Glosarium Trading
Istilah dan definisi penting untuk automated trading.
Analisis Teknikal
Metodologi untuk mengevaluasi dan memprediksi pergerakan harga berdasarkan pola grafik historis, indikator, dan data volume, bukan berdasarkan faktor fundamental.
API Key
Kredensial autentikasi unik yang digunakan untuk menghubungkan trading bot Anda ke sebuah exchange. API key biasanya memiliki izin tertentu (read, trade, withdraw) dan harus selalu disimpan dengan aman.
Backtesting
Proses menguji strategi trading terhadap data pasar historis untuk mengevaluasi potensi performanya sebelum menjalankannya dengan modal nyata.
Biaya Maker & Taker
Maker fee dikenakan saat menempatkan order yang menambah likuiditas ke order book. Taker fee berlaku saat order menghapus likuiditas dengan mencocokkan order yang sudah ada. Maker fee biasanya lebih rendah.
Bollinger Bands
Indikator analisis teknikal yang terdiri dari satu band moving average di tengah dan dua band luar yang ditempatkan pada standar deviasi di atas dan di bawahnya. Digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold.
Breakeven
Level harga di mana sebuah trade tidak menghasilkan keuntungan maupun mengalami kerugian, dengan memperhitungkan harga entry dan semua biaya terkait.
Bunga Majemuk
Menginvestasikan kembali keuntungan dari trade yang berhasil untuk meningkatkan ukuran posisi dari waktu ke waktu, yang berpotensi mempercepat return melalui pertumbuhan eksponensial.
DCA (Dollar Cost Averaging)
Strategi investasi di mana sejumlah dana tetap diinvestasikan pada interval reguler tanpa memandang harga, mengurangi dampak volatilitas dengan merata-ratakan harga beli dari waktu ke waktu.
Drawdown
Penurunan dari titik puncak ke titik terendah pada nilai portofolio atau akun trading, diukur dalam persentase. Maximum drawdown adalah metrik risiko utama untuk mengevaluasi performa bot.
Garis Tren
Garis diagonal yang ditarik pada grafik menghubungkan harga tertinggi berturut-turut (downtrend) atau terendah (uptrend) untuk memvisualisasikan arah dan kekuatan tren pasar.
Grafik Candlestick
Grafik harga yang menampilkan harga open, high, low, dan close untuk setiap periode waktu dalam bentuk 'candle' (lilin). Bagian body menunjukkan rentang open-to-close, sementara wick menunjukkan high dan low.
Grid Trading
Strategi yang menempatkan order beli dan jual pada interval harga yang telah ditentukan di atas dan di bawah harga tertentu, menciptakan grid order yang memperoleh keuntungan dari fluktuasi pasar alami.
Leverage (Daya Ungkit)
Penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan posisi trading melebihi yang tersedia dari modal sendiri. Dinyatakan sebagai rasio (misalnya, 10x), leverage memperbesar baik potensi keuntungan maupun kerugian.
Likuidasi
Penutupan paksa atas posisi leverage ketika kerugian mencapai ambang batas di mana margin trader tidak lagi dapat menopang posisi tersebut. Sebuah risiko kritis dalam futures trading.
Order Limit
Order untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik. Buy limit order dieksekusi pada harga limit atau lebih rendah; sell limit order dieksekusi pada harga limit atau lebih tinggi.
Order Market
Order untuk membeli atau menjual segera pada harga terbaik yang tersedia saat ini. Menjamin eksekusi tetapi tidak menjamin harga, dan dapat mengalami slippage di pasar yang volatil.
Order Stop
Order yang menjadi market order ketika level harga tertentu tercapai. Stop-buy order terpicu di atas harga saat ini; stop-sell order terpicu di bawahnya.
Paper Trading
Trading simulasi menggunakan dana virtual untuk menguji strategi tanpa risiko finansial. Sebuah langkah penting sebelum menjalankan automated trading bot apa pun dengan modal nyata.
