안전 주문은 DCA 봇을 안전하게 느껴지도록 만드는 요소입니다. 가격이 하락하면 봇이 더 매수하고, 평균 진입가가 내려가며, 물려 있던 거래가 다시 초록색으로 돌아옵니다. 이걸 충분히 반복하면 승률이 눈부시게 보입니다. 바로 거기에 문제가 있습니다. 하락 평균화 위에 쌓인 높은 승률은, 정작 중요한 단 하나의 결과를 감춥니다. 계속 떨어지기만 하고 끝내 돌아오지 않는 거래 말입니다.
Freya의 백테스트는 이것을 감춰진 채로 두지 않습니다. 결과를 안전 주문을 사용한 거래와 사용하지 않은 거래로 나누고, 각 그룹이 실제로 무엇을 대가로 치렀고 무엇을 돌려주었는지 보여줍니다. 이것을 올바르게 읽으면 여러분의 DCA 사다리가 진짜 우위인지, 아니면 슬로 모션으로 진행되는 계정 리스크인지 알 수 있습니다.
핵심 요약
- Freya는 거래를 안전 주문을 사용한(하락 평균화한) 거래와 첫 진입에서 청산된 거래로 분리합니다.
- 각 그룹의 승률과 평균 손익을 따로 보고하므로, 안전 주문의 구제 효과가 눈에 보입니다.
- 안전 주문은 거의 항상 승률을 높입니다. 정직한 질문은 그것이 평균 손익과 최악의 거래에 무엇을 하느냐입니다.
- 레벨 분포는 사다리가 보통 얼마나 깊이 내려갔는지, 그리고 최대 깊이에 얼마나 자주 도달했는지를 보여줍니다.
- 높은 승률에 나쁜 최악의 경우가 겹치면 그것이 DCA의 특징입니다. 작은 회복이 여러 번 쌓여 소수의 크고 깊은 손실에 자금을 대는 구조입니다.
- DCA 전략은 가장 깊은 레벨을 사용한 거래로 평가하세요. 그것들이 바로 계정을 무너뜨릴 수 있는 거래이기 때문입니다.
안전 주문이 어떻게 작동하는지 처음 접하신다면, 먼저 DCA 봇 전략 가이드를 읽고 나서 이 글로 백테스트에서 그것을 판단해 보세요.
하락 평균화는 손실 포지션에 더 많은 자본을 투입합니다. 끝내 회복하지 못하는 DCA 사다리는 단일 진입 거래보다 훨씬 큰 손실을 낼 수 있습니다. 아래 예시는 설명을 위한 것입니다. 암호화폐 거래는 손실로 이어질 수 있습니다. 실전 운영 전에 리스크 고지를 읽어 보세요.
안전 주문 패널이 보여주는 것
DCA 전략 백테스트에 대해 Freya는 두 집단의 거래를 나란히 비교하는 안전 주문 분석 지표를 보고합니다.
- 안전 주문을 사용한 거래 대 사용하지 않은 거래: 여러분의 거래 중 얼마나 많은 수가 하락 평균화를 필요로 했고, 얼마나 많은 수가 첫 진입에서 곧바로 청산되었는가.
- 사용된 평균 및 최대 레벨: 일반적인 거래가 안전 주문을 몇 개 발동했는지, 그리고 사다리가 가장 깊이 내려간 지점은 어디였는지.
- 안전 주문 사용 여부에 따른 승률: 하락 평균화를 한 거래의 승률을 그렇지 않은 거래와 비교.
- 사용 여부에 따른 평균 손익: 각 그룹의 평균 결과.
- 레벨 분포: 사다리의 각 레벨에 도달한 거래가 몇 건인지의 집계.
핵심은 이 비교에 있습니다. 하나로 뭉뚱그린 단일 승률은 전략을 실제보다 좋아 보이게 합니다. 이것을 분리하면 안전 주문이 진짜로 무엇을 하고 있는지 드러납니다.
구제 효과, 그리고 그 청구서
거의 항상 보게 될 패턴은 이렇습니다. 안전 주문을 사용한 거래의 승률이 사용하지 않은 거래보다 높습니다. 이것은 안전 주문이 설계대로 작동하는 모습입니다. 손실로 청산되었을 첫 진입이 대신 하락 평균화를 거쳐 작은 승리로 마감됩니다.
하지만 구제된 승리는 공짜 승리가 아닙니다. 두 그룹의 평균 손익을 보세요.
- 첫 진입에서 이긴 거래는 보통 깔끔하고 온전한 크기의 승리를 기록합니다.
- 안전 주문에 구제된 거래는 보통 더 작은 승리를 기록합니다. 하락 평균화가 목표가를 낮추고 더 많은 자본을 묶어 두면서 더 적게 벌기 때문입니다. 여러분은 소박한 이익으로 되돌아오기 위해 두세 배의 돈을 투입한 것입니다.
그러니까 안전 주문은 자신이 건드린 거래에서 더 낮은 평균 수익을 대가로 더 높은 승률을 사 준 셈입니다. 그 거래가 그만한 값을 하는지는 판단의 문제이지만, Freya는 전체 역학을 감추는 단일 승률 대신 그 판단을 내릴 수 있는 숫자를 제공합니다.
DCA 전략은 90퍼센트의 승률을 보이면서도 여전히 위험할 수 있습니다. 위험은 그 90퍼센트에 있지 않기 때문입니다. 위험은 사다리가 가장 깊은 레벨까지 내려갔는데도 거래가 끝내 회복되지 못한 10퍼센트에 있습니다. 그 소수의 거래가 가장 많은 자본을 투입하고 가장 큰 손실을 냅니다. 항상 최악의 거래를 찾아, 하락이 더 깊었다면 어떻게 되었을지 물어보세요.
