd traden.
Stoporder
Een order die een marktorder wordt zodra een opgegeven prijsniveau wordt bereikt. Stop-buy-orders worden geactiveerd boven de huidige prijs; stop-sell-orders eronder.
Take Profit
Een order die automatisch een positie sluit op een vooraf bepaald winstdoel. Zorgt ervoor dat winsten worden vastgezet zonder dat constante marktmonitoring nodig is.
Technische analyse
Een methodologie voor het beoordelen en voorspellen van prijsbewegingen op basis van historische grafiekpatronen, indicatoren en volumegegevens in plaats van fundamentele factoren.
Trailing Stop
Een dynamische stop-loss-order die met de prijs meebeweegt in de winstgevende richting. Het zet winsten vast terwijl de transactie kan blijven doorlopen zolang de trend aanhoudt.
Trendlijn
Een diagonale lijn op een grafiek die opeenvolgende koerstoppen (neerwaartse trend) of -bodems (opwaartse trend) verbindt om de richting en sterkte van een markttrend te visualiseren.
Volatiliteit
Een statistische maatstaf voor de spreiding van rendementen van een bepaald asset. Hoge volatiliteit betekent grotere prijsschommelingen, wat zowel kansen als risico's creëert voor tradingbots.
Volume
Het totale aantal aandelen of contracten dat tijdens een bepaalde periode is verhandeld. Hoog volume bevestigt prijsbewegingen en duidt op sterke marktinteresse.