どのトレーダーもこの感覚を知っています：ボットが2パーセントの利益確定で取引をクローズした直後、価格はあなたを置き去りにしてさらに8パーセント上昇し続ける。固定の利益確定とは、値動きがどれほど強くなるか分からないうちに選んだ数字で売るという約束です。最も情報の乏しい推測で、勝ちトレードの上限を決めてしまいます。
FreyaのTPチェイスは、まさにその瞬間のために作られています。固定した目標で売る代わりに、強い値動きが利益確定を一緒に押し上げることを許すため、あなたは値動きが止まった瞬間に退出しつつ、伸びに乗ることができます。これを制御するのは2つの設定であり、それらがどう連携するかを理解することがすべての要点です。
要点
- TPチェイスは、固定レベルでクローズする代わりに、価格が伸びているときに利益確定目標を上向きに追従させます。
- トリガーは50%から99%の間で設定し、チェイスが始まる前に価格が元の利益確定にどれだけ近づく必要があるかを決めます。
- 最大距離は0.1%から20%の間で、チェイスがアクティブになった後、目標が価格からどれだけ後ろに追従するかを表します。
- これはトレーリングストップではありません：トレーリングストップは下側を守り、TPチェイスは勝ちトレードで上側を伸ばします。
- 値動きが控えめな目標を日常的に超えて伸びるトレンド相場では、固定の利益確定を上回ります。
- チョッピーな相場では、単に固定利益を取る場合に比べて利益の一部を戻すことがあるため、相場状況に合わせてください。
本記事は、Freyaの退出戦略と、トレーリングストップと建値との違いを知っていることを前提としています。基礎が初めての場合は、先にそちらをお読みください。
勝ちトレードを伸ばすということは、値動きが反転したときに含み益の一部を時折戻すことも意味します。以下のパーセンテージは説明のための例です。暗号資産取引では損失が生じる可能性があります。本番運用の前にリスク開示をお読みください。
TPチェイスの働き
通常の利益確定は固定された一本の線です。価格がそこに達すると、ボットが売って終わりです。TPチェイスはその線を動くものに変えますが、それは取引が明確に勝っている場合に限られます。
価格が目標からまだ遠いうちは、何も変わりません。その後、価格が利益確定に向かって上昇し、トリガーポイントに達すると、チェイスが作動します：利益確定目標が価格を上向きに追い始め、設定した距離だけ後ろにとどまります。価格が上昇し続ける限り、目標も一緒に上昇し、あなたは取引の中にとどまります。価格が止まり、その設定した距離だけ引き戻した瞬間、追従する目標がヒットしてボットが退出し、控えめな元の目標ではなく、伸びた値動きの大部分を捕捉します。
2つの設定
トリガー：チェイスが始まるとき
トリガーは50から99の間のパーセンテージで、チェイスが作動する前に価格が元の利益確定に向かってどれだけ進む必要があるかを意味します。これは利益確定までの距離に対する割合として測定されます。
利益確定が4パーセントに設定され、トリガーが90の場合、価格がそこまでの道のりの90パーセント、約3.6パーセント動いた時点でチェイスが作動します。それ以下では、取引は通常の固定利益確定のように振る舞います。トリガーを99に近い高い値に設定すると、ゴールライン直前でのみチェイスが始まり、伸びは捕捉しますが、かろうじて目標に届く取引ではほとんど作動しません。50に近い低い値に設定すると、チェイスはより早く関与し、値動きに発展する余地を多く与えますが、追従する退出もより早く準備されます。
最大距離：どれだけ緩く追従するか
最大距離は0.1から20の間のパーセンテージで、チェイスがアクティブになった後、追従する目標が価格からどれだけ後ろに位置するかを表します。それは、値動きにとどまる代わりにあなたが受け入れる戻し分です。
- タイトな距離（例えば0.5パーセント）は利益を積極的にロックしますが、ごく小さな一時停止でも退出するため、強い上昇の捕捉は少なくなります。
- ルーズな距離（例えば5パーセント）は通常のプルバックの中で取引に呼吸をさせ、大きなトレンドに遠くまで乗りますが、値動きが最終的に終わったときに戻す分は多くなります。
TPチェイスはトレーリングストップではない
これは解消すべき混同です。なぜなら、2つは似て聞こえますが、正反対の仕事をするからです。
| トレーリングストップ | TPチェイス | |