Pasar Bullish & Bearish
Bull market ditandai dengan harga yang naik dan sentimen optimis, sementara bear market memiliki harga yang turun dan sentimen pesimis. Trading bot dapat dikonfigurasi untuk kedua kondisi tersebut.
Penentuan Ukuran Posisi
Menentukan jumlah modal yang tepat untuk dialokasikan pada satu trade berdasarkan toleransi risiko, ukuran akun, dan setup trade tertentu.
Rasio Risiko-Imbalan
Rasio yang membandingkan potensi kerugian dengan potensi keuntungan dari sebuah trade. Rasio 1:3 berarti mempertaruhkan satu unit untuk berpotensi memperoleh tiga unit. Sebuah metrik utama dalam perencanaan trade.
Rasio Sharpe
Ukuran return yang disesuaikan dengan risiko, dihitung dengan membagi excess return dengan standar deviasi portofolio. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan performa risk-adjusted yang lebih baik.
Rebalancing
Proses menyelaraskan kembali bobot portofolio dengan membeli atau menjual aset untuk mempertahankan alokasi yang diinginkan. Dapat diotomatisasi untuk menjaga eksposur risiko yang konsisten.
ROI (Imbal Hasil Investasi)
Ukuran performa yang dihitung sebagai keuntungan bersih dibagi dengan investasi awal, dinyatakan dalam persentase. Digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah strategi trading.
RSI (Indeks Kekuatan Relatif)
Osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga pada skala 0 hingga 100. Pembacaan di atas 70 menunjukkan kondisi overbought; di bawah 30 menunjukkan oversold.
Safety Order
Order beli tambahan yang ditempatkan pada level harga lebih rendah dalam strategi DCA bot. Saat terpicu, order ini merata-ratakan turun harga entry posisi, yang berpotensi memperbaiki titik breakeven.
Slippage
Selisih antara harga yang diharapkan dari sebuah trade dan harga eksekusi aktualnya. Umum terjadi di pasar yang bergerak cepat atau pada order besar relatif terhadap likuiditas yang tersedia.
SMA (Rata-rata Bergerak Sederhana)
Rata-rata harga close selama jumlah periode tertentu. SMA 50 hari dan 200 hari umum digunakan untuk mengidentifikasi tren dan potensi level support/resistance.
Stop Loss
Order yang secara otomatis menutup posisi pada harga yang telah ditentukan untuk membatasi potensi kerugian. Alat manajemen risiko fundamental untuk trading manual maupun otomatis.
Support & Resistance
Level harga di mana tekanan beli (support) atau tekanan jual (resistance) secara historis cukup kuat untuk mencegah pergerakan harga lebih lanjut ke arah tersebut.
Take Profit
Order yang secara otomatis menutup posisi pada target keuntungan yang telah ditentukan. Memastikan keuntungan terkunci tanpa memerlukan pemantauan pasar terus-menerus.
Trading Margin
Trading dengan dana pinjaman dari broker atau exchange, yang memungkinkan posisi lebih besar dari saldo akun trader. Memerlukan pemeliharaan level margin minimum.
Trading Spot
Membeli atau menjual instrumen finansial untuk penyerahan segera pada harga pasar saat ini, berbeda dengan futures atau derivatives trading.
Trailing Stop
Order stop-loss dinamis yang bergerak mengikuti harga ke arah yang menguntungkan. Order ini mengunci keuntungan sambil membiarkan trade terus berjalan selama tren bertahan.
Volatilitas
Ukuran statistik dari sebaran return suatu aset. Volatilitas tinggi berarti ayunan harga yang lebih besar, menciptakan peluang sekaligus risiko bagi trading bot.
Volume
Jumlah total saham atau kontrak yang diperdagangkan selama periode tertentu. Volume tinggi mengonfirmasi pergerakan harga dan menunjukkan minat pasar yang kuat.