Isang sukat ng risk-adjusted return na kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati ng excess return sa portfolio standard deviation. Ang mas mataas na mga halaga ay nagpapahiwatig ng mas magandang risk-adjusted performance.
Sharpe Ratio
Mga Kaugnay na Term
Drawdown
Ang peak-to-trough na pagbaba ng halaga ng isang portfolio o trading account, sinusukat bilang porsy…
ROI (Return on Investment)
Isang performance measure na kinakalkula bilang net profit na hinati sa paunang investment, ipinapah…
Win Rate
Ang porsyento ng mga trade na nagsasara na may kita mula sa kabuuang mga trade na na-execute. Bagama…
Mga Kaugnay na Artikulo
R-multiple and expectancy: sizing winners against your risk
R-multiple measures each trade in units of risk, and expectancy turns it into your edge per trade. R…
Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained
Beyond max drawdown: how to read VaR, CVaR and the Omega ratio in a Freya backtest, from the loss to…
Floating Point Will Cost You Money: Precision in Trading Systems
Three exchanges, three incompatible minimum order rules, and a bug from inventing a rule one of them…