Trading-ordlista
Viktiga termer och definitioner för automatiserad handel.
Backtesting
Processen att testa en handelsstrategi mot historiska marknadsdata för att utvärdera dess potentiella prestanda innan den används med riktigt kapital.
Bollinger Bands
En teknisk analysindikator som består av ett mittre glidande medelvärde och två yttre band placerade på standardavvikelser ovanför och nedanför. Används för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden.
DCA (Dollar Cost Averaging)
En investeringsstrategi där ett fast belopp investeras med regelbundna intervall oavsett pris, vilket minskar volatilitetens påverkan genom att medelvärdesberäkna inköpspriset över tid.
Drawdown
Värdeminskningen från topp till botten i en portfölj eller ett handelskonto, mätt i procent. Maximal Drawdown är ett centralt riskmått för att utvärdera botprestanda.
Likvidation
Den påtvingade stängningen av en hävstångsposition när förlusterna når en tröskel där handlarens marginal inte längre kan stödja positionen. En kritisk risk vid Futures-handel.
Limit-order
En order att köpa eller sälja till ett angivet pris eller bättre. Köp-Limit-ordrar utförs till limitpriset eller lägre; sälj-Limit-ordrar utförs till limitpriset eller högre.
MACD
Moving Average Convergence Divergence är en trendföljande momentumindikator som visar förhållandet mellan två glidande medelvärden. Används för att identifiera potentiella köp- och säljsignaler.
Maker- & Taker-avgifter
Maker-avgifter tas ut när man lägger ordrar som tillför likviditet till orderboken. Taker-avgifter gäller när ordrar tar bort likviditet genom att matcha befintliga ordrar. Maker-avgifter är vanligtvis lägre.
Marginalhandel
Handel med lånade medel från en mäklare eller börs, vilket möjliggör positioner större än handlarens kontosaldo. Kräver att en lägsta marginalnivå upprätthålls.
Market-order
En order att köpa eller sälja omedelbart till bästa tillgängliga aktuella pris. Garanterar utförande men inte pris, och kan drabbas av slippage på volatila marknader.
Pappershandel
Simulerad handel med virtuella medel för att testa strategier utan finansiell risk. Ett viktigt steg innan man tar i bruk någon automatiserad handelsbot med riktigt kapital.
Positionsstorlek
Att fastställa lämplig mängd kapital att allokera till en enskild affär utifrån risktolerans, kontostorlek och den specifika affärsuppställningen.
Risk Ratio
Förhållandet som jämför den potentiella förlusten med den potentiella vinsten i en affär. Ett förhållande på 1:3 innebär att man riskerar en enhet för att potentiellt vinna tre enheter. Ett centralt mått vid affärsplanering.
ROI (Return on Investment)
Ett prestandamått som beräknas som nettovinsten dividerad med den ursprungliga investeringen, uttryckt i procent. Används för att utvärdera effektiviteten hos en handelsstrategi.
RSI (Relative Strength Index)
En momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen i prisrörelser på en skala från 0 till 100. Värden över 70 antyder överköpta förhållanden; under 30 antyder översålda.
Ränta på ränta
Att återinvestera vinster från lönsamma affärer för att öka positionsstorlekarna över tid, vilket potentiellt accelererar avkastningen genom exponentiell tillväxt.
Safety Order
Ytterligare köpordrar som placeras på lägre prisnivåer i en DCA-botstrategi. När de utlöses sänker de positionens genomsnittliga ingångspris, vilket potentiellt förbättrar nollresultatnivån.
Sharpekvot
Ett mått på riskjusterad avkastning som beräknas genom att dividera överavkastningen med portföljens standardavvikelse. Högre värden indikerar bättre riskjusterad prestanda.
Slippage
Skillnaden mellan det förväntade priset för en affär och det faktiska utförandepriset. Vanligt på snabbrörliga marknader eller med stora ordrar i förhållande till tillgänglig likviditet.
SMA (Simple Moving Average)
Ett medelvärde av stängningspriser över ett angivet antal perioder. SMA för 50 dagar och 200 dagar används ofta för att identifiera trender och potentiella stöd-/motståndsnivåer.
Spot-handel
Köp eller försäljning av finansiella instrument för omedelbar leverans till aktuella marknadspriser, till skillnad från handel med Futures eller derivat.
Stop Loss
En order som automatiskt stänger en position vid ett förutbestämt pris för att begränsa potentiella förluster. Ett grundläggande riskhanteringsverktyg för både manuell och automatiserad handel.
Stop-order
En order som blir en Market-order när en angiven prisnivå nås. Stop-buy-order utlöses över det aktuella priset; stop-sell-order utlöses under.
Support & Resistance
Prisnivåer där köptryck (support) eller säljtryck (resistance) historiskt har varit tillräckligt starkt för att hindra ytterligare prisrörelse i den riktningen.
Take Profit
En order som automatiskt stänger en position vid ett förutbestämt vinstmål. Säkerställer att vinster låses in utan att kräva ständig marknadsövervakning.
Teknisk analys
En metod för att utvärdera och förutsäga prisrörelser baserat på historiska diagrammönster, indikatorer och volymdata snarare än fundamentala faktorer.
Tjur- & björnmarknad
En tjurmarknad kännetecknas av stigande priser och optimistiskt sentiment, medan en björnmarknad präglas av fallande priser och pessimistiskt sentiment. Handelsbottar kan konfigureras för båda förhållandena.
Trailing Stop
En dynamisk Stop Loss-order som följer med priset i den lönsamma riktningen. Den låser in vinster samtidigt som affären kan fortsätta löpa så länge trenden består.
Trendlinje
En diagonal linje som ritas på ett diagram och förbinder på varandra följande pristoppar (nedåtgående trend) eller prisbottnar (uppåtgående trend) för att visualisera riktningen och styrkan i en marknadstrend.
Volatilitet
Ett statistiskt mått på spridningen av avkastning för en given tillgång. Hög volatilitet innebär större prissvängningar, vilket skapar både möjligheter och risker för trading-bottar.
Volym
Det totala antalet andelar eller kontrakt som handlats under en given period. Hög volym bekräftar prisrörelser och indikerar starkt marknadsintresse.