Een maatstaf voor risicogecorrigeerd rendement, berekend door het overrendement te delen door de standaarddeviatie van de portefeuille. Hogere waarden duiden op betere risicogecorrigeerde prestaties.
Sharpe Ratio
Gerelateerde termen
Drawdown
De daling van piek naar dal in de waarde van een portefeuille of tradingaccount, gemeten als percent…
ROI (Return on Investment)
Een prestatiemaatstaf berekend als de nettowinst gedeeld door de initiële investering, uitgedrukt al…
Winstpercentage
Het percentage transacties dat met winst sluit ten opzichte van het totale aantal uitgevoerde transa…
Gerelateerde artikelen
R-multiple and expectancy: sizing winners against your risk
R-multiple measures each trade in units of risk, and expectancy turns it into your edge per trade. R…
Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained
Beyond max drawdown: how to read VaR, CVaR and the Omega ratio in a Freya backtest, from the loss to…
Floating Point Will Cost You Money: Precision in Trading Systems
Three exchanges, three incompatible minimum order rules, and a bug from inventing a rule one of them…