Glosari Perdagangan
Istilah dan definisi penting untuk dagangan automatik.
Backtesting
Proses menguji strategi dagangan terhadap data pasaran sejarah untuk menilai potensi prestasinya sebelum menggunakannya dengan modal sebenar.
Bollinger Bands
Penunjuk analisis teknikal yang terdiri daripada jalur purata bergerak tengah dan dua jalur luar yang ditetapkan pada sisihan piawai di atas dan di bawah. Digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual.
Breakeven
Tahap harga di mana dagangan tidak menghasilkan keuntungan mahupun kerugian, mengambil kira harga masuk dan semua yuran berkaitan.
DCA (Dollar Cost Averaging)
Strategi pelaburan di mana jumlah tetap dilaburkan pada selang masa tetap tanpa mengira harga, mengurangkan kesan volatiliti dengan purata harga pembelian dari masa ke masa.
Drawdown
Penurunan puncak-ke-palung dalam nilai portfolio atau akaun dagangan, diukur sebagai peratusan. Drawdown maksimum adalah metrik risiko utama untuk menilai prestasi bot.
Garis Trend
Garisan pepenjuru yang dilukis pada carta menyambungkan tinggi harga berturutan (trend menurun) atau rendah (trend menaik) untuk menggambarkan arah dan kekuatan trend pasaran.
Gelinciran
Perbezaan antara harga jangkaan dagangan dan harga pelaksanaan sebenar. Biasa dalam pasaran bergerak pantas atau dengan pesanan besar berbanding kecairan yang tersedia.
Grid Trading
Strategi yang meletakkan pesanan beli dan jual pada selang harga yang telah ditetapkan di atas dan di bawah harga yang ditetapkan, mencipta grid pesanan yang menguntungkan daripada turun naik pasaran semula jadi.
Kadar Kejayaan
Peratusan dagangan yang ditutup dengan keuntungan daripada jumlah dagangan yang dilaksanakan. Walaupun penting, ia mesti dinilai bersama nisbah risiko-ganjaran untuk analisis yang bermakna.
Kunci API
Kelayakan pengesahan unik yang digunakan untuk menyambungkan bot dagangan anda ke exchange. API key biasanya mempunyai kebenaran tertentu (baca, dagang, pengeluaran) dan hendaklah sentiasa disimpan dengan selamat.
Leveraj
Penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan posisi dagangan melebihi apa yang tersedia daripada modal sahaja. Dinyatakan sebagai nisbah (cth., 10x), ia mengamplifikasi kedua-dua potensi keuntungan dan kerugian.
Likuidasi
Penutupan paksa posisi berleveraj apabila kerugian mencapai ambang di mana margin pedagang tidak lagi boleh menyokong posisi tersebut. Risiko kritikal dalam dagangan Futures.
Nisbah Risiko-Ganjaran
Nisbah yang membandingkan potensi kerugian dengan potensi keuntungan sesuatu dagangan. Nisbah 1:3 bermakna mempertaruhkan satu unit untuk berpotensi memperoleh tiga unit. Metrik utama dalam perancangan dagangan.
Nisbah Sharpe
Ukuran pulangan terlaras risiko yang dikira dengan membahagi pulangan lebihan dengan sisihan piawai portfolio. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan prestasi terlaras risiko yang lebih baik.
Pasaran Bull & Bear
Pasaran bull dicirikan oleh harga yang meningkat dan sentimen optimistik, manakala pasaran bear menampilkan harga yang menurun dan sentimen pesimistik. Bot dagangan boleh dikonfigurasi untuk kedua-dua keadaan.
Pengimbangan Semula
Proses menyelaraskan semula wajaran portfolio dengan membeli atau menjual aset untuk mengekalkan peruntukan yang dikehendaki. Boleh diautomasikan untuk mengekalkan pendedahan risiko yang konsisten.
