Ukuran return yang disesuaikan dengan risiko, dihitung dengan membagi excess return dengan standar deviasi portofolio. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan performa risk-adjusted yang lebih baik.
Rasio Sharpe
Istilah Terkait
Drawdown
Penurunan dari titik puncak ke titik terendah pada nilai portofolio atau akun trading, diukur dalam …
ROI (Imbal Hasil Investasi)
Ukuran performa yang dihitung sebagai keuntungan bersih dibagi dengan investasi awal, dinyatakan dal…
Win Rate
Persentase trade yang ditutup dengan keuntungan dari total trade yang dieksekusi. Meskipun penting, …
Artikel Terkait
Cara Menjalankan Backtest di Freya Finance: Panduan Lengkap
Jalankan backtest di Freya Finance untuk menguji strategi apa pun pada data historis, lalu baca char…
DCA vs Buy & Hold: Analisis Kinerja 6 Tahun dengan Data Kripto Nyata
Perbandingan berbasis data DCA vs Buy & Hold pada BTC, ETH, dan SOL dari 2020-2025. Sharpe ratio, ma…
Menafsirkan Hasil Backtest: Panduan Kuantitatif untuk Setiap Metrik
Kuasai Sharpe ratio, Sortino ratio, max drawdown, profit factor, dan analisis equity curve. Pelajari…