|---|---|---|
| 何を追従するか | 損切りを上向きに | 利益確定目標を上向きに |
| 何を守るか | 下側；損失を抑え利益をロック | 上側；勝ちトレードを伸ばす |
| いつ作動するか | 取引の全期間 | トリガー後、目標付近でのみ |
| 目的 | 安全に退出する | より遅く、より高く退出する |
トレーリングストップは防御的なツールです：価格を上向きに追い、利益を守り損失を限定します。TPチェイスは攻撃的なツールです：勝っている取引を当初の計画よりも遠くまで走らせるために、まさに目標付近で作動します。多くの強力なセットアップは両方を使います：トレーリングストップがポジションを守り、TPチェイスが退出を伸ばします。
効果があるとき、ないとき
- トレンド相場は報いてくれます。 値動きが控えめな目標をはるかに超えて日常的に伸びるとき、固定の利益確定はトレンドの大部分を取り逃がしますが、TPチェイスはそれを捕捉します。ここでこそ、その価値を発揮します。
- チョッピーな相場は罰を与えます。 価格が目標に達してすぐに反転するとき、チェイスは退出前に設定した距離を戻すため、単に固定利益を取っていた場合よりも手取りが少なくなります。持続的なチョッピーな相場では、固定の利益確定の方がしばしば優れています。
- トリガーと距離は資産に合わせるべきです。 激しく上下するボラティリティの高い資産は、本物のトレンドから振り落とされないよう、より緩い最大距離が必要です。より穏やかな資産は、よりタイトなものを使えます。
誠実な設定方法は、固定の利益確定の場合とTPチェイスの場合とで、トレンド期間とレンジ期間の両方にわたって戦略をバックテストし、リターンだけでなく勝率と戻し分も比較することです。
実践に移す
- トレンドが走る場所で使う。 TPチェイスはトレンド向けのツールです。ブレイクアウトやモメンタムを捉える戦略では、上限のあった勝ちトレードを伸びたものに変えます。
- トリガーを目標付近に設定する。 高いトリガーは、取引が明確に勝つまで通常どおりに振る舞わせ、その後で伸びを追いかけます。
- 距離をボラティリティに合わせて調整する。 素早くロックするならタイトに、遠くまで乗るならルーズに。適切な値は、資産がどれだけ呼吸するかによります。
- 保護と組み合わせる。 TPチェイスは上側を伸ばしますが、下側には何もしません。損切りやトレーリングストップと組み合わせて、負けトレードも管理下に置いてください。
- チョッピーな相場では使わない。 バックテストで資産がほとんどレンジ相場だと示される場合、プルバックを戻し続けるチェイスよりも、固定の利益確定の方が通常は手取りが多くなります。
よくある質問
TPチェイスとは何ですか？
固定レベルでクローズする代わりに、利益確定目標を価格とともに上向きに追従させる退出機能です。価格が目標付近のトリガーポイントに達すると、利益確定は設定した距離だけ後ろにとどまりながら価格を上向きに追い、価格がその距離だけ引き戻したときにのみ取引が退出します。固定の利益確定なら途中で切ってしまう伸びた値動きを捕捉するように設計されています。
TPチェイスはトレーリングストップとどう違いますか？
トレーリングストップは、下側を守り利益をロックするために損切りを上向きに追従させます。TPチェイスは、勝っている取引の上側を伸ばすために利益確定目標を上向きに追従させます。一方は防御的、もう一方は攻撃的であり、同じポジションで一緒に使うことができます。
トリガーと最大距離の設定は何をしますか？
トリガーは50から99までで、チェイスが始まる前に価格が元の利益確定に向かってどれだけ進む必要があるかを、利益確定までの距離に対する割合として設定します。最大距離は0.1から20パーセントまでで、チェイスがアクティブになった後、追従する目標が価格からどれだけ後ろに位置するかを設定します。トリガーが高いほどチェイスの開始は遅くなり、距離が緩いほど遠くまで乗りますが戻す分も多くなります。
TPチェイスを使うべきでないのはいつですか？
価格が目標に触れて反転しがちな、チョッピーでレンジバウンドな相場です。そこでは、チェイスは退出前にプルバック分の距離を戻すため、固定の利益確定が捕捉していたはずの分よりも手取りが少なくなります。TPチェイスはトレンド向けのツールです。持続的なチョッピーな相場では、固定の目標が通常はより良い選択です。