Pengkompaunan
Melabur semula keuntungan daripada dagangan berjaya untuk meningkatkan saiz posisi dari masa ke masa, berpotensi mempercepatkan pulangan melalui pertumbuhan eksponen.
Perdagangan Kertas
Dagangan simulasi menggunakan dana maya untuk menguji strategi tanpa risiko kewangan. Langkah penting sebelum menggunakan mana-mana bot dagangan automatik dengan modal sebenar.
Perdagangan Margin
Berdagang dengan dana pinjaman daripada broker atau exchange, membenarkan posisi lebih besar daripada baki akaun pedagang. Memerlukan penyelenggaraan tahap margin minimum.
Perdagangan Spot
Membeli atau menjual instrumen kewangan untuk penghantaran segera pada harga pasaran semasa, berbeza dengan dagangan Futures atau derivatif.
Pesanan Limit
Pesanan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik. Pesanan beli limit dilaksanakan pada harga limit atau lebih rendah; pesanan jual limit dilaksanakan pada harga limit atau lebih tinggi.
Pesanan Market
Pesanan untuk membeli atau menjual serta-merta pada harga semasa terbaik yang tersedia. Menjamin pelaksanaan tetapi bukan harga, dan mungkin mengalami gelinciran dalam pasaran yang tidak menentu.
Pesanan Stop
Pesanan yang menjadi pesanan market apabila tahap harga tertentu dicapai. Pesanan stop-beli dicetuskan di atas harga semasa; pesanan stop-jual dicetuskan di bawah.
ROI (Pulangan Pelaburan)
Ukuran prestasi yang dikira sebagai keuntungan bersih dibahagi dengan pelaburan awal, dinyatakan sebagai peratusan. Digunakan untuk menilai kecekapan strategi dagangan.
RSI (Indeks Kekuatan Relatif)
Pengayun momentum yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga pada skala 0 hingga 100. Bacaan di atas 70 mencadangkan keadaan terlebih beli; di bawah 30 mencadangkan terlebih jual.
Safety Order
Pesanan beli tambahan yang diletakkan pada tahap harga yang lebih rendah dalam strategi bot DCA. Apabila dicetuskan, ia puratakan harga masuk posisi, berpotensi memperbaiki titik pulang modal.
Saiz Posisi
Menentukan jumlah modal yang sesuai untuk diperuntukkan kepada satu dagangan berdasarkan toleransi risiko, saiz akaun dan persediaan dagangan tertentu.
SMA (Purata Bergerak Mudah)
Purata harga penutupan dalam bilangan tempoh tertentu. SMA 50 hari dan 200 hari biasanya digunakan untuk mengenal pasti trend dan tahap sokongan/rintangan yang berpotensi.
Sokongan & Rintangan
Tahap harga di mana tekanan beli (sokongan) atau tekanan jual (rintangan) secara sejarah cukup kuat untuk menghalang pergerakan harga selanjutnya dalam arah tersebut.
Stop Loss
Pesanan yang secara automatik menutup posisi pada harga yang telah ditetapkan untuk mengehadkan potensi kerugian. Alat pengurusan risiko asas untuk dagangan manual dan automatik.
Take Profit
Pesanan yang secara automatik menutup posisi pada sasaran keuntungan yang telah ditetapkan. Memastikan keuntungan dikunci tanpa memerlukan pemantauan pasaran yang berterusan.
Trailing Stop
Pesanan Stop Loss dinamik yang bergerak bersama harga ke arah yang menguntungkan. Ia mengunci keuntungan sambil membenarkan dagangan terus berjalan selagi trend berterusan.
Volatiliti
Ukuran statistik penyebaran pulangan untuk aset tertentu. Volatiliti tinggi bermakna ayunan harga yang lebih besar, mewujudkan peluang dan risiko untuk bot dagangan.
Volum
Jumlah bilangan saham atau kontrak yang didagangkan dalam tempoh tertentu. Volum tinggi mengesahkan pergerakan harga dan menunjukkan minat pasaran yang kuat.