레벨 분포 읽기
레벨 분포는 전략이 보통 얼마나 깊이 내려가는지를 보여주는 지도입니다. 건강한 프로파일은 가파르게 뚝 떨어지는 모양입니다. 대부분의 거래는 안전 주문을 0개 또는 1개만 사용하고, 2개나 3개를 쓰는 경우는 더 적으며, 가장 깊은 레벨은 거의 건드리지 않습니다.
| 레벨 분포 모양 | 의미 | 리스크 해석 |
|---|---|---|
| 대부분의 거래가 0-1 레벨 | 전략이 하락 평균화를 거의 필요로 하지 않음 | 건강함. 안전 주문은 계획이 아니라 안전장치 |
| 거래가 중간 레벨에 몰림 | 하락 평균화가 예외가 아니라 일상 | 자본이 자주 깊이 투입됨. 마진과 레버리지를 확인하라 |
| 꼬리가 최대 레벨까지 뻗음 | 일부 거래에서 사다리가 주문을 소진함 | 그 거래들은 한 번만 더 떨어졌으면 폭주 손실이었다 |
| 높은 승률에 깊은 최대 레벨 | 다수의 구제가 소수의 깊고 큰 손실을 가림 | 전략을 깊은 레벨 거래로 평가하라 |
여러분의 최대 안전 주문 수까지 도달한 거래가 가장 많은 주의를 받아야 합니다. 그 지점에서 사다리는 더 이상 발동할 주문이 없습니다. 가격이 계속 하락하면 포지션은 사다리가 투입한 모든 자본을 안은 채 그냥 흘러가, 큰 손실로 곧장 향하거나 선물의 경우 청산으로 향합니다. 최대 깊이에 도달한 거래가 단 몇 건이라도 나오는 백테스트는, 전략의 진짜 꼬리 위험이 바로 거기에 있다고 말해 주는 것입니다.
실전에 적용하기
- 뭉뚱그린 승률을 절대 믿지 마세요. 분리하세요. 구제된 거래의 승률과 깊은 레벨 거래에 진실이 있습니다.
- 승률 상승분을 손익 비용과 저울질하세요. 큰 자본을 투입하면서 손실을 아주 작은 승리로 바꾸는 안전 주문은 좋은 거래가 아닐 수 있습니다.
- 가장 깊은 거래를 연구하세요. 여러분의 최대 레벨을 사용한 거래를 찾아, 조금만 더 큰 하락이 있었다면 어떻게 되었을지 물어보세요. 그것이 여러분의 최악의 경우이며, 표제로 나오는 낙폭이 아닙니다.
- 수수료를 유념하세요. 모든 안전 주문은 수수료를 냅니다. 깊은 사다리는 비쌉니다. 자세한 내용은 Freya가 슬리피지와 수수료를 모델링하는 방식에서 다룹니다.
- 주문에 스트레스를 가하세요. 몬테카를로 시뮬레이션을 돌려 보세요. 만약 깊은 손실 거래 몇 건이 초반에, 즉 다수의 작은 승리가 완충 장치를 쌓기 전에 나왔다면 계정이 살아남을 수 있었을까요? DCA 전략에서는 그 질문이 전부입니다.
자주 묻는 질문
DCA 안전 주문은 마틴게일과 같은 것인가요?
밀접하게 관련되어 있습니다. 둘 다 포지션이 불리하게 움직일 때 손실 포지션에 추가 매수하여 평균 진입가를 낮춥니다. Freya의 백테스트는 하락 평균화를 한 거래를 마틴게일 레벨을 사용한 것으로 표시합니다. 핵심 위험은 동일합니다. 추가되는 각 주문은 이미 손실 중인 거래에 더 많은 자본을 투입하므로, 끝내 회복하지 못하는 포지션은 단일 진입보다 훨씬 큰 손실을 냅니다.
왜 제 DCA 봇의 승률이 백테스트에서 이렇게 높은가요?
안전 주문이, 그렇지 않았다면 손실로 청산되었을 거래를 구제하기 때문입니다. 하락 평균화가 손익분기점을 낮추므로 물려 있던 많은 거래가 작은 이익으로 돌아옵니다. 그 높은 승률은 진짜이지만, 더 많은 자본을 투입해서 얻은 것이며, 사다리가 깊이 내려갔는데도 포지션이 끝내 회복하지 못한 소수의 거래를 감춥니다. 뭉뚱그린 숫자가 아니라 사용 여부에 따른 분해 결과를 읽으세요.
DCA 전략이 실제로 안전한지 어떻게 판단하나요?
승률 너머의 세 가지를 보세요. 구제된 거래의 평균 손익 대 깔끔한 승리의 평균 손익, 레벨 분포와 최대 깊이에 얼마나 자주 도달하는지, 그리고 가장 나쁜 단 하나의 거래입니다. 안전한 DCA 전략은 가장 깊은 레벨을 거의 필요로 하지 않으며, 필요할 때에도 큰 하락에서 살아남을 수 있습니다. 위험한 전략은 하락 평균화에 끊임없이 의존하며, 깊고 지속되는 하락에서 터져 버릴 것입니다.
DCA 봇이 안전 주문을 소진하면 어떻게 되나요?
사다리가 마지막 주문을 발동하고 나면 포지션은 완전히 투입된 상태가 되어 더 이상 평균화할 여지가 없습니다. 가격이 계속 하락하면 거래는 그냥 커지는 손실 속으로 흘러가고, 레버리지 선물에서는 청산으로 향할 수 있습니다. 이것이 바로 백테스트에서 여러분의 최대 레벨에 도달한 거래가 전략의 진짜 꼬리 위험을 정의하는 거래인 이유입니다.